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1001. 基于R_Vine
Copula
方法的上证行业指数相关性研究
1002. 基于混合
Copula
和ARMA-GARCH-t模型的股票指数风险度量研究
1003. 基于GARCH-
copula
模型的股指期货动态套期保值比率研究
1004. 基于
copula
模型的沪深股市日收益率的相关性研究
1005. 交叉上市、股价联动与证券市场国际化——基于
Copula
模型的经验证据
1006. 基于
Copula
-GARCH-MMBP的Monte Carlo期权定价方法(英文)
1007. 基于
Copula
函数的国际原油价格与股票市场收益的相关性研究
1008. 基于Vine
Copula
的中国股市风格资产相依结构特征及组合风险测度研究
1009. 基于
Copula
-LSV-t模型的汇率市场与黄金市场间波动溢出研究
1010. 基于动态VaR模型和
Copula
函数的省级政府平台公司投资风险测度
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