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1205. 金融网络关联与我国影子银行的风险溢出效应——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的分析
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1208. 中国外汇储备市场风险测度——基于GARCH-EVT-COPULA模型的利率和汇率风险集成分析
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1209. 基于GARCH-Copula-CoVaR模型的人民币汇率与通货膨胀的风险溢出效应研究
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1210. 基于m-Copula-GJRSK-M模型的沪深股市相关性偏度峰度研究
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