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1231. 楼市博弈迷局中的银行住房抵押贷款信用风险实证分析——基于VAR和t-
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方法
1232. 中国A、B、H股市间尾部相依性的趋势研究——基于多机制平滑转换混合
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模型的实证分析
1233. 我国A股指数与恒生指数收益率特征及联动性分析——基于滚动样本
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-GARCH-t模型
1234. 中国保险业资产配置与风险整合——基于虚实配比、
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-CVaR模型和Monte Carlo算法的实证研究
1235. 我国A股市场与国际股市间相关结构的实证分析——基于非参数Chi图和半参数
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方法的检验
1236. 时-频域视角下最优套期保值比率研究——基于集成EEMD-SJC
Copula
-GARCHSK模型
1237. 我国两岸三地股指期货市场相依性及配置风险测度——基于VAR-DCC-MVGARCH-t、
Copula
-EGARCH-t、
1238. 人民币与“一带一路”主要国家货币的汇率联动及风险溢出效应研究——基于
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-TGARCH-CoVaR模型的分析
1239. 我国两岸三地股指期货市场相依性及配置风险测度——基于VAR-DCC-MVGARCH-t、
Copula
-EGARCH-t、
1240. 我国两岸三地股指期货市场相依性及配置风险测度——基于VAR-DCC-MVGARCH-t、
Copula
-EGARCH-t、
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