商业银行资产托管业务风险分析 ——以浦发银行基金托管为例

发布时间：2021-05-11 19:55

　　近些年,由于资本市场的不断扩张,资产托管业务也跟着飞速发展,规模不断变大,作为优质的表外业务,其不仅可以给商业银行带来不菲的托管收入,还可以使得托管银行联动向前发展,为银行带来优质的客户群体和大量的金融资产规模,逐渐成长为银行的扩张切入点。但是与此同时也给其提出了与发展相对应的风险控制难题。托管业务的风险探究不只是牵扯到其风险保障,同样是整个商业银行内控体系的一部分。现在,与国外成熟的托管机构相比,我国商业银行托管业务的风险控制的差距依旧不小。因此,根据我国银行托管业务现状,探究托管业务的现实风险,为最终对托管业务风险进行防范提出对策建议,对这项业务的发展和进步会产生深远的现实意义。本文的分析核心为我国商业银行资产托管业务风险,在梳理国内外资产托管业务的起源和现状的基础上,以浦发银行资产基金托管业务为例,对其资产托管业务的法律风险、操作风险和市场风险进行分析,采用个别法律条例解剖分析法律风险,并分别运用风险矩阵法和指标法分析操作风险和市场风险。分析结果表明,滞后的法律法规已经和飞速发展的托管业务无法匹配,托管规章中模糊的托管人权利、义务和职责,使得一些托管业务在出现风险的时候存在无法可... 

【文章来源】：南京农业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：62 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 研究背景及意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 资产托管业务的概念特征研究
        1.2.2 资产托管业务的现状研究
        1.2.3 资产托管业务的发展趋势研究
        1.2.4 资产托管业务的制度研究
        1.2.5 资产托管业务的风险管理研究
        1.2.6 资产托管业务的风险度量研究
    1.3 文献评述
    1.4 研究目标、研究内容和方法
        1.4.1 研究目标
        1.4.2 研究内容
        1.4.3 研究方法
    1.5 技术路线图
    1.6 可能的创新与不足
        1.6.1 可能的创新
        1.6.2 不足之处
第二章 商业银行资产托管业务发展现状
    2.1 世界资产托管业务的发展背景
    2.2 商业银行资产托管业务的分类
        2.2.1 按照产品类型分类
        2.2.2 按照服务类型分类
    2.3 国内资产托管发展及现状
        2.3.1 监管的完善奠定托管基础
        2.3.2 服务的健全加速托管建设
        2.3.3 规模的增长推动收入的增加
        2.3.4 上市银行协助托管的起飞
    2.4 浦发银行资产托管业务发展及现状
第三章 商业银行资产托管业务风险及成因分析
    3.1 商业银行资产托管业务风险及分类
        3.1.1 法律风险
        3.1.2 操作风险
        3.1.3 市场风险
    3.2 法律风险分析
        3.2.1 托管人独立性缺失的法律风险
        3.2.2 托管人监督职责模糊的法律风险
    3.3 操作风险分析
        3.3.1 操作风险分析工具
        3.3.2 风险度量
        3.3.3 操作风险小结
    3.4 市场风险分析
        3.4.1 样本的选取
        3.4.2 研究区间和股票指数的选取
        3.4.3 无风险收益率的选取
        3.4.4 数据来源
        3.4.5 市场风险指标选取
        3.4.6 市场风险分析
        3.4.7 市场风险小结
    3.5 资产托管业务风险成因分析
        3.5.1 法律风险成因分析
        3.5.2 操作风险成因分析
        3.5.3 市场风险成因分析
    3.6 本章小结
第四章 商业银行资产托管业务风险防范政策建议
    4.1 主要结论
    4.2 商业银行资产托管业务风险防范政策建议
        4.2.1 加强法规建设,完善监管体系
        4.2.2 树立全员风险意识,加强业务培训
        4.2.3 树立全程监控理念,建立风险管理体系
        4.2.4 加强内部控制
        4.2.5 完善业务操作流程,加强系统建设
        4.2.6 加强管理人准入机制,保障委托人利益
参考文献
附录 资产托管业务风险事件影响力调查问卷
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]《中国资产托管行业发展报告（2016）》发布 托管业务成重要战略性中间业务 商业银行跨境托管步伐加快[J].   中国银行业. 2016(09)
[2]浅析商业银行托管业务的发展[J]. 何敬双.  经营管理者. 2016(26)
[3]对我国商业银行资产托管业务风险管理的建议[J]. 张鑫.  中国商论. 2016(24)
[4]商业银行托管业务模式实践——以平安银行为例[J]. 唐州徽.  银行家. 2016(06)
[5]浅析我国商业银行托管业务风险管理[J]. 王欣伟.  时代金融. 2016(08)
[6]大资管时代资产托管业务发展探析[J]. 张磊.  金融经济. 2016(02)
[7]商业银行发展资产托管业务的风险管理[J]. 张睿航.  环球市场信息导报. 2015(49)
[8]新常态下农业银行发展托管业务的机遇与挑战[J]. 马文艳,林葛.  农银学刊. 2015(06)
[9]商业银行资产托管业务的主要风险与防范措施探析[J]. 方韡.  时代金融. 2015(29)
[10]商业银行资产托管业务运营风险与对策分析[J]. 牛庆科.  时代金融. 2015(17)

硕士论文
[1]我国商业银行资产托管业务的现状与发展对策研究[D]. 索琳.山东大学 2015



本文编号：3182011