证券公司集合资产管理计划风险管理研究

发布时间：2021-10-15 20:15

　　除传统三大业务外,资产管理业务已成为证券公司的第四大收入来源,其最能体现证券公司创新发展的核心竞争力。集合资产管理计划作为资产管理业务下的三大业务之一,发行规模从2012年12月底的2018亿元增长到2017年12月底的21125亿元,仅五年时间就增长了 10倍。由于具有投资范围广、投资限制小和私募性等特点,同时随着监管宽松,相关政策出台使得定向资产管理计划受压,在此利好政策环境下,集合资产管理计划迎来新的发展机遇。机遇也会带来无法预知的潜在风险,而且现有的证券公司关于集合资产管理计划风险管理策略已无法有效应对发展快速的集合资产管理计划出现的各种潜在风险。因此急需探索一套适合国内证券公司集合资产管理计划的风险管理方案,以此保护投资人利益,保障证券公司集合资产管理计划的安全稳健运作。首先,介绍集合资产管理计划的理论基础,包括定义、特征、优势以及发展现状。集合资产管理计划风险管理的理论基础包括集合资产管理风险的定义,以及对集合资产管理计划风险管理原则和理论的概述,这些理论基础为风险管理方案设计提供参考价值。其次,本文结合A证券公司开展的集合资产管理计划实际情况,从集合资产管理计划制度、证券... 

【文章来源】：安徽大学安徽省 211工程院校

【文章页数】：64 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    一、研究背景和意义
    二、国内外文献综述
    三、研究内容与方法
    四、创新与不足
第二章 证券公司集合资产管理计划和风险管理的理论基础
    一、集合资产管理计划的理论基础
        (一) 集合资产管理计划的概述
        (二) 集合资产管理计划的发展现状
    二、集合资产管理计划风险管理的理论基础
        (一) 集合资产管理计划风险概述
        (二) 集合资产管理计划风险管理原则和理论
第三章 证券公司集合资产管理计划风险管理现状、存在的问题和成因
    一、证券公司集合资产管理计划风险管理现状
        (一) 集合资产管理计划制度
        (二) 证券公司风险组织架构
        (三) 证券公司内部控制制度
        (四) 集合资产管理计划的监管
        (五) 主要风险管理方法和技术
    二、证券公司集合资产管理计划风险管理存在的问题
        (一) 客观方面存在的问题
        (二)主观方面存在的问题
    三、证券公司集合资产管理计划风险管理问题的成因
        (一) 基于集合资产管理产品的风险因素
        (二) 基于参与主体的风险因素
        (三) 基于监管机构的风险因素
第四章 证券公司集合资产管理计划全流程风险管理方案设计和建议
    一、证券公司经营管理层面的风险管理
        (一) 构建符合集合资产管理计划本质的全面风险管理体系
        (二) 建立健全的内部控制体系
        (三) 建立风险责任的激励和约束制度
    二、集合资产管理计划市场准入层面的风险管理
        (一) 管理人准入风险管理
        (二) 投资人准入风险管理
        (三) 集合资产管理产品准入风险管理
    三、集合资产管理计划业务运作层面的风险管理
        (一) 完善证券公司管理人风险防控和管理能力
        (二) 强制建立资金托管制度
        (三) 引入投资人代表监督制度
        (四) 优化和创新产品,并加强创新产品的风险管理
        (五) 法律法规和监管机构持续的外部监督和支持
    四、集合资产管理计划市场退出层面的风险管理
        (一) 规范开放期集合资产管理份额的赎回制度
        (二) 集合资产管理计划存续期内投资人退出管理
第五章 证券公司集合资产管理计划风险管理的结论和展望
    一、研究结论
    二、研究展望
参考文献
致谢
攻读学位期间发表的学术论文目录


【参考文献】：
期刊论文
[1]我国证券公司资产管理业务的历史发展及监管逻辑[J]. 杨光.  上海政法学院学报(法治论丛). 2017(04)
[2]防范银行理财风险[J]. 罗苓宁.  中国金融. 2017(12)
[3]证券公司集合资产管理业务会计处理浅探[J]. 王平,尹雄.  财会通讯. 2017(13)
[4]我国金融机构集合投资产品的性质与规制[J]. 黄爱学.  北方民族大学学报(哲学社会科学版). 2017(01)
[5]我国集合投资类理财产品的治理及完善[J]. 田静.  证券市场导报. 2017(01)
[6]商业银行资产管理业务的风险管理[J]. 孙冉,邱牧远.  清华金融评论. 2016(09)
[7]证券公司风险控制指标体系适应性调整及影响研究——基于《证券公司风险控制指标管理办法》修订的思考[J]. 陈昊.  浙江金融. 2016(06)
[8]证券公司债券及其衍生品业务市场风险资本监管标准研究[J]. 袁绍锋,张颖薇.  清华金融评论. 2016(06)
[9]证券公司集合资产管理业务发展研究[J]. 中国证券监督管理委员会甘肃监管局课题组,管兴业.  甘肃金融. 2015(03)
[10]证券公司操作风险及内控策略[J]. 李兴汉.  特区经济. 2014(10)

硕士论文
[1]我国商业银行资产托管业务风险管理研究[D]. 陈汝.复旦大学 2010
[2]论我国集合资产管理的法律规制[D]. 庄志云.中国政法大学 2007



本文编号：3438563