基于熵权-TOPSIS法的银行业财务风险评价

发布时间：2021-10-25 06:39

　　商业银行的稳健运行对我国经济发展起着积极作用。近年来,我国银行业不断加强自身体系建设,优化治理结构,建立有效管理体制,取得一系列的成果。然而,随着我国金融业对外开放步伐的加快,国际化经营的趋势对银行业提出更高的要求,也带来诸多挑战。如何有效做好风险管控是当下银行治理过程中面临的首要问题。财务反映银行运营的方方面面,财务风险理应是银行风险防控的重点。与先进的外资银行对比来看,我国商业银行的财务风险管理还处在初期探索阶段。运用科学的方法体系对商业银行的财务风险进行准确识别、合理量化与有效评价显得尤为重要。本文通过构建商业银行的财务风险评价体系,采用统计模型对关键指标进行识别,将财务风险做量化评价,为商业银行进行财务风险的管控提供理论依据和方法借鉴,助力我国银行业保持全球金融竞争的优势。本文通过构建熵权法与TOPSIS法相结合的熵权-TOPSIS模型,对商业银行的财务风险进行评价,研究过程包括:（1）总结归纳国内外关于熵权法、TOPSIS法、熵权TOPSIS法的相关文献,从历史演进、研究领域等方面做具体分析,在此基础上,详细阐述关于商业银行财务风险评价的相关研究,通过对四类文献进行总结评述,... 

【文章来源】：首都经济贸易大学北京市

【文章页数】：66 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
    1.1 选题背景和意义
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 研究思路、研究框架及方法
        1.2.1 研究思路
        1.2.2 论文框架及章节安排
        1.2.3 研究方法
    1.3 本文特色及创新
第2章 文献综述
    2.1 熵权法文献综述
    2.2 TOPSIS法文献综述
    2.3 熵权-TOPSIS法文献综述
    2.4 商业银行财务风险评价文献综述
    2.5 文献研究评述
        2.5.1 熵权-TOPSIS法原理的解释及说明
        2.5.2 熵权-TOPSIS法文献评述
        2.5.3 商业银行财务风险评价的文献评述
第3章 商业银行财务风险概念界定及理论基础
    3.1 商业银行财务风险的定义
    3.2 财务风险概念界定及理论基础
        3.2.1 流动性风险
        3.2.2 资本风险
        3.2.3 信用安全风险
        3.2.4 资产集中度风险
        3.2.5 盈利性风险
        3.2.6 成长性风险
第4章 财务风险评价指标体系及评价模型的搭建
    4.1 财务风险评价指标体系
        4.1.1 评价指标体系设计原则
        4.1.2 评价指标体系设计
        4.1.3 指标体系的分析与选取
    4.2 熵权-TOPSIS法财务风险评价模型的搭建
        4.2.1 熵权法确定指标权重
        4.2.2 TOPSIS法对待评价银行进行排序
        4.2.3 熵权-TOPSIS模型
        4.2.4 熵权-TOPSIS模型的必要性和合理性
第5章 基于熵权TOPSIS法的商业银行财务风险实证分析
    5.1 样本的选取
    5.2 建立上市银行财务风险评价矩阵
    5.3 运用熵权法对风险指标赋权
    5.4 TOPSIS法的风险排序
    5.5 熵权-TOPSIS模型评价结果的分析
    5.6 熵权-TOPSIS模型的检验
研究结论与展望
    研究结论及建议
    研究局限及展望
参考文献
附录 A实证模型的归一化矩阵和加权规范化矩阵
攻读硕士学位期间取得的成果
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于熵权TOPSIS模型的青岛市海洋资源环境承载力评价研究[J]. 苟露峰,汪艳涛,金炜博.  海洋环境科学. 2018(04)
[2]基于熵权TOPSIS的环渤海地区城市竞争力综合评价及其空间分异[J]. 李曼,宋关东.  中国市场. 2018(20)
[3]对广西区域信贷市场外部信用评级业务发展的思考[J]. 张璐.  现代商业. 2017(33)
[4]新时代下的金融监管与商业银行风险防范[J]. 马利军.  农村金融研究. 2017(11)
[5]互联网金融模式及其风险类型[J]. 付淑换.  金融教育研究. 2017(02)
[6]基于因子分析法的商业银行财务风险评价研究[J]. 林峰屹.  财经界(学术版). 2016(13)
[7]基于主成分分析的商业银行经营绩效研究[J]. 张咪,程飞阳,吴礼斌.  潍坊学院学报. 2016(03)
[8]基于主成分分析法的商业银行财务风险评价与控制[J]. 黄杨朔,王玉峰.  财会通讯. 2016 (05)
[9]房地产企业财务风险评价研究[J]. 张煌强.  广西社会科学. 2015(07)
[10]基于ELECTRE的简化法的第三方物流供应商选择研究[J]. 潘艳明,林凤.  物流工程与管理. 2015(03)

硕士论文
[1]基于Panel Logit模型的上市公司财务困境预警研究[D]. 武玉青.太原科技大学 2014
[2]中国上市商业银行财务风险评价及防范研究[D]. 王奇悦.黑龙江大学 2013
[3]模糊综合评价法在财务预警模型中的应用[D]. 刘莹.辽宁科技大学 2013
[4]我国上市银行财务风险控制体系研究[D]. 郑楠楠.黑龙江大学 2009
[5]我国商业银行流动性风险评级研究[D]. 高峰.山东大学 2008
[6]中国银行体系脆弱性的理论分析及实证研究[D]. 陶金.长沙理工大学 2007
[7]财务危机预警模型在信贷风险管理中的应用研究[D]. 张国俊.重庆大学 2005



本文编号：3456853