经济周期波动与银行风险控制 ————基于内地与香港商业银行风险控制比较的视角
发布时间：2023-02-25 19:21
进入新世纪以来,金融行业有效的配置了稀缺的资源,促进了社会生产力的发展,金融行业作为现代经济血液的功能越来越重要。而现代金融体系中最基础,却又是最重要的商业银行体系的核心地位越来越重要,商业银行体系理应受到前所未有的重视。商业银行是经营货币的一类特殊的企业,自从其诞生以来就伴随着风险。因此,商业银行自成立后就每时每刻离不开发现风险,经营风险,规避风险,商业银行的监管机构及商业银行本身就在不断的寻求改进商业银行风险管理的方法和手段,以求最大限度地控制风险。本文系统分析和比较了内地商业银行与香港商业银行风险控制系统,其中主要涉及到中国内地的商业银行与香港地区商业银行的风险形成机理的比较与分析；内地与香港商业银行风险控制的体系框架、法制环境、外部监管体制及内部控制体制等方面的比较与分析；内地与香港商业银行风险度量的比较研究等。试图将香港商业银行风险控制的先进理论运用到内地商业银行风险控制领域,重点通过向量自回归和向量误差修正模型研究经济周期波动对两地银行风险控制的影响,以及探索两地所表现出来的对风险的不同应对状况和两地之间风险控制框架异同,找出其中的特殊性和关联性。本文就中国内地商业银行及香...
【文章页数】：168 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要 ABSTRACT 第1章 绪论
1.1 问题的提出
1.2 研究意义
1.3 研究方法
1.4 基本结构及主要内容
1.5 创新与不足 第2章 国内外文献综述
2.1 国外文献综述
2.1.1 商业银行风险研究
2.1.2 关于商业银行监管的研究
2.1.3 宏观不确定性对银行风险影响研究
2.1.4 银行风险度量研究
2.2 国内文献综述
2.2.1 国内银行监管的研究
2.2.2 监管体制的研究
2.2.3 国内宏观不确定性对银行风险影响研究 第3章 商业银行风险控制基本理论
3.1 商业银行风险内涵
3.1.1 商业银行风险的定义
3.1.2 商业银行风险的特征
3.1.3 商业银行风险形成的制度经济学分析
3.2 商业银行风险控制理论
3.2.1 资产风险控制理论
3.2.2 负债风险控制理论
3.2.3 资产负债风险控制理论
3.2.4 VaR风险控制理论
3.3 商业银行风险评价指标体系
3.3.1 定性分析
3.3.2 定量分析 第4章 内地与香港商业银行风险形成机理——基于风险博弈模型
4.1 商业银行风险博弈模型
4.1.1 商业银行信用风险博弈
4.1.2 商业银行操作风险博弈
4.1.3 商业银行市场风险博弈
4.2 商业银行金融风险在我国内地及香港的一般表现
4.2.1 内地商业银行风险的一般表现形式
4.2.2 香港商业银行风险的一般表现形式
4.3 商业银行金融风险在我国内地及香港的形成机理
4.3.1 内地商业银行风险形成机理分析
4.3.2 香港商业银行风险形成机理分析 第5章 商业银行风险控制体系的比较分析
5.1 商业银行风险控制框架
5.1.1 内地商业银行现行风险控制框架
5.1.2 香港商业银行现行风险控制框架
5.1.3 两地商业银行风险框架的比较
5.2 商业银行风险控制的外部环境
5.2.1 内地商业银行风险控制的外部环境
5.2.2 香港商业银行风险控制的外部环境
5.2.3 两地商业银行风险控制的外部环境比较
5.3 商业银行风险控制的内部环境
5.3.1 内地商业银行风险控制的内部环境
5.3.2 香港商业银行风险控制的内部环境
5.3.3 两地商业银行风险控制的内部环境比较 第6章 经济周期波动对两地商业银行风险控制影响的实证分析
6.1 银行业资产质量和经济周期关系
6.1.1 全球主要地区资产质量波动事件回顾
6.1.2 我国商业银行受经济周期波动影响机制的分析
6.1.3 宏观经济因素在两地度量体系中的表象
6.2 银行信贷风险与经济周期实证模型设计
6.2.1 向量自回归模型和向量误差修正模型简介
6.2.2 针对内地和香港商业银行构建模型
6.3 内地商业银行信贷风险与经济周期实证分析
6.3.1 内地商业银行信贷风险模型估计
6.3.2 香港商业银行信贷风险模型估计
6.3.3 内地和香港商业银行信贷风险实证中的差异
6.3.4 针对内地和香港商业银行信贷风险建议 第7章 对策与建议
7.1 加强资本充足率监管降低银行信贷风险
7.1.1 资本充足率监管水平对信贷风险的影响
7.1.2 资本充足率监管水平对信贷行为的影响
7.2 强化商业银行风险控制的操作体系
7.2.1 建立多种资本参与的商业银行产权体系
7.2.2 树立我国商业银行的全面风险管理理念
7.2.3 建立我国商业银行全面风险管理机制
7.2.4 建立良好的风险控制激励机制和考核机制
7.2.5 改革商业银行内部控制模式
7.3 优化商业银行风险控制的外部环境
7.3.1 逆经济周期的监管策略
7.3.2 加强商业银行宏观监管
7.3.3 建立货币政策与银行监管的协调体系
7.3.4 建立完善的信贷数据库 参考文献 致谢 攻读博士学位期间取得的科研成果
本文编号：3749047
【文章页数】：168 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要 ABSTRACT 第1章 绪论
1.1 问题的提出
1.2 研究意义
1.3 研究方法
1.4 基本结构及主要内容
1.5 创新与不足 第2章 国内外文献综述
2.1 国外文献综述
2.1.1 商业银行风险研究
2.1.2 关于商业银行监管的研究
2.1.3 宏观不确定性对银行风险影响研究
2.1.4 银行风险度量研究
2.2 国内文献综述
2.2.1 国内银行监管的研究
2.2.2 监管体制的研究
2.2.3 国内宏观不确定性对银行风险影响研究 第3章 商业银行风险控制基本理论
3.1 商业银行风险内涵
3.1.1 商业银行风险的定义
3.1.2 商业银行风险的特征
3.1.3 商业银行风险形成的制度经济学分析
3.2 商业银行风险控制理论
3.2.1 资产风险控制理论
3.2.2 负债风险控制理论
3.2.3 资产负债风险控制理论
3.2.4 VaR风险控制理论
3.3 商业银行风险评价指标体系
3.3.1 定性分析
3.3.2 定量分析 第4章 内地与香港商业银行风险形成机理——基于风险博弈模型
4.1 商业银行风险博弈模型
4.1.1 商业银行信用风险博弈
4.1.2 商业银行操作风险博弈
4.1.3 商业银行市场风险博弈
4.2 商业银行金融风险在我国内地及香港的一般表现
4.2.1 内地商业银行风险的一般表现形式
4.2.2 香港商业银行风险的一般表现形式
4.3 商业银行金融风险在我国内地及香港的形成机理
4.3.1 内地商业银行风险形成机理分析
4.3.2 香港商业银行风险形成机理分析 第5章 商业银行风险控制体系的比较分析
5.1 商业银行风险控制框架
5.1.1 内地商业银行现行风险控制框架
5.1.2 香港商业银行现行风险控制框架
5.1.3 两地商业银行风险框架的比较
5.2 商业银行风险控制的外部环境
5.2.1 内地商业银行风险控制的外部环境
5.2.2 香港商业银行风险控制的外部环境
5.2.3 两地商业银行风险控制的外部环境比较
5.3 商业银行风险控制的内部环境
5.3.1 内地商业银行风险控制的内部环境
5.3.2 香港商业银行风险控制的内部环境
5.3.3 两地商业银行风险控制的内部环境比较 第6章 经济周期波动对两地商业银行风险控制影响的实证分析
6.1 银行业资产质量和经济周期关系
6.1.1 全球主要地区资产质量波动事件回顾
6.1.2 我国商业银行受经济周期波动影响机制的分析
6.1.3 宏观经济因素在两地度量体系中的表象
6.2 银行信贷风险与经济周期实证模型设计
6.2.1 向量自回归模型和向量误差修正模型简介
6.2.2 针对内地和香港商业银行构建模型
6.3 内地商业银行信贷风险与经济周期实证分析
6.3.1 内地商业银行信贷风险模型估计
6.3.2 香港商业银行信贷风险模型估计
6.3.3 内地和香港商业银行信贷风险实证中的差异
6.3.4 针对内地和香港商业银行信贷风险建议 第7章 对策与建议
7.1 加强资本充足率监管降低银行信贷风险
7.1.1 资本充足率监管水平对信贷风险的影响
7.1.2 资本充足率监管水平对信贷行为的影响
7.2 强化商业银行风险控制的操作体系
7.2.1 建立多种资本参与的商业银行产权体系
7.2.2 树立我国商业银行的全面风险管理理念
7.2.3 建立我国商业银行全面风险管理机制
7.2.4 建立良好的风险控制激励机制和考核机制
7.2.5 改革商业银行内部控制模式
7.3 优化商业银行风险控制的外部环境
7.3.1 逆经济周期的监管策略
7.3.2 加强商业银行宏观监管
7.3.3 建立货币政策与银行监管的协调体系
7.3.4 建立完善的信贷数据库 参考文献 致谢 攻读博士学位期间取得的科研成果
本文编号：3749047
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