供应链金融下的中小企业融资信用风险评价研究

发布时间：2023-04-21 01:22

　　在经济全球化的背景下,目前我国经济快速发展,中小企业在国民经济中所占的比重越来越高。但中小企业由于其自身实力所限,往往难以从商业银行获取贷款,从而限制了中小企业的发展。供应链金融作为一种新型的融资方式,利用核心企业的信用担保,并结合物流企业对资金流的监管能力,为中小企业提供了信用增级,从而使中小企业能够基于供应链获得所需资金。本文主要研究的是在供应链金融融资模式下,商业银行如何能够更加系统、客观的评价中小企业融资的信用风险,如何解决传统模式下对于中小企业信用风险评价的主观性。本文主要利用了基于主成分分析的Logistic回归模型,找到影响中小企业信用风险因素,以及各个因素与信用风险之间的关系。最终证明该模型在预测中小企业信用状况方面,具有一定的实用性。并通过对中小企业信用风险成因的分析,在银行与政府层面提出一些政策建议。

【文章页数】：51 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 绪论
    1.1 研究背景与意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外文献综述
        1.2.1 国外研究综述
        1.2.2 国内研究综述
    1.3 研究方法与技术路线
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 技术路线
    1.4 研究内容
    1.5 创新点
2 供应链金融相关概念
    2.1 供应链金融理论
        2.1.1 供应链金融的定义
        2.1.2 供应链金融的特点
        2.1.3 供应链金融与传统贷款的区别
    2.2 供应链金融三种融资模式运行机理及风险分析
        2.2.1 应收账款融资模式运行机理及风险分析
        2.2.2 存货质押融资模式运行机理及风险分析
        2.2.3 预付账款融资模式运行机理及风险分析
    2.3 供应链金融在我国的发展
3 供应链金融下的中小企业信用评价指标体系构建
    3.1 信用评价指标的选取原则
    3.2 指标体系构建的思路
    3.3 指标预选
        3.3.1 行业状况评估指标选取
        3.3.2 融资企业自身状况评估指标选取
        3.3.3 核心企业状况评估指标选取
        3.3.4 供应链关系状况评估指标选取
    3.4 指标筛选
        3.4.1 基础数据获取及标准化处理
        3.4.2 相关性分析
    3.5 指标体系构建
    3.6 本章小结
4 基于供应链金融的中小企业信用风险评价
    4.1 主成分分析的概念和原理
    4.2 logistic回归的概念和原理
    4.3 基于Logistic回归模型的中小企业信用风险评价
        4.3.1 数据处理
        4.3.2 基于Logistic回归模型的信用评价过程
    4.4 评估结果及分析
5 信用风险规避对策
    5.1 政府层面上的信用风险规避对策
        5.1.1 国家政策的进一步支持
        5.1.2 完善担保相关政策法规
        5.1.3 金融监管的有效发挥
    5.2 银行等金融机构层面上的信用风险规避对策
        5.2.1 建立银行内部的信息交易系统
        5.2.2 制定合适的授信评级标准和贷款管理模式
        5.2.3 建立风险紧急预替机制
        5.2.4 创新金融产品
        5.2.5 大力引入供应链融资业务的专业人员
6 全文总结与展望
    6.1 全文总结
    6.2 研究展望
参考文献
致谢



本文编号：3795546