我国商业银行利率风险管理的比较分析与对策研究
发布时间：2023-05-25 05:44
随着20世纪70年代布雷顿森林体系的瓦解,全球金融体系发生了深刻而广泛的变革,发达国家纷纷开始利率市场化改革。我国利率市场化改革始于1996年,起步较晚、力度较小、进程较缓,利率波动相对较小,对金融市场的影响也较为有限。2015年利率市场化改革取得重大突破,存款利率上限放开标志着利率市场化改革基本完成。在当前国际经济金融形势复杂多变、中国经济发展步入新常态的背景下,利率作为经济运行矛盾的集中体现,其具有的复杂性和风险性使商业银行利率风险管理难度也前所未有地提高,成为现阶段重要的研究课题。本文遵循提出问题、分析问题和解决问题的思路,运用数据、图表和计量方法进行比较与实证研究。首先,梳理利率风险相关理论和研究,主要包括国内外研究综述,利率风险的内含、成因、分类及管理与控制方法等;其次,概括与分析我国商业银行利率风险现状及其管理存在的问题;再次,运用利率敏感性缺口模型从静态的角度对2004-2015年间上市银行在利率市场化改革的不同阶段所面临的利率风险进行比较分析,运用VaR模型之参数法从动态的角度对现阶段不同类型商业银行的同业拆借业务利率风险进行实证分析,并运用压力测试法辅之以极端情况的利...
【文章页数】：94 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 选题背景与意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 问题的提出
1.1.3 选题意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.2.3 文献简评
1.3 研究方法与研究框架
1.3.1 研究方法
1.3.2 研究内容
1.3.3 论文结构
1.4 可能的创新点与不足
第二章 利率风险相关概念与理论
2.1 利率风险的相关概念
2.1.1 利率风险的概念
2.1.2 利率风险管理的概念
2.2 利率风险的相关理论
2.2.1 利率风险的成因
2.2.2 利率风险的识别与分类
2.2.3 利率风险度量理论
2.2.4 利率风险控制理论
第三章 我国商业银行利率风险现状及问题分析
3.1 我国商业银行利率风险现状
3.1.1 阶段性风险仍然存在
3.1.2 恒久性风险加剧
3.1.3 金融环境复杂度增加
3.2 我国商业银行利率风险管理的问题分析
3.2.1 对利率风险管理重视不足
3.2.2 利率风险管理体系不健全
3.2.3 金融市场发达程度较低
3.2.4 利率风险管理技术较低级
3.3 我国商业银行利率风险管理情况简评
第四章 我国商业银行利率风险管理实证与比较分析
4.1 基于利率敏感性缺口模型的商业银行利率风险比较分析
4.1.1 数据选择与处理
4.1.2 利率市场化改革不同阶段的比较分析
4.1.3 基于利率敏感性缺口模型的分析结论
4.2 基于VaR模型对不同类型商业银行同业拆借业务利率风险的比较分析
4.2.1 模型阐述
4.2.2 数据来源及检验
4.2.3 GARCH族模型的建立与单位头寸日均VaR的计算
4.2.4 Kupiec回测检验及同业拆借业务日均VaR计算
4.2.5 基于VaR模型的分析结论
4.3 基于压力测试法对极端情况下商业银行利率风险的实证分析
4.4 本章小结
第五章 发达国家商业银行利率风险管理的经验与借鉴
5.1 利率风险管理国际经验
5.1.1 适合的利率风险度量方法与信息系统
5.1.2 严格的利率风险监管制度
5.1.3 多样的利率风险规避策略
5.2 利率风险管理国际经验借鉴
5.2.1 培育利率风险管理文化
5.2.2 主张模型度量与主观判断相结合
5.2.3 采用BIS与OTS监管模式
第六章 我国商业银行利率风险管理的对策建议
6.1 完善利率风险管理宏观环境
6.1.1 推动金融市场发展
6.1.2 改革利率风险外部监管机制
6.1.3 健全利率风险相关法律法规
6.2 构建商业银行微观主体的利率风险管理体系
6.2.1 树立先进的利率风险管理理念
6.2.2 构建有效的风险管理组织结构
6.2.3 梳理利率风险管理的内部流程
6.2.4 研发利率风险度量模型及信息系统
6.3 提升商业银行利率风险管理能力的其他要素
6.3.1 拓展非利息收入业务
6.3.2 培养利率风险管理专业人才
结论与展望
参考文献
附录
致谢
个人简介及研究成果
本文编号：3823052
【文章页数】：94 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 选题背景与意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 问题的提出
1.1.3 选题意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.2.3 文献简评
1.3 研究方法与研究框架
1.3.1 研究方法
1.3.2 研究内容
1.3.3 论文结构
1.4 可能的创新点与不足
第二章 利率风险相关概念与理论
2.1 利率风险的相关概念
2.1.1 利率风险的概念
2.1.2 利率风险管理的概念
2.2 利率风险的相关理论
2.2.1 利率风险的成因
2.2.2 利率风险的识别与分类
2.2.3 利率风险度量理论
2.2.4 利率风险控制理论
第三章 我国商业银行利率风险现状及问题分析
3.1 我国商业银行利率风险现状
3.1.1 阶段性风险仍然存在
3.1.2 恒久性风险加剧
3.1.3 金融环境复杂度增加
3.2 我国商业银行利率风险管理的问题分析
3.2.1 对利率风险管理重视不足
3.2.2 利率风险管理体系不健全
3.2.3 金融市场发达程度较低
3.2.4 利率风险管理技术较低级
3.3 我国商业银行利率风险管理情况简评
第四章 我国商业银行利率风险管理实证与比较分析
4.1 基于利率敏感性缺口模型的商业银行利率风险比较分析
4.1.1 数据选择与处理
4.1.2 利率市场化改革不同阶段的比较分析
4.1.3 基于利率敏感性缺口模型的分析结论
4.2 基于VaR模型对不同类型商业银行同业拆借业务利率风险的比较分析
4.2.1 模型阐述
4.2.2 数据来源及检验
4.2.3 GARCH族模型的建立与单位头寸日均VaR的计算
4.2.4 Kupiec回测检验及同业拆借业务日均VaR计算
4.2.5 基于VaR模型的分析结论
4.3 基于压力测试法对极端情况下商业银行利率风险的实证分析
4.4 本章小结
第五章 发达国家商业银行利率风险管理的经验与借鉴
5.1 利率风险管理国际经验
5.1.1 适合的利率风险度量方法与信息系统
5.1.2 严格的利率风险监管制度
5.1.3 多样的利率风险规避策略
5.2 利率风险管理国际经验借鉴
5.2.1 培育利率风险管理文化
5.2.2 主张模型度量与主观判断相结合
5.2.3 采用BIS与OTS监管模式
第六章 我国商业银行利率风险管理的对策建议
6.1 完善利率风险管理宏观环境
6.1.1 推动金融市场发展
6.1.2 改革利率风险外部监管机制
6.1.3 健全利率风险相关法律法规
6.2 构建商业银行微观主体的利率风险管理体系
6.2.1 树立先进的利率风险管理理念
6.2.2 构建有效的风险管理组织结构
6.2.3 梳理利率风险管理的内部流程
6.2.4 研发利率风险度量模型及信息系统
6.3 提升商业银行利率风险管理能力的其他要素
6.3.1 拓展非利息收入业务
6.3.2 培养利率风险管理专业人才
结论与展望
参考文献
附录
致谢
个人简介及研究成果
本文编号：3823052
本文链接：https://www.wllwen.com/falvlunwen/jinrfa/3823052.html
