我国商业银行金融风险的统计评价

发布时间：2017-10-10 21:09

  本文关键词：我国商业银行金融风险的统计评价

  更多相关文章： 商业银行 金融风险 DEA 面板模型

【摘要】：银行运营过程中，面临的风险因素很多，且任何一项风险因素都可能引发波及范围很大的金融危机。尤其在金融生态环境日益复杂的时代背景下，金融危机的发生机制更加复杂，其破坏性也更大。一直以来，我国商业银行遇到金融风险常依赖央行的调控，而忽略了加强自身风险管理能力，但是2013年的“钱荒”事件已经给了银行警醒：央行不会一直担任“救世主”，关键还要靠银行自身提高风险管理能力。因此，研究和建立适合我国国情的商业银行金融风险评价体系，建立有效模型准确评估商业银行的系统性和非系统性金融风险水平，这对于防控金融危机的发生或者降低金融危机造成的损失具有重要意义。 本文研究的重点之一是建立符合我国国情的金融风险评价指标体系。本文从我国商业银行的实际经营环境出发，深入分析我国金融风险的类别及特点，参考国内外研究成果，并结合我国商业银行的一些特殊情况，考虑数据的可得性，设计出一套比较能反映我国商业银行金融风险水平的指标体系。 本文研究的重点之二是建立恰当的统计模型对我国商业银行的金融风险水平进行研究。在已构建的商业银行金融风险评价指标体系的基础上，运用因子分析法、数据包络法、面板数据模型等统计学方法评估我国商业银行面临的金融风险。主要从横向和纵向两个角度进行研究，纵向评价近年我国商业银行面临的系统性风险，横向比较我国各类银行非系统性风险的变化。 具体来说，本文首先运用因子分析法测度1990—2012年我国商业银行面临的系统性风险，实证结果表明我国经历了两个风险比较大的阶段，分别为1993-1994，2007-2008，另外2012年我国金融风险有加大的趋势，但在政府和银行的共同努力下安全度过危险期。然后建立面板模型，研究各因素对我国商业银行非系统性风险的影响。实证结果表明资本充足率、不良贷款率和流动性比率都较大程度影响商业银行的经营，只有降低不良贷款率，提高资本流动性才能更好的控制银行风险。最后建立DEA模型评价我国商业银行的风险管理效率，判断我国商业银行的风险管理能力。国有商业银行的风险管理效率略高于股份制商业银行；城市商业银行的风险管理效率也高于股份制商业银行。因此提高风险管理能力，需要进一步扩大资产规模，，同时需要加强技术管理。
【关键词】：商业银行 金融风险 DEA 面板模型
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 绪论11-24
• 1.1 选题背景和意义11-12
• 1.1.1 选题背景11
• 1.1.2 研究意义11-12
• 1.2 研究综述12-19
• 1.2.1 国外研究综述12-15
• 1.2.2 国内研究综述15-19
• 1.3 研究内容、框架与创新点19-21
• 1.3.1 主要研究内容19-20
• 1.3.2 解决的关键问题20-21
• 1.3.3 创新之处21
• 1.4 研究方法与研究思路21-24
• 1.4.1 研究方法21-22
• 1.4.2 研究思路与技术路线22-24
• 第2章 商业银行金融风险的相关理论24-34
• 2.1 商业银行金融风险的内涵24-29
• 2.1.1 金融风险概念24-25
• 2.1.2 金融风险的特点研究25
• 2.1.3 系统性金融风险25-27
• 2.1.4 非系统性金融风险27-29
• 2.2 商业银行金融风险评价体系的构建29-33
• 2.2.1 指标体系构建的一般原则29-30
• 2.2.2 系统性金融风险评价体系的构建30-31
• 2.2.3 非系统性金融风险评价体系的构建31-33
• 小结33-34
• 第3章 我国商业银行金融风险背景分析34-41
• 3.1 宏观经济形势34-37
• 3.1.1 经济保持平稳较快增长，结构调整有序推进34-35
• 3.1.2 国内需求平稳增长，投资增长率相对稳定35
• 3.1.3 财政收入增长较快，财政支出增长较快35-36
• 3.1.4 物价指数前升后降，通货膨胀压力有所缓解36
• 3.1.5 货币信贷增速回归常态，人民币汇率稳中有降36-37
• 3.2 银行业形势37-40
• 3.2.1 资产规模稳步扩大，服务实体经济功能提升37-38
• 3.2.2 存贷款保持平稳增长38
• 3.2.3 资产质量整体提升，重点领域风险管控仍需加强38
• 3.2.4 资本充足水平基本稳定，资本补充压力有所加大38-39
• 3.2.5 盈利大幅增长，增速可能难以维持39
• 3.2.6 “三农”金融支持进一步加强39-40
• 小结40-41
• 第4章 基于因子分析的系统性风险评价41-49
• 4.1 因子分析方法介绍41-42
• 4.1.1 基本思想41
• 4.1.2 一般因子分析模型41-42
• 4.2 系统性风险评价指标体系的构建42-43
• 4.2.1 系统性风险评价的目标42
• 4.2.2 基于因子分析的系统性风险评价指标选取42-43
• 4.3 系统性金融风险的趋势研究43-47
• 4.3.1 相关性检验43
• 4.3.2 提取公因子43-45
• 4.3.3 因子得分45-47
• 4.3.4 系统性金融风险的监测研究47
• 4.4 研究结论及局限性47-48
• 4.4.1 研究结论47-48
• 4.4.2 局限性48
• 小结48-49
• 第5章 基于面板模型的非系统性风险影响因素分析49-59
• 5.1 面板数据模型的方法介绍49-50
• 5.1.1 面板数据模型的基本原理49
• 5.1.2 面板数据模型分类49-50
• 5.1.3 面板数据模型的优势50
• 5.2 商业银行非系统性风险影响因素的选取50-51
• 5.2.1 商业银行影响风险因素分析的目标50
• 5.2.2 商业银行非系统风险影响因素50-51
• 5.3 商业银行影响因素分析的实证过程51-55
• 5.3.1 面板数据模型变量的选取及数据来源51-52
• 5.3.2 平稳性检验52
• 5.3.3 协整分析52-53
• 5.3.4 面板数据模型选择53-54
• 5.3.5 固定影响变截距模型54-55
• 5.4 商业银行非系统性风险影响因素差异的比较55-57
• 5.4.1 银行非系统性风险影响因素分析55-56
• 5.4.2 商业银行固定效应差异分析56
• 5.4.3 非系统性金融风险的监测研究56-57
• 5.5 本章结论及局限性57-58
• 5.5.1 商业银行非系统性风险分析结论及局限性57
• 5.5.2 面板数据模型的局限性57-58
• 小结58-59
• 第6章 基于DEA的商业银行风险管理效率研究59-69
• 6.1 基于DEA的商业银行风险管理效率研究59-60
• 6.1.1 研究意义59
• 6.1.2 研究思路59
• 6.1.3 研究方法介绍59-60
• 6.2 商业银行风险因素分析及指标体系的建立60-63
• 6.2.1 商业银行风险管理的目标60-61
• 6.2.2 DEA模型对投入产出指标的要求及指标选取方法61-62
• 6.2.3 商业银行风险管理效率的影响因素62-63
• 6.3 基于DEA的商业银行风险管理有效性的实证分析63-68
• 6.3.1 样本选择与数据来源63
• 6.3.2 商业银行的风险管理效率分析63-67
• 6.3.3 金融风险管理效率的监测研究67-68
• 6.4 商业银行风险管理有效性的结论及局限性68
• 6.4.1 商业银行风险管理效率68
• 6.4.2 DEA研究的局限性68
• 小结68-69
• 第7章 防范和化解我国金融风险的对策建议69-72
• 7.1 防范商业银行系统性风险的建议69-70
• 7.1.1 协调宏观经济发展69
• 7.1.2 完善金融风险评价体系69
• 7.1.3 加强金融监管，提高金融监管的效率69
• 7.1.4 完善财政运行机制，降低财政风险69
• 7.1.5 降低债务风险，规范融资平台69-70
• 7.2 防范商业银行非系统性风险的建议70-71
• 7.2.1 加强流动性风险管理70
• 7.2.2 完善商业银行内部的管理体制，降低经营风险70
• 7.2.3 深入调查，降低信用风险70
• 7.2.4 加强资本管理，优化资本利用有效性70-71
• 7.2.5 加强内控和自律，降低操作风险71
• 小结71-72
• 结语72-75
• 研究总结72-73
• 未来展望73-75
• 参考文献75-77
• 攻读硕士学位期间取得的学术成果77-78
• 致谢78

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 陈秀英;金融危机预警指标体系的建立及应用[J];北京统计;1998年08期

2 杨有振;赵瑞;;中国商业银行风险规避与股权结构:基于面板数据的经验与证据[J];财贸经济;2010年06期

3 王建;;商业银行金融风险评价体系研究[J];财政研究;2012年02期

4 魏国雄;;商业银行风险管理效率亟待提高[J];银行家;2011年08期

5 张硕;;基于DEA的我国商业银行效率实证分析——以2006—2008年13家商业银行为例[J];经济研究导刊;2010年17期

6 张健华;我国商业银行效率研究的DEA方法及1997-2001年效率的实证分析[J];金融研究;2003年03期

7 赵民;;我国金融危机预警系统的构建与实证分析[J];青海金融;2007年04期

8 殷兴山,孙景德,徐洪水;区域金融稳定评价体系与实证分析[J];上海金融;2005年03期

9 陈守东;杨莹;马辉;;中国金融风险预警研究[J];数量经济技术经济研究;2006年07期

10 刘桂荣;卢添翼;;上市银行系统性风险的实证研究[J];商业时代;2007年10期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 宋华;金融审计功能与实现机制研究[D];西南财经大学;2010年

本文编号：1008601