内部评级法与商业银行信用风险管理

发布时间：2017-10-22 02:30

  本文关键词：内部评级法与商业银行信用风险管理

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【摘要】：信用风险是目前我国商业银行面临的重要风险之一,银行大量的不良资产和入世后所面临的国外银行的激烈竞争,使得提高我国商业银行的信用风险管理水平成为我国银行业面临的重要课题。国际上,新巴塞尔协议于2004年6月的正式出台,尤其是内部评级法的引入,为全球商业银行的风险管理提出了一个更为全面的指导原则。同时,它也必将导致我国商业银行的信用风险管理在技术层面和制度层面都发生重大变化。因此,借鉴国外商业银行信用风险管理的先进经验以提高我国的信用风险管理水平就具有重要的现实意义。 本文的主要目的就是希望从内部评级法的角度切入,结合我国商业银行的现实情况,探讨我国商业银行信用风险管理框架的构建问题。 本文首先概述了西方信用风险管理理论的最新发展趋势,分别从信用风险的量化模型和内部评级法这两个层面展开论述,以便为本文所要研究和阐述的问题进行必要的理论铺垫。在此基础上,本文从实证方面入手,详细分析了国外商业银行的信用风险管理框架,并总结了它们在信用风险管理方面的先进经验,以利于我国商业银行借鉴参考。最后,本文着重探讨了我国商业银行信用风险管理框架的构建问题。这一部分将从内部评级法的角度切入,结合我国商业银行的实际情况,分别从技术层面和制度层面对我国商业银行构建自身的信用风险管理框架提出建议。
【关键词】：内部评级法 信用风险 信用风险管理框架
【学位授予单位】：首都经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2005
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 内容提要3-4
• Abstract4-5
• 目录5-7
• 引言7-9
• (一)、选题说明7
• (二)、文献综述7-8
• (三)、本文的主要内容8-9
• 一、西方信用风险管理理论与内部评级法9-22
• (一)、西方信用风险管理理论的新发展9-17
• 1、信用度量模型9-12
• 2、KMV模型12-15
• 3、宏观经济模型15-16
• 4、模型的比较16-17
• (二)、巴塞尔新资本协议的主要内容17-22
• 1、内部评级法的主要内容17-19
• 2、实施内部评级法的基本要求19-20
• 3、对内部评级法的总体评价20-22
• 二、国外商业银行的信用风险管理框架22-36
• (一)、美国商业银行的信用风险管理框架22-24
• 1、风险管理组织架构22-23
• 2、授信业务授权机制23
• 3、风险评级体系23-24
• 4、引入电子化管理手段24
• (二)、西欧商业银行的信用风险管理框架24-28
• 1、风险管理组织架构24-26
• 2、授信业务授权机制26
• 3、风险评级体系26-28
• (三)、澳大利亚商业银行的信用风险管理框架28-35
• 1、风险管理组织架构28-29
• 2、授信业务授权机制29-30
• 3、风险评级体系30-32
• 4、授信决策程序32-33
• 5、授信信息管理系统33-35
• (四)、国外商业银行信用风险管理框架的经验借鉴35-36
• 1、完善的风险管理组织架构35
• 2、科学的授信业务授权机制35-36
• 3、科学的二维风险评级体系36
• 三、我国商业银行信用风险管理框架的构建36-52
• (一)、我国商业银行风险管理现状36-39
• 1、信用风险管理制度方面的缺陷36-37
• 2、信用风险管理技术方面的缺陷37-39
• (二)、我国商业银行实施内部评级法的意义39-40
• 1、实施内部评级法是提高商业银行核心竞争力的重要手段39
• 2、实施内部评级法是适应新的监管要求的必然趋势39-40
• (三)、内部评级法对我国商业银行的影响40-43
• 1、商业银行资本充足水平的变化40-42
• 2、商业银行内部风险管理体制的变革42-43
• (四)、我国商业银行实施内部评级法的技术要求43-47
• 1、建立科学有效的信用风险内部评级系统43-45
• 2、积累大量高质量的数据45
• 3、系统的检验、升级与维护45
• 4、选择适当领域逐步引入量化分析技术45-46
• 5、发展信用评估中介机构，完善外部信用评级体系46-47
• (五)、我国商业银行实施内部评级法的制度要求47-52
• 1、建立有效的公司治理结构47
• 2、制定明确的风险管理战略47-48
• 3、建立独立的风险管理组织框架48
• 4、整合信贷流程48-49
• 5、完善授信业务授权机制49-50
• 6、加强部门协调50
• 7、培养专业化的风险管理队伍50-51
• 8、营造高效的风险管理文化51
• 9、加强外部监管，，强化信息披露51-52
• 结论52-53
• 后记53-54
• 参考文献54-57
• 中文详细摘要57-59

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