VaR方法及其拓展模型在投资组合风险管理中的应用研究

发布时间：2017-10-29 17:14

  本文关键词：VaR方法及其拓展模型在投资组合风险管理中的应用研究

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【摘要】：本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997~2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据。最后指出了进一步研究的方向。
【作者单位】： 复旦大学经济学院 上海财经大学金融学院 天一证券有限公司
【关键词】： 投资组合 风险管理 市场风险 流动性风险 VaR
【分类号】：F224
【正文快照】： 现代投资组合风险管理高度依赖于定量技术(统计和计量模型)来描述金融市场的行为。风险管理者一方面通过70年代发展起来的金融衍生品进行了许多风险管理的创新;另一方面也创立了许多用于识别和量化风险的高级风险管理模型,并已将这些风险管理模型程序化和软件化,如RiskMetric

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