我国商业银行流动性风险评价研究

发布时间：2016-09-23 09:17

  本文关键词：我国商业银行流动性风险评价研究，由笔耕文化传播整理发布。

《华南理工大学》 2013年

我国商业银行流动性风险评价研究

曹丹蕊  

【摘要】：2007年，美国“次贷危机”爆发，市场上流动性迅速蒸发，美国银行业陷入流动性危机，美国第四大投行雷曼兄弟及其最大存贷款机构华盛顿互助银行均因流动性严重不足而宣告破产。而“流动性危机”随着国际资本流动的加强与心理预期的蔓延，最终形成了一场波及全球的“金融风暴”。对流动性风险监管力度的不足与流动性风险管理技术的粗糙被认为是造成此次金融风暴的重要原因，因此，国际金融监管机构开始着手国际金融监管体系的改革。2010年12月，《巴塞尔资本协议III》正式发布，制定了更加严格的流动性风险监管标准，并首次提出了全球统一的流动性风险监管指标。在全球经济动荡以及我国紧缩性货币政策的共同作用下，国内银行业流动性风险逐渐加大，如何对我国商业银行流动性风险进行合理监控，防范流动性风险爆发，成为亟待解决的重要问题。 流动性风险评价是制定流动性风险管理策略的前提，，也是金融监管机构进行有效监管的必要手段。完善的流动性风险监管框架包括风险识别、风险评价与风险控制三个环节，通过风险评价，监管部门可以对银行的流动性风险暴露进行评估，并据以制定相应的风险控制措施。因此，对商业银行流动性风险评价的研究具有重要意义。 商业银行的流动性风险不仅成因复杂，影响因素多面，同时也可由其他风险转化而来，因此，寻找科学、高效的流动性风险评价方法并不容易。结合对现有研究的总结与思考，本文选择指标评价法构建流动性风险综合评价模型。首先从宏观与微观两个方向分析流动性风险影响因素，作为风险识别的基础，同时比较分析国际监管组织与主要国家的流动性风险监管指标，作为构建综合评价模型的参考；随后，选取28个基础评价指标从资产流动性储备、负债集中度与稳定性程度、资产负债期限结构错配、资产安全性、市场融资能力五个维度描述流动性风险，并运用层次分析法(AHP)构建商业银行流动性风险综合评价模型；最后，本文选取我国16家上市银行作为样本银行，运用其2011年度指标数据对本文所建模型进行实际应用，检验模型的有效性。

【关键词】：
【学位授予单位】：华南理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.33
【目录】：

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本文编号：120847