我国商业银行流动性风险实证分析.pdf 全文 文档投稿网

  本文关键词：我国商业银行流动性风险实证分析，由笔耕文化传播整理发布。

浙江大学经济学院 硕士学位论文 我国商业银行流动性风险实证分析 姓名:胡爱娟 申请学位级别:硕士 专业:金融学 指导教师:王维安 20090320浙江大学硕士学位论文 摘要 摘 要 流动性风险管理问题一直是世界各国商业银行风险管理研究领域中的重点 和难点问题之一,在我国,中央银行已经把控制和防范商业银行流动性风险作 为一项首要的工作来抓.但是,由于我国对商业银行流动性风险的形成原因缺 乏深入的定量研究,使我国对商业银行流动性风险的形成因素以及各因素的相 对重要性缺乏量化的、精确的认识,因此,在控制和防范商业银行流动性风险 时往往把握不住重点,抓不住其中的关键因素,找不到防范商业银行流动性风 险的主要监控指标,使中央银行控制和防范商业银行流动性风险的效能大大降 低. 本文研究的基本思路是从理论到实践,从一般到特殊,同时将逻辑演绎与 实证检验、定性分析与定量研究相结合。所谓从理论到实践,是指从流动性风 险管理的抽象理论到我国商业银行风险管理的具体操作与实践。所谓从一般到 特殊,是指从风险管理的一般理论到流动性风险管理的具体类型,从一般意义 的流动性风险管理到基于我国商业银行自身情况的流动性风险实证分析。具体 内容包括:首先,在对现有文献和研究成果回顾的基础上,本文考察了流动性 风险的产生原因及影响因素。由于商业银行资金来源和资金运用的不确定性和 不规则性,以及商业银行流动性和盈利性的矛盾,导致了商业银行的经营过程 中必然存在着流动性问题。而流动性风险的影响因素主要有资产负债结构、银 行业监管政策、金融市场发育程度、信用风险和利率变动等方面。然后根据国 内外商业银行现有的衡量流动性风险的指标体系,构建适

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