供应链金融违约风险评估及防范

发布时间：2016-10-30 16:08

  本文关键词：供应链金融违约风险评估及防范，由笔耕文化传播整理发布。

《东华大学》 2013年

供应链金融违约风险评估及防范

张志浩  

【摘要】：近年来,我国中小企业发展迅速,对我国的经济、社会发展起着至关重要的作用。党的十八大报告明确指出：中小企业、小微企业是中国经济发展的动力所在,是我国市场经济体系中最具创新活力的“经济细胞”,但由于金融危机和中小企业自身也存在诸多问题,中小企业的发展陷入困境,其中融资难已经成为中小企业的成长的最大难题。而供应链金融是近年来我国众多商业银行大力发展的一种金融业务,作为银行新的业务增长点和解决中小企业融资难问题的新型金融产品,正被越来越多的企业、银行以及学术界重视。目前国内有十几家银行陆续开展了供应链金融业务,据申银万国的报告预测,整个供应链金融业务2011年融资余额规模为5.75万亿元,2012年可能达到6.9万亿元,增速约为20%。供应链金融本身的融资需求将带来存款的派生和丰富的中间业务收入,这也大大增(?)商业银行开展供应链金融的积极性。随着供应链金融业务的规模迅速增大,对行的风险管理能力要求也越来越高。 供应链金融虽然可以降低信息不对称,但是由于中小企业自身特点以及供应链业务发展的不成熟,银行依然面临巨大的违约风险,并且随着将来《巴塞尔协议Ⅲ》在国内银行内实施,也就要求银行具有更高的风险管理能力,而违约风险作为协议内的重要内容,也是银行需要利用更加科学先进的模型对违约风险进行评估和防范。目前国内外也有很多学者对违约风险进行研究,但是大多都是定性研究,定量研究的很少,并且针对我国供应链金融违约风险的定量研究更是少之又少。鉴于此,本文从商业银行的角度出发,在前人研究的基础上,结合供应链金融运作机理,探索供应链金融信违约风险评估的方法。文章主要内容分为三个部分： 第一部分首先剖析供应链金融的内涵,阐明供应链金融的相关概念。并且从银行角度提出供应链金融违约风险的概念,对违约率评估的相关理论做了系统的综述,从而为全文的研究奠定理论基础。 第二部分根据供应链金融运作机理,研究供应链金融具体融资模式产生违约风险的原因,针对风险成因构建违约风险评估指标体系。然后通过比较分析,得出灰色统计法、因子分子和Logistic回归等适合违约率风险评估方法,为本文的实证研究奠定了现实基础。 第三部分对预付款模式违约风险进行了实证分析,结合违约风险衡量结果探讨模型的适应性,并据供应链金融各融资模式中风险点,研究相应的防范措施,其中针对预付款融资模式特点,考虑期权契约对控制违约风险的作用。 本文对商业银行建立全面的、可行的供应链金融中小企业违约率评估进行了探索性研究,对于加强银行供应链金融违约风险管理,具有积极的推动作用。

【关键词】：
【学位授予单位】：东华大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.2;F274;F426.471;F224
【目录】：

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