我国主权财富基金投资:风险识别与风险评估体系设计

发布时间：2016-11-23 11:29

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《经济学家》 2011年11期

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我国主权财富基金投资:风险识别与风险评估体系设计

   

【摘要】：本文对主权财富基金的投资风险进行了鉴别和分类,借鉴评级评分法和风险测度方法,构建了具有可操作性的"主权财富基金投资风险三因素评估体系(CSC Assessment System)",并以中国投资有限责任公司的投资为例对该体系进行了演绎。

【作者单位】： 厦门大学金融系;
【关键词】：
【基金】： 福建省社会科学规划项目“中国主权财富基金有效投资与风险管理研究”(项目编号:2010B042) 厦门大学中央高校基本科研业务费项目“中国主权财富基金运作与管理研究”(项目编号:2010221052)
【分类号】：F832.51
【正文快照】：

一、引言主权财富基金是指一国政府创立并拥有的,由包括以外币形式持有的股票、债券、房地产或其它金融工具等金融资产组成的,有着特定投资目标的投资基金。20世纪90年代以来,能源价格的不断提高以及持续的全球经济失衡,使石油出口国和国际收支持续顺差国(主要是亚洲国家或地

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