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基于BP神经网络模型的中国P2P借款人信用风险评估研究

发布时间:2017-03-28 15:03

  本文关键词:基于BP神经网络模型的中国P2P借款人信用风险评估研究,,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:P2P网络信贷是基于网络平台的个人对个人直接借贷模式,自从进入我国以后迅速发展,截至2015年3月全国P2P网络信贷公司已达上千家,行业历史累计成交量近5000亿元。P2P作为一种新型的的互联网借贷模式在发展中暴露出较多问题,其风险管理能力远低于传统的商业银行,所面临的最大风险就是信用风险。 首先,论文从信用风险角度的出发,从P2P网络信贷的运作模式入手,对P2P网络信贷中借款人这一角色的信用风险进行了分析。 其次,介绍了BP神经网络模型的基本原理、算法特点,分析了BP神经网络模型在P2P网贷借款人信用风险评估的适用性。 再次,在传统小额借贷风险管理理论及相应模型的基础上,对文献研究和回顾,参考建设银行的个人信用评估指标体系,对影响P2P网络借款人信用风险的因素进行分析并加入了P2P网络信贷特有的风险因素,基于数据的可用性对相应指标进行了增添和剔除,建立了中国P2P借款人的信用风险评估指标体系。确定了BP神经网络模型的基本结构并建立了BP神经网络评价模型。 最后从拍拍贷、365易贷等P2P平台选取108个借款人作为仿真实验的样本数据。运用Matlab进行网络的训练和仿真,比较准确地评估出了借款人信用风险等级,证明模型具备了对P2P网络信贷借款人信用的预测评估能力。根据研究的结论和指标体系选取过程中的思考,提出了一些有利于P2P借款人信用风险评估的建议。
【关键词】:P2P 神经网络 信用风险
【学位授予单位】:北京交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:F832.4;F724.6;TP183
【目录】:
  • 致谢5-6
  • 摘要6-7
  • ABSTRACT7-8
  • 目录8-10
  • 1 引言10-17
  • 1.1 研究背景与意义10-11
  • 1.1.1 研究背景10-11
  • 1.1.2 研究意义11
  • 1.2 文献综述11-15
  • 1.2.1 国外研究综述11-14
  • 1.2.2 国内研究综述14-15
  • 1.2.3 国内外研究评述15
  • 1.3 研究思路与技术路线15-17
  • 2 中国P2P网络信贷风险分析及BP神经网络模型17-23
  • 2.1 中国P2P网络信贷风险分析17-20
  • 2.1.1 P2P网络信贷的运作模式17-18
  • 2.1.2 P2P网络信贷的运作特征18-19
  • 2.1.3 P2P网络信贷中借款人信用风险分析19-20
  • 2.2 BP神经网络模型20-22
  • 2.2.1 BP神经网络模型简介20
  • 2.2.2 BP神经网络模型的算法介绍20-22
  • 2.2.3 BP神经网络模型对P2P借款人风险评估的适用性分析22
  • 2.3 本章小结22-23
  • 3 中国P2P借款人信用风险评估指标体系23-31
  • 3.1 国内外P2P网络信贷借款人信用风险评估现状23-24
  • 3.2 传统个人信贷风险评估体系24-26
  • 3.3 P2P网络信贷与传统个人信贷风险的对比分析26-27
  • 3.4 P2P网贷借款人风险评估指标体系的建立27-30
  • 3.5 本章小结30-31
  • 4 基于BP神经网络模型的中国P2P借款人信用风险评估模型31-38
  • 4.1 评估指标的量化处理31-35
  • 4.2 BP神经网络模型结构设计35-36
  • 4.3 BP神经网络模型的学习训练36-37
  • 4.4 BP神经网络模型的评价步骤37
  • 4.5 本章小结37-38
  • 5 实例验证38-45
  • 5.1 数据的收集与处理38-39
  • 5.2 模型结构39
  • 5.3 模型仿真39-44
  • 5.3.1 训练过程及结果39-42
  • 5.3.2 仿真过程及结果42-43
  • 5.3.3 仿真结果分析43-44
  • 5.4 BP神经网络的应用探讨44
  • 5.5 本章小结44-45
  • 6 总结与展望45-47
  • 6.1 主要研究结论45
  • 6.2 展望45-47
  • 参考文献47-50
  • 附录A50-52
  • 附录B52-55
  • 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果55-57
  • 学位论文数据集57

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前9条

1 孙之涵;;P2P网络小额信贷探析[J];征信;2010年03期

2 黄叶傝;齐晓雯;;网络借贷中的风险控制[J];金融理论与实践;2012年04期

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4 陈静俊;;P2P网络借贷:金融创新中的问题和对策研究[J];科技信息;2011年13期

5 孙英隽;苏颜芹;;微金融的发展趋势:网络借贷[J];科技与管理;2012年01期

6 赵乐峰;杜凯;;规范发展我国p2p网络借贷平台的思考[J];金融教学与研究;2012年03期

7 马运全;;P2P网络借贷的发展、风险与行为矫正[J];新金融;2012年02期

8 杨新求;;我国P2P网络借贷运营模式简析[J];知识经济;2012年05期

9 朱斌昌;雷雯;;P2P民间借贷平台新发展及其监管引导分析[J];中国农村金融;2011年19期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 雒春雨;P2P网络借贷中的投资决策模型研究[D];大连理工大学;2012年


  本文关键词:基于BP神经网络模型的中国P2P借款人信用风险评估研究,由笔耕文化传播整理发布。



本文编号:272475

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