新人民币汇率决定机制下商业银行外汇风险管理

发布时间：2017-03-31 20:12

  本文关键词：新人民币汇率决定机制下商业银行外汇风险管理，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：2005年7月21日起,人民币的汇率形成机制改为“以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度”。外汇汇率波动幅度增大,使原本习惯了固定汇率制的国内商业银行暴露于外汇风险之下,同时,监管机构加快了引导建设国内外汇交易市场的步伐,更多的外汇衍生产品将引进国内。作为外汇市场的主要参与者,国内商业银行将面临由此产生的交易风险、折算风险和经济风险,所以商业银行必须加强外汇风险控制能力,才能保证自身稳定安全的持续发展。 风险管理的核心是风险计量。外汇风险敞口计量是国内商业银行普遍采用的计量方法,但传统的BAP计算方法,由于忽略了各种外币汇率相关性,使得风险计量并不准确。本文对其中外币汇率的相关性进行了分析,给出一种相关系数加权的外汇敞口管理方案。而VaR计算是国外商业银行普遍采用的外汇风险计量方法,本文对其基本思想和方法加以介绍。 商业银行必须有效选择外汇风险管理工具,目前市场上的可操作的外汇交易产品主要包括即期外汇、远期外汇、掉期、外币期货、外币期权等等。
【关键词】：外汇风险 敞口 商业银行 风险计量 VaR
【学位授予单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F832.6
【目录】：

• 致谢3-4
• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 一、引言9-10
• 二、汇率形成机制改革原因及未来趋势10-11
• 三、商业银行面临的汇率风险分类11-14
• 四、汇率机制改革可能引起的国内商业银行外汇风险14-16
• 五、外汇风险敞口的计量16-25
• 六、另一种外汇风险计量方法-VaR25-28
• 七、提高商业银行外汇风险管理水平的对策28-30
• 八、外汇风险管理工具的选择30-32
• 九、结论32-33
• 参考文献33-34
• 独立完成声明34

【引证文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 陈利军;VaR模型在我国商业银行汇率风险度量中的应用研究[D];重庆理工大学;2010年

2 李健;我国商业银行外汇风险暴露的统计研究[D];天津财经大学;2011年

3 张娜;我国商业银行汇率风险度量[D];山东大学;2011年

4 黄丹凤;中信银行泉州分行外汇业务发展战略研究[D];华侨大学;2011年

5 张宪;商业银行信用风险分析的Credit Metrics模型及实证研究[D];西南财经大学;2009年

6 王博;VaR模型在我国商业银行汇率风险管理中的应用研究[D];东北财经大学;2011年

7 黄绍娜;Swap在我国商业银行汇率风险管理中的应用研究[D];沈阳航空航天大学;2011年

8 缪承雄;我国海外上市银行外汇风险管理研究[D];河海大学;2007年

9 侯小波;我国商业银行汇率风险管理研究[D];河海大学;2007年

10 金贝;我国商业银行汇率风险管理研究[D];华东师范大学;2007年

  本文关键词：新人民币汇率决定机制下商业银行外汇风险管理，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：280056