商业银行金融产品创新的风险管理研究

发布时间：2017-04-03 17:15

  本文关键词：商业银行金融产品创新的风险管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：由美国次贷危机引发的抵押担保贷款机构破产、投资银行倒闭、股市大幅震荡等一系列事件,不仅使在世界金融产业格局占主导地位的发达国家纷纷陷入困境,同时也让金融产品市场相对落后的发展中国家意识到了金融创新背后潜藏的巨大风险。我国商业银行的金融衍生产品创新进入了起步阶段,在资产证券化方面也进行了一些有益的尝试,并取得了初步的成绩。但是,金融产品创新在极大地推动了经济发展的同时,也带来了较大的金融风险。因此,深入加强对金融产品创新风险及其风险管理影响因素的识别、建立有效的风险管理模式和风险防范体系,已成为商业银行金融创新过程中必不可少的重要环节。 本文从金融产品创新及其风险管理的基础理论和相关文献研究入手,系统分析了商业银行金融产品创新的内涵,对金融产品创新的动机进行分析；建立了一个新的具有溢出效应和不同竞争策略、风险约束下的金融产品创新重复博弈模型,确定该模型的纳什均衡点并讨论该平衡点的稳定性条件,从混沌动力学角度分析金融产品创新的复杂性,并通过线性混沌控制法使重复博弈模型从混沌状态恢复到新的纳什均衡状态；分析了金融产品创新所面临的风险,在金融产品创新风险特征分析的基础上,探讨了金融产品创新链的风险传导机制；在借鉴金融产品创新风险管理国际成功经验的基础上,提出中国商业银行金融产品创新内部风险管理和外部风险监管的新模式；分析了中国商业银行金融产品创新及其风险管理的现状与存在的问题；在国内外学者相关研究的基础上,对影响金融产品创新风险管理的关键因素进行识别,在此基础上构建了包括金融产品创新监管、风险管理文化、组织结构与制度、人力资源、金融产品创新信息、金融产品创新风险管理等6个潜变量的理论模型,并结合相关理论和实证研究结果,提出相关假设、量表设计,进行问卷调查,通过对样本数据进行验证性因子分析,提炼了量表的选项,对相关量表进行信度、效度检验,使用结构方程模型进行理论模型拟合、假设检验和风险管理的作用路径分析；最后,就如何提高商业银行产品创新的风险管理水平提出相应的对策建议。 研究表明：商业银行金融创新产品竞争策略和金融创新的溢出效应对市场竞争的复杂性影响显著,使用线性反馈控制法可使重复博弈模型从混沌状态恢复到新的纳什均衡状态,从而促使商业银行有效防范商业风险和市场风险；为防范商业银行金融产品创新风险,必须要有独立的风险组织架构、合适的风险管理流程和完善的风险管理配套机制；对商业银行金融产品创新监管应采取功能监管的方式；金融产品创新监管、商业银行风险管理文化、风险管理战略、金融产品创新内控制度、风险管理组织结构、人力资源管理和金融产品创新信息是影响金融产品创新风险管理的关键因素；金融产品创新监管和风险管理文化对商业银行金融产品创新风险管理水平的提升有较高的间接效果,其中风险管理文化主要通过组织结构与制度、人力资源、金融产品创新信息这三个路径进行管理传导；科学制定商业银行金融产品创新风险管理的对策,有效提高金融产品创新风险管理水平。 本文的创新之处主要有以下几个方面： 第一,鉴于金融产品创新的“溢出效应”和商业银行不同竞争策略的现实选择,将市场中的溢出效应和不同竞争策略联系起来,建立了新的重复博弈模型,而且提出了更符合商业银行金融产品创新实际的新溢出效应函数(存在知识外溢的成本函数)在充分考虑商业银行金融产品创新的“溢出效应”所可能导致的风险,全面探讨了市场中存在溢出效应和具有不同竞争策略的情况下商业银行企业的混沌动力学行为,对所建立的金融产品创新重复博弈模型进行混沌控制。 第二,构建金融产品创新风险管理模型,集合影响金融产品创新风险管理的各类因素。开发了商业银行金融产品创新风险管理影响因素量表和金融产品创新风险管理量表,验证了这些量表的可靠性和有效性。构建了商业银行金融产品创新风险管理影响因素与金融产品创新风险管理之间的传导关系的结构方程模型,对结构方程模型进行整体适配度检验和基本适配度检验,对模型进行评价和修正。提出了商业银行金融产品创新风险管理影响因素与金融产品创新风险管理之间的传导关系研究假设,得到了支持研究假设的结果。 第三,构建了商业银行金融产品创新风险管理的模式：从组织结构、风险管理流程和相应的配套机制等三方面构建了内部风险管理模式；有别于现行的机构监管模式,构建了以中国人民银行作为伞式监管人的外部功能监管模式。
【关键词】：商业银行 金融产品创新 风险管理
【学位授予单位】：江苏大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F831.2;F224.32;F832.2
【目录】：

• 摘要6-8
• Abstract8-16
• 第1章 绪论16-24
• 1.1 研究背景和意义16-17
• 1.1.1 研究背景16-17
• 1.1.2 研究意义17
• 1.2 研究目标、内容及方法17-22
• 1.2.1 研究目标17-18
• 1.2.2 研究内容及框架结构18-22
• 1.2.3 研究方法22
• 1.3 研究的创新点22-24
• 第2章 文献综述24-40
• 2.1 商业银行金融产品创新研究24-29
• 2.1.1 产品创新的研究24-26
• 2.1.2 金融产品创新的研究26-29
• 2.2 商业银行风险管理研究29-35
• 2.2.1 风险及风险管理的内涵29-30
• 2.2.2 商业银行金融风险及其管理30-34
• 2.2.3 商业银行风险管理模式研究34-35
• 2.3 商业银行金融产品创新的风险管理研究35-37
• 2.4 研究述评37-39
• 2.5 本章小结39-40
• 第3章 金融产品创新的动机、博弈行为及风险分析40-64
• 3.1 金融产品创新的动机40-43
• 3.1.1 约束—引致金融产品创新40-41
• 3.1.2 规避型金融产品创新41-42
• 3.1.3 交易费用金融产品创新42-43
• 3.2 风险约束下金融产品创新的博弈行为分析—基于Cournot模型43-56
• 3.2.1 模型构建43-45
• 3.2.2 模型分析45-48
• 3.2.3 数值仿真48-53
• 3.2.4 混沌控制53-55
• 3.2.5 结论55-56
• 3.3 商业银行金融产品创新的风险及风险传导机制分析56-63
• 3.3.1 金融产品创新的风险类型及风险产生机理56-59
• 3.3.2 金融产品创新链的风险及其传导机制分析—以美国次贷危机为例59-63
• 3.4 本章小结63-64
• 第4章 商业银行金融产品创新的风险管理模式研究64-81
• 4.1 商业银行风险管理模式的国际比较64-75
• 4.1.1 商业银行内部风险管理模式的国际比较64-70
• 4.1.2 商业银行外部风险监管模式的国际比较70-75
• 4.2 商业银行金融产品创新的内部风险管理模式75-78
• 4.2.1 金融产品创新的风险管理组织架构75-76
• 4.2.2 金融产品创新的风险管理流程76-77
• 4.2.3 金融产品创新的风险管理配套机制77-78
• 4.3 商业银行金融产品创新的外部风险监管模式78-80
• 4.3.1 金融产品创新的监管架构78-79
• 4.3.2 金融产品创新监管的配套机制79-80
• 4.4 本章小结80-81
• 第5章 商业银行金融产品创新及其风险管理的现状分析81-90
• 5.1 商业银行金融产品创新的现状分析81-86
• 5.1.1 金融产品创新的战略不够清晰84
• 5.1.2 金融产品创新的外部环境较差84-85
• 5.1.3 金融产品创新的信息披露尚不充分85
• 5.1.4 金融产品创新的层次低且结构单一85
• 5.1.5 金融产品创新市场定位不准确85-86
• 5.2 商业银行金融产品创新风险管理的现状分析86-88
• 5.2.1 金融产品创新风险管理的基础平台建设落后86-87
• 5.2.2 金融产品创新风险量化管理水平较低87
• 5.2.3 金融产品创新监管仍不到位87-88
• 5.3 本章小结88-90
• 第6章 商业银行金融产品创新风险管理影响因素实证分析90-130
• 6.1 金融产品创新风险管理的关键影响因素识别及模型构建90-97
• 6.1.1 关键影响因素识别90-94
• 6.1.2 作用机理与模型构建94-97
• 6.2 量表与问卷设计97-112
• 6.2.1 量表设计97-111
• 6.2.2 问卷设计与调研实施111-112
• 6.3 信度与效度分析112-117
• 6.3.1 信度分析113-114
• 6.3.2 效度分析114-117
• 6.4 金融产品创新风险管理理论模型的改进117-118
• 6.5 结构方程模型分析118-128
• 6.5.1 变量设计118-120
• 6.5.2 结构方程模型的建立与检验120-125
• 6.5.3 风险管理路径分析125-128
• 6.6 本章小结128-130
• 第7章 商业银行金融产品创新风险管理的对策分析130-139
• 7.1 强化金融产品创新内部风险控制130-133
• 7.1.1 培育健康的风险管理文化130-131
• 7.1.2 制定合适的金融产品创新及其风险管理战略131
• 7.1.3 进行可靠稳定的信息技术平台建设131
• 7.1.4 提升金融创新产品风险量化分析水平131-132
• 7.1.5 建立专业化的风险管理团队132-133
• 7.2 完善商业银行全面风险监管体系133-136
• 7.2.1 转变商业银行风险监管理念133-134
• 7.2.2 加强商业银行全面风险监管134-135
• 7.2.3 完善风险监管协调机制135-136
• 7.3 完善金融产品风险管理的市场约束机制136-138
• 7.3.1 完善金融产品创新的信息披露制度136-137
• 7.3.2 健全银行行业自律机制及第三方监督机制137-138
• 7.3.3 完善商业银行和金融产品的信用评级机制138
• 7.4 本章小结138-139
• 第8章 结论与展望139-144
• 8.1 主要结论139-142
• 8.2 研究展望142-144
• 参考文献144-152
• 致谢152-153
• 攻读博士学位期间科研成果153-154
• 附录 商业银行金融产品创新的风险管理研究调查问卷154-158

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：284687