我国商业银行理财产品的风险管理分析

发布时间：2021-03-30 06:52

　　随着我国经济的快速发展,居民可支配财富不断增加,财富的保值增值成为居民的迫切需要,这为我国商业银行理财产品的发展带来了巨大的市场潜力。我国金融市场正处于从无序竞争向规范化发展的转折点,发展过程中出现的盲目和恶性竞争也给商业银行带来了新的风险隐患,研究如何妥善地处理好理财市场发展中的问题,完善商业银行理财产品风险管理体系,提高商业银行对理财产品风险的管理水平,加强对理财产品的监管,是保证商业银行理财产品市场健康、有序、规范发展的基础,对促进我国商业银行理财产品在规范中快速发展具有重大的现实意义。本文通过深刻系统地剖析我国商业银行理财产品发展面临的法律风险、声誉风险、操作风险、市场风险等风险点,对商业银行理财产品风险管理存在的问题进行了剖析,得出存在问题的原因:对理财产品风险认识不足、理财产品的风险难以度量、理财产品的信息披露机制不完善、理财产品的监控体系不完备;在此基础上,本文通过建立模型将商业银行理财产品的风险度量应用到实际产品中,运用VaR的计算方法,蒙特卡罗模拟法,分析了使用VaR方法度量我国商业银行结构性理财产品市场风险管理的合理性。最后将VaR方法体现到商业银行理财管理的完善措... 

【文章来源】：对外经济贸易大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：40 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

序列Rt时序图

表 4.2 可以看出，ADF 的 T 统计量为-40.88714，低于 99％，95％和 9平的测试值，因此原始假设不成立，后确定序列 Rt 成为一个固定的序)相关性检验果存在具有显着的非零 Q 统计量的滞后阶数，则该序列具有相关性。 Q 统计量未超过由设定的显着性水平确定的临界值，即序列没有相关有订单的自相关系数（AC）和部分自相关系数（PAC）显着接近对零

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3109083