VaR模型在银行信用风险管理中的应用

发布时间：2021-04-08 20:53

　　随着国际金融市场的日趋规范、壮大,各金融机构之间的竞争也发生了根本性的变化。2002年我国加入WTO,国内金融机构不得不面对全球金融一体化的挑战,因而,金融机构风险管理就显得尤为重要了。本文避开传统资产负债管理过分依赖金融机构财务报表以及缺乏时效性的特点,以J. P. Morgan推出的CreditMetrics信贷矩阵,举例说明VaR模型在银行信用风险管理中的实际应用,并在最后提出了VaR模型在商业银行应用中存在的问题。 

【文章来源】：广西质量监督导报. 2019,(08)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、商业银行信用风险的概述和形成原因
    （一） 商业银行信用风险的概述
    （二） 商业银行信用风险的形成原因
二、VaR模型及特征
    （一） VaR模型的定义
    （二） VaR模型的特征
三、银行信用风险管理中VaR模型的应用
四、VaR模型在商业银行应用中存在的问题
    （一） VaR模型要以有效的市场和随机的市场波动为假设前提。
    （二） 通过VaR算出的风险价值和实际的风险价值有一定的误差。
    （三） 我国商业银行可获数据太少。
五、总结


【参考文献】：
期刊论文
[1]中国银行业如何理解与实施巴塞尔新资本协议[J]. 施能自.  新金融. 2004(08)
[2]商业银行信用风险识别:信用矩阵的实证应用研究[J]. 惠晓峰,孙嘉鹏.  国际金融研究. 2004(03)



本文编号：3126256