基于全面风险管理框架下SZ银行汽车消费金融业务风险管理研究

发布时间：2021-04-12 23:19

　　在现如今经济环境越发复杂化、金融产品快速更迭以及监管日益严格的环境下,对商业银行风险管理提出了更高的要求。商业银行在进行风险管理时仍应该坚持以全面风险管理框架为基准,并在此基础上对业务开展过程中可能涉及到的风险进行分析,并制定相应的风险对策,提升自身的风险管理能力的同时,保证业务的稳健、高质量且可持续的发展。本文以SZ银行在开展的汽车消费金融业务为切入点,以全面风险管理理论为基础,综合运用文献分析法、案例分析法来对SZ银行在开展汽车消费金融业务中的全面风险管理落地实施进行了研究。首先,通过对业务发展情况、现有的风险管理状况并结合风险管理框架进行阐述,分析该业务的风险管理过程中遇到了哪些问题以及这些问题产生的原因。其次,发现风险管理的问题主要是在风险管理目的、管理措施、管理考评和管理落实四个方面,归纳其产生的原因主要是在开展全面风险管理过程中对管理目标不明晰、缺乏专业的管理工具、考核设定不合理和管理执行能力不足。最后,结合汽车消费金融业务开展的情况、提出应从坚持全面风险管理的角度出发,对现有的风险管理进行系统性的优化,并通过引入及强化第三方数据管理、培养专业的风险管理人才、构建全面风险管... 

【文章来源】：苏州大学江苏省

【文章页数】：74 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图３－１?ＳＺ银行资产规模及不良率??

超过业务增幅的情况。??汽车消费金融数据表现??５．４５?１．８０％??６?￣￣?１．６０％??＾?１４〇％??？?Ｊ?１．２０％??ｔｔｓ?Ｌ００％?尝??？＿?３?０．８０％?Ｔｉ??０．５４％??：ｒ，?；々站?０．６０％??２?１．５７??ｏ．４〇％??Ｏ．ＯＳ％＾＾?０．２０％??０％?０％?０％?０％?０．００％??２０１６年木?２０１７年木?２０１８年未?２０１９年未??＞—Ｊ?Ｈ？：点余额???逾期呼：?不良中??图３－６汽车消费金融业务及风险数据??截止２０１９年末，业务己经开展了四年之久，未有不良情况的出现。其主要原因??在于前期产品模式重新设计时，引入第三方担保机构和保险公司对每笔业务追加增??信，在业务出现不良前，就进行清偿回收。客户真实的信用风险己进行转嫁，仅通过??不良率是难以进行风险识别及预测的。逾期率的不断攀升需要引起银行的高度重视。??一方面，随着逾期率的上升，对于担保机构来说，每月进行清偿的金额增加，增加了??其的资金压力；另一方面，在余额增速变缓的情况下，资产质量下降。??从操作风险来看，目前ＳＺ银行汽车消费金融业务的操作风险主要集中发生在各??开展业务的基层分支机构。开展业务的四年期间，发现操作风险损失事件合计４７笔，??已确认损失金额３５７．８６万元。损失原因为员工操作流程问题，占比达７７％，内部程??序原因占比２３％。??从法律风险来看，目前ＳＺ银行汽车消费金融业务暂未有诉讼的情况发生，但在??２０２０年预计会由下属分支机构对一家合作机构发起诉讼，要求其履行合作协议中所??明确要求其履行的相关义务。其次，相关合作律所也向风

基于全面风险管理框架下ＳＺ银行汽乍消费金融业务风险管理研究第四章ＳＺ银丨丁汽车消费金融业务中风险管理困境及原因分析??２０１９年度汽车消费金融业务投诉情况??８３％??８８％??１７％??■未涉及监管■涉及监管?无理投诉常规投诉??图４－１客户投诉情况??４．１．２管理实施困境：风险管理措施不到位??在开展汽车消费金融业务时，前期的客户引流主要集中在第三方合作机构，客户??的审批、放款流程主要集中在业务部门，贷后管理方面主要集中在基层分支机构。所??以对于该项业务的管理涉及流程、参与各环节的人员较为复杂且广泛。尽管有管理办??法作为业务执行的参考文件，但是在管理实施过程中，各方的实施标准不统一，开展??措施并不到位，实施效果不佳。??首先，银行委托合作机构作为渠道方进行获客，这其中的委托代理关系－旦形成??后，就必须双方保持统一的客群准入准则，合作机构应当结合银行给到的政策进行客??户的选择。前期在风险规避中，指出合作机构可以先行对客户进行了解，对于部分绝??对不会通过审批的客户无需引导其进行申请，从图４－２来看，人行分为０的客户也在??进件，造成审批资源的浪费。但是从后期的拒绝情况来看，部分客户的职业直接属于??高风险行业，非目标人群。原则上，合作机构的业务拓展人员在前端获客是需耍对客??户进行一个初步的了解和判断，但也不排除其为了自身的绩效工资，更多的关注ｒ？业??务量，而忽视对于客群质量的把控。??３１??


本文编号：3134160