A证券公司股票质押式回购业务风险管理研究
发布时间：2021-05-07 23:17
2017年12月中央经济工作会议把“防范化解重大风险”列为今后三年“三大攻坚战”之首,重点就是防控金融风险。2018年由于股票市场大幅度回调导致上市公司大股东股票质押频频爆仓,说明无论从融资方还是证券公司的风险管理来说都存在着一定问题。因此,如何防范和控制股票质押业务的风险成为保障资本市场稳定发展的重要内容。本文以A证券公司开展的股票质押式回购交易业务为研究对象,对业务开展过程中的风险管理提出对策建议。本文首先介绍股票质押式回购业务的基本现状、我国证券公司所面临的经营环境,同时对政策新规下股票质押式回购业务现状进行分析,在对证券公司股票质押式回购业务的主要风险特点进行识别后,以A证券公司为研究对象,介绍了公司该业务的开展情况及其在该业务上的风险管理组织架构、股票质押式回购业务审核流程,通过对比两个A证券公司股票质押式回购业务开展过程中的违约案例,分别从融入方情况和标的证券上市公司情况重点分析了违约原因和处置情况,在此基础上对A证券公司股票质押式回购业务风险管理体系存在的问题进行了全面的分析,提出了应对的风险管理策略。本文研究得出了以下六个风险管理改进建议,一是优化股票质押式回购业务审核...
【文章来源】：厦门大学福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：68 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 引言
第一节 研究背景与研究意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节 文献概述与理论概述
一、文献概述
二、理论概述
第三节 研究结构与研究方法
一、研究结构
二、研究方法
第四节 论文可能的创新及不足之处
一、可能的创新
二、不足之处
第二章 我国证券公司股票质押式回购现状与特点及其风险分析…
第一节 证券公司股票质押式回购业务介绍
一、股票质押式回购的基本概念
二、我国股票质押式回购业务发展现状
三、我国证券公司股票质押式回购业务风险暴露现状
第二节 股票质押式回购风险管理的特点及其与融资融券对比情况
一、证券公司股票质押式回购风险管理的特点
二、股票质押式回购与融资融券对比情况分析
第三节 政策新规下的股票质押式回购业务现状分析
一、当前证券公司的经营环境与政策新规
二、政策新规对股票质押式回购业务现状的影响
三、政策新规对股票质押式回购业务风险管理的挑战
第四节 证券公司股票质押式回购业务风险现状小结
第三章 A证券公司股票质押式回购发展现状及风险管理体系架构
第一节 A证券公司股票质押式回购业务的发展现状
一、A证券公司发展历程和行业竞争地位
二、A证券公司股票质押式回购业务发展情况
三、A证券公司股票质押式回购业务风险现状
第二节 A证券公司股票质押式回购业务风险管理组织架构
一、A证券公司股票质押式回购业务风险管理基本架构
二、A证券公司股票质押业务审核流程
第三节 A证券公司股票质押式回购业务客户信用评级管理
一、A证券公司股票质押式回购业务的信用评级情况
二、A证券公司股票质押式回购业务的评级流程
第四节 A证券公司股票质押式回购业务的日常交易盯市管理
一、标的证券的盯市
二、融入方的盯市
三、履约保障比率的盯市
第五节 A证券公司股票质押式回购业务风险管理体系小结
第四章 A证券公司股票质押式回购业务违约案例分析
第一节 案例研究:首航节能控股股东股票质押违约事件
一、案例基本情况
二、融入方情况
三、标的证券上市公司情况
四、后续情况
五、案例总结
第二节 案例研究:天广中茂控股股东股票质押违约事件
一、案例基本情况
二、融入方情况
三、标的证券上市公司情况
四、后续情况
五、案例总结
第三节 违约案例对比研究分析
一、案例结果情况对比
二、融入方情况对比
三、标的证券上市公司情况对比
四、对比研究总结
第五章 A证券公司股票质押式回购业务风险管理存在的问题分析
第一节 A证券公司股票质押式回购业务审核体系诊断
第二节 A证券公司股票质押式回购业务风险评估
一、信用风险
二、市场风险
三、流动性风险
四、风险评估小结
第三节 A证券公司股票质押式回购业务动态风险管理体系分析
一、风险指标的动态监测分析
二、风险管理信息系统建设现状
第四节 A证券公司风险管理绩效考核建设现状分析
第六章 A证券公司股票质押式回购业务风险管理改进建议
第一节 完善股票质押式回购业务风险过程管理
一、优化股票质押式回购业务审核流程
二、保障客户尽职调查流程
第二节 完善股票质押式回购业务风险评估体系
一、合理筛选标的证券和融入方
二、合理科学的确定股票质押率和股票基准价格
第三节 构建股票质押式回购业务全面动态风险体系
一、完善动态风险指标监测体系
二、推动风险管理流程数字化转型
第四节 加强风险管理人才队伍与绩效考核制度的建设
第七章 结论及展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]上市公司股票质押问题[J]. 郭婧. 中国金融. 2019(04)
[2]股票质押爆仓:是风险,更是机会[J]. 钮文新. 中国经济周刊. 2018(48)
[3]金融去杠杆背景下上市公司股权质押的现状与风险[J]. 何斌,刘雯. 海南金融. 2018(11)
[4]上市公司“无股不押” 监管部门防控引导 股权质押之谜[J]. 李永华,陈惟杉. 中国经济周刊. 2018(42)
[5]COSO风险管理框架的新发展及其启示[J]. 舒伟,左锐,陈颖,文静. 西安财经学院学报. 2018(05)
[6]防范系统性金融风险的思考及对策[J]. 魏杰. 紫光阁. 2018(08)
[7]“两大新规”对股票质押业务的影响[J]. 王明伟,高远. 中国银行业. 2018(06)
[8]上市公司股票质押风险和应对机制探析[J]. 牛泽林. 全国流通经济. 2018(06)
[9]考虑流动性和组合再平衡风险的股票质押率优化模型[J]. 石玉山,刘海龙,胡友群. 中国管理科学. 2018(01)
[10]证券公司股票质押式回购交易业务风险管理研究[J]. 孙金帅. 经贸实践. 2017(08)
硕士论文
[1]GGH证券公司信用业务发展问题研究[D]. 廖洪辉.广西大学 2018
[2]杭州高新股票质押式回购风险控制研究[D]. 张增田.哈尔滨工业大学 2018
[3]GL证券公司股票质押回购式业务风险管理研究[D]. 鲍镇源.云南师范大学 2017
[4]中航证券股票质押回购业务问题研究[D]. 许浒.江西财经大学 2017
[5]股票质押式回购业务风险问题研究[D]. 徐煜.华东理工大学 2017
[6]C公司股票质押式回购交易业务市场风险管理研究[D]. 孙艺.河北工业大学 2016
本文编号：3174227
【文章来源】：厦门大学福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：68 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 引言
第一节 研究背景与研究意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节 文献概述与理论概述
一、文献概述
二、理论概述
第三节 研究结构与研究方法
一、研究结构
二、研究方法
第四节 论文可能的创新及不足之处
一、可能的创新
二、不足之处
第二章 我国证券公司股票质押式回购现状与特点及其风险分析…
第一节 证券公司股票质押式回购业务介绍
一、股票质押式回购的基本概念
二、我国股票质押式回购业务发展现状
三、我国证券公司股票质押式回购业务风险暴露现状
第二节 股票质押式回购风险管理的特点及其与融资融券对比情况
一、证券公司股票质押式回购风险管理的特点
二、股票质押式回购与融资融券对比情况分析
第三节 政策新规下的股票质押式回购业务现状分析
一、当前证券公司的经营环境与政策新规
二、政策新规对股票质押式回购业务现状的影响
三、政策新规对股票质押式回购业务风险管理的挑战
第四节 证券公司股票质押式回购业务风险现状小结
第三章 A证券公司股票质押式回购发展现状及风险管理体系架构
第一节 A证券公司股票质押式回购业务的发展现状
一、A证券公司发展历程和行业竞争地位
二、A证券公司股票质押式回购业务发展情况
三、A证券公司股票质押式回购业务风险现状
第二节 A证券公司股票质押式回购业务风险管理组织架构
一、A证券公司股票质押式回购业务风险管理基本架构
二、A证券公司股票质押业务审核流程
第三节 A证券公司股票质押式回购业务客户信用评级管理
一、A证券公司股票质押式回购业务的信用评级情况
二、A证券公司股票质押式回购业务的评级流程
第四节 A证券公司股票质押式回购业务的日常交易盯市管理
一、标的证券的盯市
二、融入方的盯市
三、履约保障比率的盯市
第五节 A证券公司股票质押式回购业务风险管理体系小结
第四章 A证券公司股票质押式回购业务违约案例分析
第一节 案例研究:首航节能控股股东股票质押违约事件
一、案例基本情况
二、融入方情况
三、标的证券上市公司情况
四、后续情况
五、案例总结
第二节 案例研究:天广中茂控股股东股票质押违约事件
一、案例基本情况
二、融入方情况
三、标的证券上市公司情况
四、后续情况
五、案例总结
第三节 违约案例对比研究分析
一、案例结果情况对比
二、融入方情况对比
三、标的证券上市公司情况对比
四、对比研究总结
第五章 A证券公司股票质押式回购业务风险管理存在的问题分析
第一节 A证券公司股票质押式回购业务审核体系诊断
第二节 A证券公司股票质押式回购业务风险评估
一、信用风险
二、市场风险
三、流动性风险
四、风险评估小结
第三节 A证券公司股票质押式回购业务动态风险管理体系分析
一、风险指标的动态监测分析
二、风险管理信息系统建设现状
第四节 A证券公司风险管理绩效考核建设现状分析
第六章 A证券公司股票质押式回购业务风险管理改进建议
第一节 完善股票质押式回购业务风险过程管理
一、优化股票质押式回购业务审核流程
二、保障客户尽职调查流程
第二节 完善股票质押式回购业务风险评估体系
一、合理筛选标的证券和融入方
二、合理科学的确定股票质押率和股票基准价格
第三节 构建股票质押式回购业务全面动态风险体系
一、完善动态风险指标监测体系
二、推动风险管理流程数字化转型
第四节 加强风险管理人才队伍与绩效考核制度的建设
第七章 结论及展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]上市公司股票质押问题[J]. 郭婧. 中国金融. 2019(04)
[2]股票质押爆仓:是风险,更是机会[J]. 钮文新. 中国经济周刊. 2018(48)
[3]金融去杠杆背景下上市公司股权质押的现状与风险[J]. 何斌,刘雯. 海南金融. 2018(11)
[4]上市公司“无股不押” 监管部门防控引导 股权质押之谜[J]. 李永华,陈惟杉. 中国经济周刊. 2018(42)
[5]COSO风险管理框架的新发展及其启示[J]. 舒伟,左锐,陈颖,文静. 西安财经学院学报. 2018(05)
[6]防范系统性金融风险的思考及对策[J]. 魏杰. 紫光阁. 2018(08)
[7]“两大新规”对股票质押业务的影响[J]. 王明伟,高远. 中国银行业. 2018(06)
[8]上市公司股票质押风险和应对机制探析[J]. 牛泽林. 全国流通经济. 2018(06)
[9]考虑流动性和组合再平衡风险的股票质押率优化模型[J]. 石玉山,刘海龙,胡友群. 中国管理科学. 2018(01)
[10]证券公司股票质押式回购交易业务风险管理研究[J]. 孙金帅. 经贸实践. 2017(08)
硕士论文
[1]GGH证券公司信用业务发展问题研究[D]. 廖洪辉.广西大学 2018
[2]杭州高新股票质押式回购风险控制研究[D]. 张增田.哈尔滨工业大学 2018
[3]GL证券公司股票质押回购式业务风险管理研究[D]. 鲍镇源.云南师范大学 2017
[4]中航证券股票质押回购业务问题研究[D]. 许浒.江西财经大学 2017
[5]股票质押式回购业务风险问题研究[D]. 徐煜.华东理工大学 2017
[6]C公司股票质押式回购交易业务市场风险管理研究[D]. 孙艺.河北工业大学 2016
本文编号：3174227
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