VaR方法在利率风险管理中的应用

发布时间：2021-07-04 09:56

　　毋庸置疑,利率市场化是不可阻挡的潮流,因此而造成的是有相应的独特的波动变化的利率风险现象,当然这种现象也是有迹可寻的。VaR技术在风险管理技术中作为一种较为流行的救赎,不仅可以运用在信用风险管理,同时也可以在管理利率风险中加以运用,除此之外,VaR技术还有其他领域的大量应用。本篇文章首先介绍了利率风险的来源;随后阐述了Va R方法的适用领域;最后从三个方面介绍了VaR方法在利率风险管理中的发展情况,以此来供相关人士交流讨论。 

【文章来源】：现代经济信息. 2019,(17)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、利率风险来源
    (一)阶段性的利率风险
    (二)持久性的利率风险
二、VaR方法的适用领域
    (一)风险控制
    (二)业绩评估
    (三)金融监管
三、VaR方法在利率风险管理中的发展情况
    (一)VaR方法的优点
    (二)VaR方法的缺陷
        1. 方法论的缺陷
        2. 缺乏实证性的研究
    (三)VaR方法的应用前景
四、结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]浅析金融风险管理VaR方法[J]. 邓梦星.  科技经济导刊. 2017(18)
[2]关于VAR方法在金融行业风险分析工具上的应用思考[J]. 聂小军.  企业导报. 2016(16)
[3]浅议VaR方法在寿险业利率风险管理中应用的可能性[J]. 乔鲁,孔刘柳.  全国商情(经济理论研究). 2009(14)
[4]VaR方法在国债利率风险管理中的应用[J]. 王春红,曹兴华.  商业研究. 2004(01)



本文编号：3264571