基于杠杆率监管的商业银行流动性风险管理研究

发布时间：2021-07-31 08:47

　　2008年爆发了全球性金融危机,许多银行深陷泥沼,濒临破产,但是披露的资本充足率依然在标准线之上。危机过后,国际社会发现此次危机爆发的背后是高杠杆经营所造成的流动性短缺问题。因此,巴塞尔委员会（以下简称为BSBC）于2010年颁布了《巴塞尔协议Ⅲ》,提出了杠杆率监管,作为资本监管的另一重要组成,同时还建立了国际统一的流动性风险监管指标——流动性覆盖率（以下简称为LCR）和净稳定资金比例（以下简称为NSFR）。与此相适应,我国银监会于2011年颁布了《商业银行杠杆率管理办法》,限定我国商业银行杠杆率不得低于4%,并于2015年对其进行修订。同时向社会各界征求意见,于2014年颁布了《商业银行流动性风险管理办法<试行>》,引入了LCR作为流动性风险监管指标。本文系统的分析了杠杆率监管对商业银行流动性风险管理的影响。首先界定了杠杆率监管与流动性风险管理相关概念,梳理了杠杆率监管下流动性风险管理的相关理论,并分析了影响机理。同时介绍了美国、加拿大商业银行杠杆率监管下流动性风险管理的现状,为我国提供了宝贵经验。在此基础上,根据我国监管机构杠杆率监管和流动性风险管理的相关规定以及杠杆率... 

【文章来源】：山西财经大学山西省

【文章页数】：75 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

美国商业银行杠杆率图

资料来源：根据 ORBIS Bank Focus 数据库由作者绘制图 3.2 美国商业银行存贷比图由图 3.2 可以看出，在 2006 年，美国商业银行的存贷比已经达到 82.42%，而在 2007 年存贷比更是高达 88.45%，在其中有些商业银行的存贷比甚至超过了

资料来源：根据 ORBIS Bank Focus 数据库由作者绘制图 3.3 加拿大银行杠杆率图由于数据的可得性，本文选取的 ORBIS Bank Focus 数据库中的权益与总资产的比例来绘制杠杆率的变化趋势。将前 6 家银行的杠杆率计算平均数，见表

【参考文献】：
期刊论文
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[2]去杠杆的逻辑与策略[J]. 符林.  中国金融. 2017(13)
[3]商业银行杠杆变化趋势[J]. 曾刚.  中国金融. 2017(11)
[4]流动性宽松背景下的流动性风险隐患研究[J]. 宋艳伟,欧海洋.  西南金融. 2017(06)
[5]浅析影子银行业务对商业银行流动性风险的影响及对策[J]. 芮琳琳.  商场现代化. 2017(08)
[6]我国商业银行理财业务:发展态势、主要风险及防控策略[J]. 王洪亮.  南方金融. 2017(03)
[7]净稳定融资比率的影响因素及对银行利润的影响研究——基于美国商业银行动态面板数据的实证检验[J]. 陈颖,张祎.  中央财经大学学报. 2017(03)
[8]经济新常态下的中国商业银行流动性风险结构变化与挑战[J]. 张运龙,高磊,许争,曾昭旭.  现代管理科学. 2017(03)
[9]商业银行同业业务发展的新特点及流动性风险管理实践[J]. 戴辉.  中国商论. 2016(20)
[10]杠杆率监管的引入对商业银行资产结构的影响研究[J]. 靳玉英,贾松波.  国际金融研究. 2016(06)

博士论文
[1]加拿大银行业监管及其实施效果的研究[D]. 王勉.南京大学 2016
[2]资本账户开放背景下影子银行系统性风险及监管模式研究[D]. 马晔.上海社会科学院 2015
[3]中国资本充足率监管与商业银行风险承担：理论与经验研究[D]. 成洁.浙江大学 2013



本文编号：3313150