A银行呼和浩特分行票据业务风险管理研究

发布时间：2021-08-07 22:35

　　自商业票据诞生以来,就在我国实体经济交易融通和货币市场中扮演了不可或缺的重要角色,其业务模式的电子化、资金化和标准化已成为市场发展的必然趋势。但随着市场的发展壮大,一些问题和风险也逐渐显现。自2016年以来,票据市场暴露出一系列乱象和重大风险事件,对市场的发展造成了极大负面影响。另一方面,票据业务所面临的监管环境趋严,中国银监会办公厅、人民银行和银监会接连下发了一系列重要监管和规范文件,这就对商业银行票据业务合规经营提出了更高要求。基于以上宏观和行业背景,如何对票据业务进行行之有效的风险管理、保障票据业务健康有序发展,成为了摆在各家商业银行面前的首要问题。A银行呼和浩特分行作为一家地区性的城市商业银行,近年来票据业务规模有不断增长的趋势,找到票据业务发展与风险管理的平衡点对该行来说具有重大的现实意义,同时也对我国中小商业银行票据业务风险管理具有借鉴意义。本文采用文献分析和规范分析等研究方法,选取A银行呼和浩特分行票据业务风险管理状况作为研究对象,在梳理票据相关文件政策的基础上详细分析了当前A银行呼和浩特分行票据业务面临的四种风险以及现阶段的风险管理状况,总结出该行票据业务风险管理中存在... 

【文章来源】：内蒙古大学内蒙古自治区 211工程院校

【文章页数】：45 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

操作风险示意图

第二章A银行呼和浩特分行票据业务风险及风险管理现状17A银行呼和浩特分行所面临的市场风险主要有以下几种情况：比如在基期以较低价格买入一批票据，后来转贴现价格上升，银行如果再将票据转出，则出现价格倒挂的情况，造成收益损失。再比如直贴买进的价格较低，而市场上转贴现利率较高，那么银行则无法通过转贴现实现这批直贴票据的收益。以下图为例，前半年票据市场直贴价格较高，平均利率在5.0%至5.5%之间，而转贴现利率平均低于直贴利率5BP左右，后半年直贴与转贴利率基本重合，这就说明在这种市场环境下，A银行呼和浩特分行已无法通过单纯的做大直贴规模再进行转贴而赚取利差，选择关键时间点进行恰当方向的业务交易显得更加重要，若时机把握不对则极易造成利率倒挂，从而造成利率风险。图2-62018年票据利率每日走势数据来源:上海票据交易所2018年市场分析报告除以上主要风险外，票据业务风险还包括道德风险、政策风险、法律风险等。因此，票据业务并非传统意义上的低风险业务，也是政策性风险很强的一项业务，票面是真实的不能说明没有风险。一般在纸票时代，瑕疵票据风险是票据业务最容易忽视的风险，道德风险是票据业务风险防范的难点；在电票时代，利率风险管理需要较高的风险管理水平，同时操作风险和信用风险仍需引起重视。2.3A银行呼和浩特分行票据业务风险管理现状票据业务在实际交易过程中，由于人为或非人为因素，每一个操作流程、每一环节都有可能发生风险从而造成银行及票据持有人的损失。因此，A银行呼和浩特分行票据业务的风险管理应是以“案件零容忍、风险可控”为目标的全过程、全方位的系统管理。

【参考文献】：
期刊论文
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[10]票据支持实体经济仍需加力[J]. 本刊编辑部,姜天鹰,邵欢.  上海金融. 2015(04)



本文编号：3328669