中国保险公司操作风险管理研究
发布时间：2021-08-09 20:57
国外一些监管机构、专业组织及学者在对诸多保险公司的经营危机及破产案例进行调查分析后中发现,在这些案例中操作风险都扮演着举足轻重的角色。保险业发达国家的保险公司早在10余年前就意识到对操作风险实施管理的重要性,他们大多遵循风险管理原则,运用量化工具,对操作风险损失数据、损失信息进行分析,并在相关组织积极参与配合下建立了行业损失数据库。经过这些年的发展已形成较为完善的操作风险管理体系,进行了经济资本的计提。我国对于保险公司操作风险管理的理论研究和公司实践可以说是一片待旦开垦的处女地。而现实中保险公司操作风险频发又突显了对其进行研究探索的必要和紧迫性。银行业及国外保险公司对操作风险管理研究的出发点大多集中于操作风险的损失计量,通过对各类模型的探讨分析,最终达到计提经济资本的目的。与其不同的是,本文认为,在未准确找出操作风险成因的前提下,风险计量模型的准确性难以得到保证；计提经济资本仅是风险分担的一种途径；操作风险管理的核心应在于防范风险、减少损失,进而增加保险公司企业价值。因此探索操作风险的普遍性与我国保险公司的特殊性,找出适合的思路与方法、技术与政策对其进行管理才是当前要解决的核心问题。要...
【文章来源】：西南财经大学四川省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：192 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
0. 导论
0.1 选题背景
0.2 研究的意义
0.3 研究的目标与方法
0.4 研究思路与内容
0.5 研究创新与不足
本章小结
1. 相关文献综述
1.1 保险的风险管理理论
1.1.1 风险管理理论的演进
1.1.2 保险业风险管理的发展
1.1.3 国外保险业风险管理的最新成果
1.1.4 我国保险业风险管理的成果
1.2 来自银行业操作风险管理理论与经验
1.2.1 银行业操作风险管理的理论
1.2.2 银行业操作风险管理的经验
1.3 保险业操作风险管理的理论
1.3.1 国外的研究成果
1.3.2 国内的研究状况
本章小结
2. 保险公司操作风险的一般理论分析
2.1 保险公司操作风险的界定
2.1.1 操作风险的一般性解释
2.1.2 道德风险、行为风险与操作风险
2.1.3 金融领域对操作风险内涵的界定
2.1.4 保险公司操作风险的属性
2.2 保险公司操作风险的内涵与外延
2.2.1 保险公司操作风险的内涵
2.2.2 操作风险的外延
2.3 保险公司的操作风险与其他风险的关系
2.3.1 操作风险与其他的联系
2.3.2 操作风险与其他风险的区别
2.3.3 操作风险在保险公司风险体系中的作用
2.4 保险公司操作风险的特点
2.4.1 操作风险具有明显的内生性
2.4.2 操作风险的非金融性
2.4.3 操作风险与其他风险具有强烈的关联性
2.4.4 操作风险的多样性和复杂性
2.4.5 操作风险难于度量
本章小结
3. 保险公司操作风险的成因与危害
3.1 个体有限理性视角下的操作风险
3.1.1 理性经济人假设的不完全性
3.1.2 有限理性下的个体行为及决策
3.1.3 有限理性视角下操作风险的成因分析
3.2 组织委托代理关系视角下的操作风险
3.2.1 委托代理关系与道德风险
3.2.2 委托代理关系产生操作风险的原因
3.2.3 委托代理产生操作风险的模型
3.3 企业文化视角下的保险公司操作风险
3.3.1 企业文化的内涵
3.3.2 企业文化与操作风险
3.4 技术因素视角下的保险公司信息系统操作风险
3.4.1 硬件风险因素导致的信息系统风险
3.4.2 软件风险因素导致的信息系统风险
3.4.3 网络风险因素导致的信息系统风险
3.4.4 通信风险因素导致的操作风险
本章小结
4. 中国保险企业操作风险的现实考量
4.1 中国保险公司操作风险的特殊表现与危害
4.1.1 有限理性下的操作风险表现与危害
4.1.2 委托代理关系下的操作风险表现与危害
4.1.3 企业文化视角下的操作风险表现与危害
4.2 中国保险公司操作风险管理的现状
4.2.1 操作风险管理的突出表现
4.2.2 忽视操作风险管理的后果
4.3 中国保险公司操作风险案例
4.3.1 A人寿保险公司操作风险案例
4.3.2 B农险公司公司操作风险案例
4.3.3 C财产保险公司操作风险案例
4.4 我国保险公司实施操作风险管理的意义
4.4.1 完善保险公司的风险管理体系
4.4.2 增加保险公司的价值
4.4.3 增强保险公司的偿付能力
本章小结
5. 中国保险企业操作风险的量化评估
5.1 量化评估的意义和困难
5.1.1 量化评估的意义
5.1.2 量化评估中存在的困难和问题
5.2 操作风险量化评估的两个范畴
5.2.1 基于事后损失数据的经济资本计提
5.2.2 基于事前因素分析的网络评估
5.3 量评估的思路与展望
5.3.1 经济资本计提的评价与我国思路
5.3.2 ANP模型评估在我国的适应评价与展望
本章小结
6. 中国保险公司操作风险管理框架
6.1 管理框架设计的出发点
6.1.1 基于系统理论的视角
6.1.2 基于全面风险管理的框架
6.1.3 基于制度诱导的出发点
6.2 操作风险管理框架的构建
6.2.1 操作风险管理的目标
6.2.2 操作风险管理的流程及内容
6.2.3 操作风险管理的组织
6.2.4 操作风险管理的基础设施
6.2.5 操作风险管理的环境
6.3 框架实施的关键因素
本章小结
7. 中国保险公司操作风险管理——基于内部的视角
7.1 培育企业文化防范操作风险
7.1.1 企业文化防范操作风险的理论基础
7.1.2 培育企业文化创造防范操作风险的良好环境
7.2 强化激励机制管理操作风险
7.2.1 激励机制抑制操作风险的机理
7.2.2 完善激励机制控制管理层操作风险
7.2.3 完善激励机制控制员工操作风险
7.2.4 完善激励机制控制保险代理人的操作风险
7.3 推进内部控制管理操作风险
7.3.1 操作风险管理离不开内部控制
7.3.2 内部控制是操作风险管理的重要组成部分
7.3.3 内部控防范操作风险的手段
7.4 发挥经济资本在操作风险管理中的作用
7.4.1 经济资本管理的主要作用
7.4.2 经济资本管理的主要手段
7.5 防范信息系统操作风险的举措
7.5.1 防范硬件导致保险公司操作风险的举措
7.5.2 防范软件导致保险公司操作风险的举措
7.5.3 防范网络导致保险公司操作风险的举措
7.5.4 防范信息系统人员操作风险的举措
本章小结
8. 中国保险公司操作风险管理——基于外部的视角
8.1 保监会的积极引导和督促
8.1.1 政府干涉的必要性分析
8.1.2 保监会诱导督促的合理性
8.1.3 保监会诱导督促的措施
8.2 借助市场的约束力量
8.2.1 市场约束及其基本要素
8.2.2 市场约束的必要性
8.2.3 市场约束力的实现手段
8.3 防范操作风险的外部环境
8.3.1 诚信体系
8.3.2 道德素质
8.3.3 法制环境
本章小结
参考文献
附录
后记
致谢
在读期间科研成果目录
【参考文献】：
期刊论文
[1]经济资本、风险测度与保险公司的价值管理[J]. 杨明亮. 广东金融学院学报. 2009(06)
[2]计算机网络安全风险分析与解决方案[J]. 谢丽杲. 现代经济信息. 2009(16)
[3]我国财险公司操作风险探析及其管理对策[J]. 刘新喜,龚贻生. 保险研究. 2009(07)
[4]保险企业价值创造——基于风险管理的视角[J]. 周宇梅,王毅. 保险研究. 2009(06)
[5]论寿险核保在保单承保后的风险干预[J]. 张瑞. 上海保险. 2009(03)
[6]谈保险公司财务风险管理与控制[J]. 李光. 山西财政税务专科学校学报. 2009(01)
[7]商业银行操作风险的行为金融理论解释[J]. 费伦苏. 当代经济管理. 2009(01)
[8]我国保险企业操作风险管理现状及对策[J]. 唐庚荣. 财贸研究. 2008(06)
[9]商业银行操作风险成因的委托代理理论解释[J]. 费伦苏. 金融发展研究. 2008(10)
[10]Solvency Ⅱ和DFA的国际研究前沿综述和分析[J]. 石晓军,郭金龙. 保险研究. 2008(09)
博士论文
[1]中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D]. 张宏毅.重庆大学 2008
[2]商业银行操作风险度量研究[D]. 刘睿.天津大学 2007
[3]保险企业操作风险度量研究[D]. 赵蕾.同济大学 2007
[4]我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D]. 高丽君.中国科学院研究生院（科技政策与管理科学研究所） 2006
本文编号：3332790
【文章来源】：西南财经大学四川省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：192 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
0. 导论
0.1 选题背景
0.2 研究的意义
0.3 研究的目标与方法
0.4 研究思路与内容
0.5 研究创新与不足
本章小结
1. 相关文献综述
1.1 保险的风险管理理论
1.1.1 风险管理理论的演进
1.1.2 保险业风险管理的发展
1.1.3 国外保险业风险管理的最新成果
1.1.4 我国保险业风险管理的成果
1.2 来自银行业操作风险管理理论与经验
1.2.1 银行业操作风险管理的理论
1.2.2 银行业操作风险管理的经验
1.3 保险业操作风险管理的理论
1.3.1 国外的研究成果
1.3.2 国内的研究状况
本章小结
2. 保险公司操作风险的一般理论分析
2.1 保险公司操作风险的界定
2.1.1 操作风险的一般性解释
2.1.2 道德风险、行为风险与操作风险
2.1.3 金融领域对操作风险内涵的界定
2.1.4 保险公司操作风险的属性
2.2 保险公司操作风险的内涵与外延
2.2.1 保险公司操作风险的内涵
2.2.2 操作风险的外延
2.3 保险公司的操作风险与其他风险的关系
2.3.1 操作风险与其他的联系
2.3.2 操作风险与其他风险的区别
2.3.3 操作风险在保险公司风险体系中的作用
2.4 保险公司操作风险的特点
2.4.1 操作风险具有明显的内生性
2.4.2 操作风险的非金融性
2.4.3 操作风险与其他风险具有强烈的关联性
2.4.4 操作风险的多样性和复杂性
2.4.5 操作风险难于度量
本章小结
3. 保险公司操作风险的成因与危害
3.1 个体有限理性视角下的操作风险
3.1.1 理性经济人假设的不完全性
3.1.2 有限理性下的个体行为及决策
3.1.3 有限理性视角下操作风险的成因分析
3.2 组织委托代理关系视角下的操作风险
3.2.1 委托代理关系与道德风险
3.2.2 委托代理关系产生操作风险的原因
3.2.3 委托代理产生操作风险的模型
3.3 企业文化视角下的保险公司操作风险
3.3.1 企业文化的内涵
3.3.2 企业文化与操作风险
3.4 技术因素视角下的保险公司信息系统操作风险
3.4.1 硬件风险因素导致的信息系统风险
3.4.2 软件风险因素导致的信息系统风险
3.4.3 网络风险因素导致的信息系统风险
3.4.4 通信风险因素导致的操作风险
本章小结
4. 中国保险企业操作风险的现实考量
4.1 中国保险公司操作风险的特殊表现与危害
4.1.1 有限理性下的操作风险表现与危害
4.1.2 委托代理关系下的操作风险表现与危害
4.1.3 企业文化视角下的操作风险表现与危害
4.2 中国保险公司操作风险管理的现状
4.2.1 操作风险管理的突出表现
4.2.2 忽视操作风险管理的后果
4.3 中国保险公司操作风险案例
4.3.1 A人寿保险公司操作风险案例
4.3.2 B农险公司公司操作风险案例
4.3.3 C财产保险公司操作风险案例
4.4 我国保险公司实施操作风险管理的意义
4.4.1 完善保险公司的风险管理体系
4.4.2 增加保险公司的价值
4.4.3 增强保险公司的偿付能力
本章小结
5. 中国保险企业操作风险的量化评估
5.1 量化评估的意义和困难
5.1.1 量化评估的意义
5.1.2 量化评估中存在的困难和问题
5.2 操作风险量化评估的两个范畴
5.2.1 基于事后损失数据的经济资本计提
5.2.2 基于事前因素分析的网络评估
5.3 量评估的思路与展望
5.3.1 经济资本计提的评价与我国思路
5.3.2 ANP模型评估在我国的适应评价与展望
本章小结
6. 中国保险公司操作风险管理框架
6.1 管理框架设计的出发点
6.1.1 基于系统理论的视角
6.1.2 基于全面风险管理的框架
6.1.3 基于制度诱导的出发点
6.2 操作风险管理框架的构建
6.2.1 操作风险管理的目标
6.2.2 操作风险管理的流程及内容
6.2.3 操作风险管理的组织
6.2.4 操作风险管理的基础设施
6.2.5 操作风险管理的环境
6.3 框架实施的关键因素
本章小结
7. 中国保险公司操作风险管理——基于内部的视角
7.1 培育企业文化防范操作风险
7.1.1 企业文化防范操作风险的理论基础
7.1.2 培育企业文化创造防范操作风险的良好环境
7.2 强化激励机制管理操作风险
7.2.1 激励机制抑制操作风险的机理
7.2.2 完善激励机制控制管理层操作风险
7.2.3 完善激励机制控制员工操作风险
7.2.4 完善激励机制控制保险代理人的操作风险
7.3 推进内部控制管理操作风险
7.3.1 操作风险管理离不开内部控制
7.3.2 内部控制是操作风险管理的重要组成部分
7.3.3 内部控防范操作风险的手段
7.4 发挥经济资本在操作风险管理中的作用
7.4.1 经济资本管理的主要作用
7.4.2 经济资本管理的主要手段
7.5 防范信息系统操作风险的举措
7.5.1 防范硬件导致保险公司操作风险的举措
7.5.2 防范软件导致保险公司操作风险的举措
7.5.3 防范网络导致保险公司操作风险的举措
7.5.4 防范信息系统人员操作风险的举措
本章小结
8. 中国保险公司操作风险管理——基于外部的视角
8.1 保监会的积极引导和督促
8.1.1 政府干涉的必要性分析
8.1.2 保监会诱导督促的合理性
8.1.3 保监会诱导督促的措施
8.2 借助市场的约束力量
8.2.1 市场约束及其基本要素
8.2.2 市场约束的必要性
8.2.3 市场约束力的实现手段
8.3 防范操作风险的外部环境
8.3.1 诚信体系
8.3.2 道德素质
8.3.3 法制环境
本章小结
参考文献
附录
后记
致谢
在读期间科研成果目录
【参考文献】：
期刊论文
[1]经济资本、风险测度与保险公司的价值管理[J]. 杨明亮. 广东金融学院学报. 2009(06)
[2]计算机网络安全风险分析与解决方案[J]. 谢丽杲. 现代经济信息. 2009(16)
[3]我国财险公司操作风险探析及其管理对策[J]. 刘新喜,龚贻生. 保险研究. 2009(07)
[4]保险企业价值创造——基于风险管理的视角[J]. 周宇梅,王毅. 保险研究. 2009(06)
[5]论寿险核保在保单承保后的风险干预[J]. 张瑞. 上海保险. 2009(03)
[6]谈保险公司财务风险管理与控制[J]. 李光. 山西财政税务专科学校学报. 2009(01)
[7]商业银行操作风险的行为金融理论解释[J]. 费伦苏. 当代经济管理. 2009(01)
[8]我国保险企业操作风险管理现状及对策[J]. 唐庚荣. 财贸研究. 2008(06)
[9]商业银行操作风险成因的委托代理理论解释[J]. 费伦苏. 金融发展研究. 2008(10)
[10]Solvency Ⅱ和DFA的国际研究前沿综述和分析[J]. 石晓军,郭金龙. 保险研究. 2008(09)
博士论文
[1]中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D]. 张宏毅.重庆大学 2008
[2]商业银行操作风险度量研究[D]. 刘睿.天津大学 2007
[3]保险企业操作风险度量研究[D]. 赵蕾.同济大学 2007
[4]我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D]. 高丽君.中国科学院研究生院（科技政策与管理科学研究所） 2006
本文编号：3332790
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/fengxianguanli/3332790.html
