基于时间序列模型的商行信贷规模与风险管理分析

发布时间：2021-08-10 12:19

　　本文首先运用时间序列模型测定全国商业银行近10年的信贷/GDP比率,借以反映后金融危机时代我国商业银行信贷相对规模变化的长期趋势,并分析变化原因,总结我国商业银行过去10年对于信贷风险管理方法,并在此基础上探索未来我国对于信贷风险的监管方向（本文所用信贷规模指一定时期内的贷款增量,并通过信贷与国民生产总值（GDP）的比值衡量信贷扩张的相对规模）。 

【文章来源】：现代商业. 2019,(24)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、我国商业银行信贷规模的长期趋势分析(2010年～2018年)
    (一)2010年第一季度至2011年第一季度的信贷/GDP值大幅下降的原因分析
    (二)2011年第一季度至2014年第三季度的信贷/GDP值变动幅度较小的原因分析
    (三)2014年第三季度至2015年第三季度的信贷/GDP值出现大幅上升的原因分析
    (四)2015年第三季度至2018年第一季度的信贷/GDP值变动幅度较小的原因分析
二、我国商业银行信贷风险管理方法及未来的监管方向


【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行信贷风险管理存在的问题与对策分析[J]. 王志强.  商场现代化. 2018(23)
[2]“后金融危机”时期的我国信贷风险控制——基于央行信贷政策视角的分析[J]. 陈伟,刘明,刘波.  新疆金融. 2009(10)
[3]我国商业银行信贷风险现状、成因与对策分析[J]. 陈曦.  科技资讯. 2009(04)



本文编号：3334051