我国上市商业银行风险管理能力研究 ——基于年报数据的因子分析方法

发布时间：2021-09-17 04:39

　　商业银行作为最重要的金融机构,主动或被动承担了多种类型的风险,因而风险管理对其自身发展也至关重要。商业银行自成立以来,风险一直与之相伴,有效的风险管理可以降低商业银行的损失,为银行提供产品定价依据,为银行获取长远收益,有助于商业银行在行业中获得竞争优势。因此,如何进行有效的风险管理,正确识别、评价、有效管理和控制风险,直接决定了商业银行未来的经营成败。本文在已有研究的基础上,构建了商业银行风险管理能力的评价体系,在此基础上,以16家上市银行的2010-2015年度年报相关数据为依据,采用因子分析方法,以SPSS19.0软件为分析工具,得到了影响商业银行风险管理水平的五个关键因子,并通过对关键因子的量化分析对我国上市商业银行的风险管理能力进行了分析。本文的主要研究结论为:一是盈利能力风险、信用风险、资本风险、运营效率风险、流动风险因子是影响我国上市商业银行风险管理能力的五大管理因素;二是通过横向对比发现,国有控股五大商业银行的总体风险管理水平最强,股份制上市商业银行的风险管理水平次之,上市城市商业银行的风险管理水平总体较弱;三是通过纵向对比发现,在GDP增速放缓,经营环境恶化的情况下,无... 

【文章来源】：厦门大学福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：59 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图４．?７碎石图??图４．?７为碎石图的检验结果，选取图的检验标准为选取坡线陡峭的因素，??

?第四章基于因子分析的上市商业银行风险评价???行的资本风险相对较大。??从Ｆ４?（运营效率因子）得分情况上看，运营效率最好的是工商银行，其次??是建设银行，而平安银行、中信银行的得分较低，风险较大。??从Ｆ５?（流动风险因子）得分情况上看，中国银行、招商银行、建设银行的??排名靠前，流动性水平最好，最不易发生到期无法偿还的风险，相对来说，南京??银行、农业银行和宁波的得分较低，流动性风险较大。??二、风险综合值分析??在对风险综合分析方面，风险最高的是北京银行，风险最低的是招商银行。??具体如下图所示：??


本文编号：3397982