全面风险管理模型设计与评价:基于RAROC的分析

发布时间：2017-05-04 17:01

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【摘要】：本文引入以RAROC(风险调整后的资本收益率)为核心的“全面风险管理”理念,设计了基于RAROC的金融机构全面风险管理模型框架,对以银行为主要代表的金融机构风险管理的成本与收益进行比较分析,并思考了该方法对我国商业银行风险管理的启示。
【作者单位】： 暨南大学金融系 暨南大学金融系 暨南大学金融系
【关键词】： 全面风险管理
【基金】：暨南大学人文社科预研项目资助(002JXY002)
【分类号】：F830
【正文快照】： 近一百多年以来,西方金融机构的经营管理理论随着经济环境的变化而不断演变。在对金融机构的研究中,本文以商业银行作为研究重点。传统的银行经营管理理论经历了三个主要阶段:资产管理理论、负债管理理论和资产负债综合管理理论。20世纪50年代以前,资产管理理论占据主导地位。

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本文编号：345425