华龙证券公司风险管理优化研究

发布时间：2021-12-12 11:25

　　金融乃经济活动之魂,资本市场则是现代金融活动中最具魔力的领域,而证券公司又是推动资本市场发展的专业机构。在过去近三十年资本市场的发展中,证券公司为各类机构直接融资带来了诸多便利,同时也为各类企业的快速发展提供了强劲支撑。但随着资本市场进入开放与创新发展的新时期,行业管制的放松和金融全球化的趋势成为证券公司必须要面对的新形势,证券公司之间、证券公司与其他金融机构的激烈竞争,在促进证券公司大力改革以保持发展速度的同时,也暴露出证券公司风险管理的薄弱与从业人员风险意识的相对滞后。近年,由于未能严格管理风险导致国内证券公司频繁发生各类风险,“黑天鹅”事件此起彼伏。因此,除了盈利能力,证券公司风险管理的能力已经成为证券公司核心竞争能力之一。本文以华龙证券公司风险管理为研究对象,首先阐述了风险管理相关的各类概念,梳理了国内外关于证券公司风险管理的文献与理论,分析出当前华龙证券风险管理机制的不足。其次,指出公司在面对信用风险、市场风险、操作风险以及流动性风险等主要风险之外,还需要应对资本不足、风险体系结构不健全、信息系统不完善以及风险管理专业人员配备不合理等特定风险对公司经营的影响。之后,本文结合当... 

【文章来源】：兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：48 页

【学位级别】：硕士

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中文摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 研究的背景与意义
    1.2 研究的内容
    1.3 研究的思路和方法
第二章 相关理论和文献综述
    2.1 基本概念
        2.1.1 风险管理解释
        2.1.2 风险类型
        2.1.3 风险管理与内部控制的关系
        2.1.4 风险管理理论
    2.2 国内外相关文献综述
        2.2.1 国外研究状况
        2.2.2 国内研究状况
第三章 华龙证券风险管理的现状
    3.1 华龙证券公司基本情况
    3.2 业务风险管理情况
        3.2.1 证券经纪业务
        3.2.2 证券自营业务
        3.2.3 投资银行业务
        3.2.4 证券信用交易业务
        3.2.5 资产管理业务
    3.3 其他风险管理情况
        3.3.1 证券创新业务
        3.3.2 行业竞争应对
        3.3.3 区域集中度
        3.3.4 核心人员流失
第四章 华龙证券面临风险的分析
    4.1 主要风险类型
        4.1.1 信用风险
        4.1.2 市场风险
        4.1.3 操作风险
        4.1.4 流动性风险
    4.2 特定风险类型
        4.2.1 资本不足的风险
        4.2.2 风控体系结构不健全的风险
        4.2.3 风险管理信息系统不完善的风险
        4.2.4 风险管理专业人员配备不到位的风险
第五章 华龙证券风险管理优化的策略
    5.1 风险偏好管理
        5.1.1 风险偏好的设定
        5.1.2 风险偏好体系的建立
    5.2 信用风险管理
        5.2.1 提高公司管理层对风险管理的重视程度
        5.2.2 完善公司信用风险管理制度与流程
        5.2.3 信用风险管理方法
        5.2.4 构建信用风险管理信息系统
    5.3 市场风险管理
        5.3.1 加强区域间市场信息传导
        5.3.2 制定市场风险管理制度与流程
        5.3.3 完善市场风险管理工具与方法
        5.3.4 信息系统对于市场风险管理的支撑
    5.4 操作风险管理
        5.4.1 建立完善的操作风险组织架构
        5.4.2 制定合理预防操作风险的制度和流程
        5.4.3 加强操作风险管理工具的运用
        5.4.4 完善操作风险管理信息系统
    5.5 流动性风险管理
        5.5.1 构建流动性风险管理组织体系
        5.5.2 建立资产负债管理体系
        5.5.3 做好流动性风险的计量和检测
        5.5.4 加强流动性风险系统管理
    5.6 特定风险管理与应对
        5.6.1 拓宽公司融资渠道,建立健全资本补充机制
        5.6.2 加强风险体系建设,使风险管理触角延伸
        5.6.3 加强风险管理团队建设,构建专业化风险管理队伍
        5.6.4 加大风险信息系统投入,培养专业风险信息技术骨干
第六章 结论
参考文献
致谢
作者简历


【参考文献】：
期刊论文
[1]证券投资风险度量方法探讨[J]. 周维.  现代经济信息. 2014(22)
[2]对当代证券投资风险分析及风险规避分析[J]. 王玲.  东方企业文化. 2014(21)
[3]中国证券市场各类风险对资本成本的影响研究[J]. 易建平.  河北经贸大学学报. 2014(03)
[4]我国证券公司风险管理策略与控制措施[J]. 饶杰.  企业经济. 2008(04)
[5]我国证券公司风险管理存在的问题与对策[J]. 胡润敏.  金融理论与实践. 2008(04)
[6]COSO风险管理框架的理念创新与我国证券公司风险管理的提升[J]. 田丽娜,李端生.  工业技术经济. 2008(01)
[7]中国证券投资基金的发展问题及对策建议[J]. 唐海峰.  青海金融. 2007(11)
[8]试论我国证券公司的风险管理[J]. 曾嵘.  贵州社会科学. 2006(05)
[9]我国证券公司全面风险管理研究[J]. 张泽晓.  中央财经大学学报. 2006(08)
[10]中国证券公司存在的问题及对策探析[J]. 徐萍.  江西社会科学. 2006(08)

硕士论文
[1]我国证券公司风险管理研究[D]. 黄浩荣.厦门大学 2014



本文编号：3536590