我国商业银行利率风险管理研究 ——基于利率敏感性缺口模型和压力测试
发布时间：2022-01-23 16:13
伴随金融自由化的提出及深入,二十世纪七八十年代金融深化改革便在世界各国逐渐推展开来,而这一深化改革的核心便是利率市场化改革。借鉴国外的成功改革经验,我国于上世纪九十年代开始推进利率市场化改革,放松对利率水平的管制,能够有效发挥市场的资源配置作用、改善商业银行经营的外部环境、提高其利率定价能力和金融创新能力、优化其客户和资产负债结构等,但与此同时也加剧了利率水平的波动,使商业银行面临的利率风险呈现一些新变化,风险骤增。尤其是对严重依赖存贷利差,并将净利息收入作为营业收入主要来源的我国商业银行来说,长期的利率管制使它们普遍缺乏利率定价能力和利率风险防范意识,利率剧烈波动和存贷利差逐渐收窄必然会使它们的利率风险管理任务更加艰巨。在此背景下,对商业银行利率风险进行深入的研究,一方面,可以丰富我国的商业银行利率风险管理理论,另一方面,通过对各银行当前面临的利率风险进行具体定量分析,可以反映其风险变化及管理情况,从而促使商业银行加强对利率风险及其管理的重视,不断提升风险管控能力,从而能够积极有效有针对性地防范和管控利率风险。通过对国内外学者在此方面的研究成果进行梳理,发现国外对利率风险度量、管理的...
【文章来源】：河南大学河南省
【文章页数】：81 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
991年以来我国一年期存贷款基准利率调整情况
图 4-1 样本商业银行总体的净利息收入及其占营业收入比重一、样本数据的选取及压力测试模型的确定（一）样本数据的选取本仍选取第三章中的银行，压力测试需要用到各银行 2016 年半年报中的于股份制商业银行中的招商银行以及城市商业银行中的成都、汉口、上海中没有相关数据，所以本章仅对其它 12 家样本银行进行压力测试。二章对压力测试进行了详细介绍，在此选择敏感性分析，即仅考虑利率水业银行可能遭受的损失，对其利率风险进行压力测试。通常短期的利率敏债在长期会趋于平缓，所以它们在短期的波动要大于长期。因此，在此选新定价的利率敏感性资产和负债作为压力测试的样本组合。（二）压力测试模型的确定虑到数据、成本的原因，在这里采用重定价缺口模型进行压力测试。运用
公式（4-2）、（4-4）、（4-5）可计算出各银行在情景（I），即存贷利%、3%、5%时的净利息收入变动ΔNII 及净息差变动ΔNIM，如表 4-5、4表 4-5 存贷款利率同步上调时各银行净利息收入、净息差变动情况银行存贷款利率均上调 2% 存贷款利率均上调 3% 存贷款利率均上调 5%ΔNII（百万元）ΔNIMΔNII（百万元）ΔNIMΔNII（百万元）ΔNIM工商银行 16153 0.15% 24229 0.23% 40382 0.39%农业银行 17452 0.21% 26179 0.31% 43631 0.51%中国银行 30865 0.40% 46297 0.60% 77162 1.00%建设银行 42477 0.46% 63715 0.70% 106192 1.16%交通银行 1786 0.05% 2679 0.08% 4464 0.13%中信银行 9347 0.36% 14020 0.54% 23366 0.89%浦发银行 5857 0.23% 8786 0.34% 14643 0.57%民生银行 -2434 -0.10% -3651 -0.15% -6084 -0.26%兴业银行 2196 0.08% 3294 0.12% 5491 0.20%北京银行 3046 0.32% 4569 0.48% 7616 0.80%宁波银行 1566 0.43% 2349 0.65% 3916 1.08%南京银行 -350 -0.07% -525 -0.11% -875 -0.18%
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行利率风险评估[J]. 陈标金,姚婷婷,郑培杰. 金融教育研究. 2017(02)
[2]不同形态金融主体的风险控制:对策与趋势 商业银行利率风险管理面临的挑战与对策[J]. 朱利霞,袁平,张锦灿. 金融发展研究. 2015(12)
[3]利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理研究——以中国银行为例[J]. 李新凤. 时代金融. 2015(32)
[4]运用衍生工具管理我国商业银行利率风险的效率研究[J]. 王晋忠,高菲. 武汉大学学报(哲学社会科学版). 2015(06)
[5]利率市场化背景下我国商业银行利率风险实证研究[J]. 杨毅,苏庚云. 广西科技大学学报. 2015(03)
[6]利率市场化对我国商业银行利率风险管理的影响[J]. 李维,徐诗华. 知识经济. 2014(24)
[7]商业银行利率敏感性缺口与利率风险防范——基于上市银行的实证分析[J]. 谢四美. 金融论坛. 2014(02)
[8]基于久期缺口模型的商业银行利率风险免疫策略及实证分析[J]. 孔婷婷,张杨. 西安工业大学学报. 2013 (11)
[9]利率市场化下我国商业银行利率风险压力测试分析[J]. 林乐芬,陈旭阳. 经济纵横. 2013(12)
[10]我国利率市场化对商业银行的影响分析[J]. 巴曙松,严敏,王月香. 华中师范大学学报(人文社会科学版). 2013(04)
硕士论文
[1]利率市场化背景下我国商业银行利率风险研究[D]. 汤俊华.湖北大学 2014
本文编号：3604711
【文章来源】：河南大学河南省
【文章页数】：81 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
991年以来我国一年期存贷款基准利率调整情况
图 4-1 样本商业银行总体的净利息收入及其占营业收入比重一、样本数据的选取及压力测试模型的确定（一）样本数据的选取本仍选取第三章中的银行，压力测试需要用到各银行 2016 年半年报中的于股份制商业银行中的招商银行以及城市商业银行中的成都、汉口、上海中没有相关数据，所以本章仅对其它 12 家样本银行进行压力测试。二章对压力测试进行了详细介绍，在此选择敏感性分析，即仅考虑利率水业银行可能遭受的损失，对其利率风险进行压力测试。通常短期的利率敏债在长期会趋于平缓，所以它们在短期的波动要大于长期。因此，在此选新定价的利率敏感性资产和负债作为压力测试的样本组合。（二）压力测试模型的确定虑到数据、成本的原因，在这里采用重定价缺口模型进行压力测试。运用
公式（4-2）、（4-4）、（4-5）可计算出各银行在情景（I），即存贷利%、3%、5%时的净利息收入变动ΔNII 及净息差变动ΔNIM，如表 4-5、4表 4-5 存贷款利率同步上调时各银行净利息收入、净息差变动情况银行存贷款利率均上调 2% 存贷款利率均上调 3% 存贷款利率均上调 5%ΔNII（百万元）ΔNIMΔNII（百万元）ΔNIMΔNII（百万元）ΔNIM工商银行 16153 0.15% 24229 0.23% 40382 0.39%农业银行 17452 0.21% 26179 0.31% 43631 0.51%中国银行 30865 0.40% 46297 0.60% 77162 1.00%建设银行 42477 0.46% 63715 0.70% 106192 1.16%交通银行 1786 0.05% 2679 0.08% 4464 0.13%中信银行 9347 0.36% 14020 0.54% 23366 0.89%浦发银行 5857 0.23% 8786 0.34% 14643 0.57%民生银行 -2434 -0.10% -3651 -0.15% -6084 -0.26%兴业银行 2196 0.08% 3294 0.12% 5491 0.20%北京银行 3046 0.32% 4569 0.48% 7616 0.80%宁波银行 1566 0.43% 2349 0.65% 3916 1.08%南京银行 -350 -0.07% -525 -0.11% -875 -0.18%
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行利率风险评估[J]. 陈标金,姚婷婷,郑培杰. 金融教育研究. 2017(02)
[2]不同形态金融主体的风险控制:对策与趋势 商业银行利率风险管理面临的挑战与对策[J]. 朱利霞,袁平,张锦灿. 金融发展研究. 2015(12)
[3]利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理研究——以中国银行为例[J]. 李新凤. 时代金融. 2015(32)
[4]运用衍生工具管理我国商业银行利率风险的效率研究[J]. 王晋忠,高菲. 武汉大学学报(哲学社会科学版). 2015(06)
[5]利率市场化背景下我国商业银行利率风险实证研究[J]. 杨毅,苏庚云. 广西科技大学学报. 2015(03)
[6]利率市场化对我国商业银行利率风险管理的影响[J]. 李维,徐诗华. 知识经济. 2014(24)
[7]商业银行利率敏感性缺口与利率风险防范——基于上市银行的实证分析[J]. 谢四美. 金融论坛. 2014(02)
[8]基于久期缺口模型的商业银行利率风险免疫策略及实证分析[J]. 孔婷婷,张杨. 西安工业大学学报. 2013 (11)
[9]利率市场化下我国商业银行利率风险压力测试分析[J]. 林乐芬,陈旭阳. 经济纵横. 2013(12)
[10]我国利率市场化对商业银行的影响分析[J]. 巴曙松,严敏,王月香. 华中师范大学学报(人文社会科学版). 2013(04)
硕士论文
[1]利率市场化背景下我国商业银行利率风险研究[D]. 汤俊华.湖北大学 2014
本文编号：3604711
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