JY村镇银行流动性风险管理研究
发布时间：2022-08-08 09:48
流动性风险号称商业银行“最致命的风险”,虽然发生的概率小,但不确定性、破坏性、扩散型都极强,一旦爆发则会给农村中小金融机构带来极大的生存危机。JY村镇银行成立于2010年11月份,作为苏中地区某三线城市下的农村新型金融机构,与其他商业银行一样,需要坚守盈利性、流动性、安全性三大经营原则并增强自身的综合实力。然而该村镇银行的客户主要为风险较大的“三农”群体,一方面该村镇银行规模小、风险管理机制不完善;另一方面该村镇银行流动性风险管理水平较低,对外界的环境变化或内在危机转化而带来的流动性风险抵抗能力较弱,这严重影响了 JY村镇银行的健康、稳定的经营和发展。因此,为了更好地服务于当地农村经济,为农村地区构建更加和谐与健康的金融环境,研究JY村镇银行的流动性风险管理具有十分重要的现实意义。本文依据流动性风险管理理论、商业银行流动性风险管理体系,结合商业银行流动性风险指标衡量法,对JY村镇银行流动性风险管理的问题进行了研究。首先,通过相关理论研究和现状分析对JY村镇银行的流动性风险管理情况进行了剖析;其次,根据分析结果对JY村镇银行在流动性风险管理上存在的问题进行了逐一描述,并进一步开展了深层次...
【文章页数】：74 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.2.3 文献述评
1.3 研究目标和研究内容
1.3.1 研究目标
1.3.2 研究内容
1.4 研究方法与技术路线
1.4.1 研究方法
1.4.2 技术路线
1.5 创新与不足
1.5.1 创新之处
1.5.2 不足
2 相关概念及理论基础
2.1 相关概念界定
2.1.1 流动性风险
2.1.2 村镇银行
2.1.3 风险管理
2.2 相关理论基础
2.2.1 流动性风险管理理论
2.2.2 商业银行流动性风险管理体系
2.2.3 商业银行流动性风险指标衡量法
3 JY村镇银行流动性风险管理现状分析
3.1 JY村镇银行基本情况及经营现状
3.1.1 JY村镇银行基本情况
3.1.2 JY村镇银行经营现状
3.2 JY村镇银行流动性风险现状
3.2.1 流动性风险指标分析
3.2.2 资产、负债流动性风险分析
3.3 JY村镇银行流动性风险管理现状
3.3.1 JY村镇银行流动性风险管理治理结构
3.3.2 JY村镇银行流动性风险管理策略、政策和程序
3.3.3 JY村镇银行流动性风险管理报告与信息系统
4 JY村镇银行流动性风险管理存在的问题及原因分析
4.1 JY村镇银行流动性风险管理存在的问题
4.1.1 风险管理体系运行不畅
4.1.2 资产负债结构有失合理
4.1.3 应急管理能力相对较弱
4.1.4 日间流动性动态监测不足
4.1.5 风险管理人员专业素养缺乏
4.2 JY村镇银行流动性风险管理存在问题的原因分析
4.2.1 管理层缺位现象突出,履职不力
4.2.2 信贷资产质量不高,负债结构单一
4.2.3 压力测试机制不完善,监督预警不足
4.2.4 科技系统支撑力不足,缺乏动态监测
4.2.5 专业人才流失率较高,培训提升欠缺
5 JY村镇银行流动性风险管理策略优化
5.1 完善流动性风险管理顶层设计
5.1.1 完善制度体系建设
5.1.2 健全公司治理结构
5.2 均衡配置资产负债业务
5.2.1 优化负债业务管理精细度
5.2.2 提高融资来源的多元化和稳定程度
5.2.3 科学管理资产负债业务
5.3 完善符合自身特点的流动性风险管理系统及相关预警机制
5.3.1 持续完善流动性风险管理系统并提升监督预警性能
5.3.2 完善流动性风险压力测试管理机制并制定相关应急计划
5.4 加强日间流动性风险管理
5.4.1 加大科技投入力量,有效计量每日预期现金流
5.4.2 及时监测业务行为,关注日间流动性头寸变化
5.4.3 保障日间融资安排,满足突发性日间支付需求
5.5 加强专业化人才队伍建设
5.5.1 完善用人机制,提高风险管理人员综合素质
5.5.2 加强业务培训,提升风险管理人员业务能力
6 研究结论及展望
6.1 研究结论
6.2 研究展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]期限错配、流动性创造与银行脆弱性[J]. 项后军,曾琪. 财贸经济. 2019(08)
[2]我国中小商业银行风险状况评估研究——以上市城商行为例[J]. 徐红芬,刘小辉,郑宵鹏. 金融理论与实践. 2019(08)
[3]我国商业银行流动性风险识别与监管[J]. 王银雪. 广西质量监督导报. 2019(07)
[4]新形势下我国银行流动性风险的度量和管理研究[J]. 王策,文先明,周义伦. 金融教育研究. 2019(04)
[5]互联网金融发展对我国商业银行流动性风险的影响[J]. 沈珊珊,张莹. 经营与管理. 2019(08)
[6]流动性创造导致商业银行系统性风险增加吗?——基于利率市场化视角的实证分析[J]. 吴成颂,唐越. 管理现代化. 2019(04)
[7]内生视角下构建地方中小银行流动性风险监测指标可行性研究[J]. 侯书威. 金融发展研究. 2019(07)
[8]地方法人银行机构流动性风险管理研究——基于河南省46家机构的实证分析[J]. 王莎. 金融理论与实践. 2019(07)
[9]商业银行流动性风险管理的形势与差异[J]. 黄鸿星. 银行家. 2019(07)
[10]我国商业银行流动性监管的“五大挑战”[J]. 郑金宇,韩晓宇. 银行家. 2019(07)
硕士论文
[1]经济新常态下宁波银行流动性风险管理研究[D]. 李阿菊.广西大学 2018
[2]利率市场化对我国上市银行经营绩效的影响研究[D]. 莫琪瑶.山东大学 2018
[3]我国商业银行流动性影响因素研究[D]. 许维嘉.浙江大学 2016
[4]村镇银行流动性风险管理研究[D]. 邓鑫.西南财经大学 2016
本文编号：3671288
【文章页数】：74 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外研究综述
1.2.2 国内研究综述
1.2.3 文献述评
1.3 研究目标和研究内容
1.3.1 研究目标
1.3.2 研究内容
1.4 研究方法与技术路线
1.4.1 研究方法
1.4.2 技术路线
1.5 创新与不足
1.5.1 创新之处
1.5.2 不足
2 相关概念及理论基础
2.1 相关概念界定
2.1.1 流动性风险
2.1.2 村镇银行
2.1.3 风险管理
2.2 相关理论基础
2.2.1 流动性风险管理理论
2.2.2 商业银行流动性风险管理体系
2.2.3 商业银行流动性风险指标衡量法
3 JY村镇银行流动性风险管理现状分析
3.1 JY村镇银行基本情况及经营现状
3.1.1 JY村镇银行基本情况
3.1.2 JY村镇银行经营现状
3.2 JY村镇银行流动性风险现状
3.2.1 流动性风险指标分析
3.2.2 资产、负债流动性风险分析
3.3 JY村镇银行流动性风险管理现状
3.3.1 JY村镇银行流动性风险管理治理结构
3.3.2 JY村镇银行流动性风险管理策略、政策和程序
3.3.3 JY村镇银行流动性风险管理报告与信息系统
4 JY村镇银行流动性风险管理存在的问题及原因分析
4.1 JY村镇银行流动性风险管理存在的问题
4.1.1 风险管理体系运行不畅
4.1.2 资产负债结构有失合理
4.1.3 应急管理能力相对较弱
4.1.4 日间流动性动态监测不足
4.1.5 风险管理人员专业素养缺乏
4.2 JY村镇银行流动性风险管理存在问题的原因分析
4.2.1 管理层缺位现象突出,履职不力
4.2.2 信贷资产质量不高,负债结构单一
4.2.3 压力测试机制不完善,监督预警不足
4.2.4 科技系统支撑力不足,缺乏动态监测
4.2.5 专业人才流失率较高,培训提升欠缺
5 JY村镇银行流动性风险管理策略优化
5.1 完善流动性风险管理顶层设计
5.1.1 完善制度体系建设
5.1.2 健全公司治理结构
5.2 均衡配置资产负债业务
5.2.1 优化负债业务管理精细度
5.2.2 提高融资来源的多元化和稳定程度
5.2.3 科学管理资产负债业务
5.3 完善符合自身特点的流动性风险管理系统及相关预警机制
5.3.1 持续完善流动性风险管理系统并提升监督预警性能
5.3.2 完善流动性风险压力测试管理机制并制定相关应急计划
5.4 加强日间流动性风险管理
5.4.1 加大科技投入力量,有效计量每日预期现金流
5.4.2 及时监测业务行为,关注日间流动性头寸变化
5.4.3 保障日间融资安排,满足突发性日间支付需求
5.5 加强专业化人才队伍建设
5.5.1 完善用人机制,提高风险管理人员综合素质
5.5.2 加强业务培训,提升风险管理人员业务能力
6 研究结论及展望
6.1 研究结论
6.2 研究展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]期限错配、流动性创造与银行脆弱性[J]. 项后军,曾琪. 财贸经济. 2019(08)
[2]我国中小商业银行风险状况评估研究——以上市城商行为例[J]. 徐红芬,刘小辉,郑宵鹏. 金融理论与实践. 2019(08)
[3]我国商业银行流动性风险识别与监管[J]. 王银雪. 广西质量监督导报. 2019(07)
[4]新形势下我国银行流动性风险的度量和管理研究[J]. 王策,文先明,周义伦. 金融教育研究. 2019(04)
[5]互联网金融发展对我国商业银行流动性风险的影响[J]. 沈珊珊,张莹. 经营与管理. 2019(08)
[6]流动性创造导致商业银行系统性风险增加吗?——基于利率市场化视角的实证分析[J]. 吴成颂,唐越. 管理现代化. 2019(04)
[7]内生视角下构建地方中小银行流动性风险监测指标可行性研究[J]. 侯书威. 金融发展研究. 2019(07)
[8]地方法人银行机构流动性风险管理研究——基于河南省46家机构的实证分析[J]. 王莎. 金融理论与实践. 2019(07)
[9]商业银行流动性风险管理的形势与差异[J]. 黄鸿星. 银行家. 2019(07)
[10]我国商业银行流动性监管的“五大挑战”[J]. 郑金宇,韩晓宇. 银行家. 2019(07)
硕士论文
[1]经济新常态下宁波银行流动性风险管理研究[D]. 李阿菊.广西大学 2018
[2]利率市场化对我国上市银行经营绩效的影响研究[D]. 莫琪瑶.山东大学 2018
[3]我国商业银行流动性影响因素研究[D]. 许维嘉.浙江大学 2016
[4]村镇银行流动性风险管理研究[D]. 邓鑫.西南财经大学 2016
本文编号：3671288
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