场外期权业务模式创新与风险管理

发布时间：2022-09-30 17:31

　　场外期权在企业风险管理中具有重要的地位,能够为企业定制个性化的风险管理方案。本文首先分析场外期权三种重要的业务模式:期货期权、“保险+期货”、结构化产品,主要通过业务案例来说明业务的开展方式。然后论述场外期权风险管理,通过以期货期权业务案例来阐述动态Delta对冲的具体操作。对业务模式的研究,旨在探索出盈利且可持续的场外期权业务发展模式,从而更好地满足众多实体企业、场外客户对规避风险的迫切需求。场外期权业务的核心在于风险管理,风险对冲的效果直接决定最后的损益情况。所以良好的业务模式加上有效的风险管理是场外期权业务发展的重点。 

【文章页数】：63 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 引言
    1.1 研究背景及意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外研究综述
        1.2.2 国内研究综述
    1.3 本文主要内容和结构
第2章 场外期权概述
    2.1 场外期权与场内期权的区别
    2.2 国外场外期权的发展状况
    2.3 国内场外期权的发展状况
        2.3.1 发展现状
        2.3.2 市场培育环境分析
第3章 场外期权业务模式创新
    3.1 场外期权业务流程介绍
    3.2 期货期权业务模式
        3.2.1 业务背景介绍
        3.2.2 业务案例分析
        3.2.3 业务模式总结
    3.3 “保险+期货”业务模式
        3.3.1 业务背景介绍
        3.3.2 业务案例分析
        3.3.3 业务模式总结
    3.4 嵌入期权的结构化产品
        3.4.1 场外期权在结构化产品中的应用
        3.4.2 结构化产品案例分析
        3.4.3 结构化产品创新:场外期权业务增长点
第4章 场外期权风险管理
    4.1 场外期权风险对冲的基本原理
        4.1.1 期权的希腊值及其含义
        4.1.2 希腊值对冲策略
    4.2 动态Delta对冲案例分析——基于期货期权
第5章 结论与展望
    5.1 结论
    5.2 展望
参考文献
附录
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]刘胜喜畅谈场外期权 场外衍生品如何服务农民和涉农企业[J]. 魏龙飞.  农产品市场周刊. 2015(46)
[2]可利用场外衍生品服务农民和涉农企业个性化风险管理需求[J]. 刘胜喜.  农村工作通讯. 2015(22)
[3]中国大宗商品衍生品交易业务模式创新[J]. 李北新.  中国物流与采购. 2015(11)
[4]基于delta套期保值方法的成本研究[J]. 魏勤,张宇晨.  赤峰学院学报(自然科学版). 2013(14)
[5]期权动态风险对冲实证分析[J]. 张程.  现代管理科学. 2010(03)
[6]期货期权及其定价分析——以商品（原油）期货期权为例[J]. 高亮.  现代经济信息. 2008(06)
[7]商品期货期权定价研究进展[J]. 马超群,刘超.  金融经济. 2007(12)
[8]中国商品期货期权定价及实证研究[J]. 王学勤,刘菁,王静.  财贸经济. 2007(02)

硕士论文
[1]场外期权发展现状及定价方法研究[D]. 刘懿莹.山东大学 2016



本文编号：3683971