中国工商银行A分行操作风险管理
发布时间：2023-04-29 06:24
商业银行作为经营货币的特别行业,自产生之日起,各类风险始终伴随其中。在国际银行业成长过程中,对操作风险的理论研究、制度规范相对滞后于对信用风险和市场风险的钻研和探讨,直到英国巴林银行破产倒闭后,巴塞尔委员会明确提出操作风险是与信用风险、市场风险并存的银行业三大实质性风险。国内商业银行对操作风险的管理研究起步晚于国际银行业,自2007年6月,银监会发布《商业银行操作风险管理指引》文件后,国内学者针对操作风险开展了广泛的研究,商业银行尤其是大型商业银行也以银监会发布的“指引”为标准,逐步构建完善银行内部操作风险管理框架。10多年来,国内商业银行的操作风险管理虽取得了长足的进步和发展,但整体管理水平有待进一步提升。国内商业银行操作风险案件屡禁不止,例如2016年农业银行北京分行38亿元纸质票据窝案,2017年民生银行北京航天桥支行30亿虚假理财大案等等案件,给案发银行造成的损失惨不忍睹,社会影响极其恶劣,也引起了监管层的高度关注。工商银行作为国内国有大型商业银行,研究其操作风险管理情况具有代表意义。本文从工商银行的A分行着手,从A分行操作风险管理指标、操作风险薄弱环节、操作风险表现形式、操作...
【文章页数】：48 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 绪论
1.1 选题背景
1.2 选题目的及意义
1.3 研究思路和研究方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.4 文献综述
1.4.1 国外研究文献综述
1.4.2 国内研究文献综述
第二章 操作风险界定及理论基础
2.1 操作风险的界定
2.1.1 巴塞尔委员会对操作风险的界定
2.1.2 我国监管机构对操作风险的界定
2.1.3 大型商业银行关于操作风险的界定
2.2 操作风险相关理论基础
2.2.1 信息不对称理论
2.2.2 心理契约理论
2.2.3 博弈理论
第三章 中国工商银行A分行操作风险管理现状
3.1 A分行操作风险指标
3.1.1 操作风险限额执行情况
3.1.2 操作风险损失情况
3.1.3 操作风险损失类型分布
3.1.4 损失形态分布
3.1.5 KRI监测指标分析
3.2 柜面业务操作风险
3.2.1 存款业务
3.2.2 销售
3.2.3 结算
3.2.4 银行卡
3.3 自助银行操作风险
3.3.1 岗位制衡落实不到位
3.3.2 自助设备密码与钥匙使用保管不到位
3.3.3 自助设备检查履职不到位
3.4 信用卡业务操作风险
3.4.1 营销和受理
3.4.2 征信审批
3.4.3 贷后管理
3.5 A分行操作风险特征
3.5.1 隐蔽性
3.5.2 广泛性
3.5.3 非正相关
3.5.4 易发性
3.5.5 区域性
3.6 A分行操作风险成因
3.6.1 人员操作因素
3.6.2 内部流程因素
3.6.3 系统因素
3.6.4 外部风险因素
第四章 A分行操作风险管理方法
4.1 操作风险的识别
4.1.1 识别的概念
4.1.2 识别的要素
4.1.3 识别的步骤
4.2 操作风险的评估
4.2.1 情景分析
4.2.2 自评估
4.3 操作风险计量
第五章 基于专家经验系统监督模型的操作风险检验
5.1 专家系统介绍
5.1.1 专家经验技术
5.1.2 专家系统实现原理
5.1.3 专家系统应用情景
5.2 基于专家经验系统的模型构建
5.2.1 场景分析
5.2.2 模型构建
5.2.3 模型检验
第六章 A分行操作风险管理策略和建议
6.1 明确操作风险管理部门职责,充分发挥操作风险三道防线作用
6.1.1 充分发挥第一道防线作用
6.1.2 充分发挥第二道防线作用
6.1.3 充分发挥第三道防线作用
6.2 加强员工培训教育,完善员工行为规范体系,培育员工合规习惯
6.2.1 加强对员工的技能培训
6.2.2 构建员工行为规范体系
6.2.3 培育员工合规习惯
6.2.4 加强员工行为管控
6.3 引入监督模型生命周期管理理念,强化操作风险管理水平
6.3.1 监督模型准入管理
6.3.2 监督模型评估管理
6.3.3 监督模型优化管理
6.3.4 监督模型退出管理
6.4 完善分行层面机制建设为操作风险管理提供保障和支撑
6.4.1 建立良好的心理契约保障机制
6.4.2 建立操作风险管理的联动机制
6.4.3 建立操作风险管理的运行机制
6.4.4 建立案件“零容忍”的管控机制
第七章 结论与展望
7.1 研究结论
7.2 未来展望
参考文献
致谢
本文编号：3805342
【文章页数】：48 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 绪论
1.1 选题背景
1.2 选题目的及意义
1.3 研究思路和研究方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.4 文献综述
1.4.1 国外研究文献综述
1.4.2 国内研究文献综述
第二章 操作风险界定及理论基础
2.1 操作风险的界定
2.1.1 巴塞尔委员会对操作风险的界定
2.1.2 我国监管机构对操作风险的界定
2.1.3 大型商业银行关于操作风险的界定
2.2 操作风险相关理论基础
2.2.1 信息不对称理论
2.2.2 心理契约理论
2.2.3 博弈理论
第三章 中国工商银行A分行操作风险管理现状
3.1 A分行操作风险指标
3.1.1 操作风险限额执行情况
3.1.2 操作风险损失情况
3.1.3 操作风险损失类型分布
3.1.4 损失形态分布
3.1.5 KRI监测指标分析
3.2 柜面业务操作风险
3.2.1 存款业务
3.2.2 销售
3.2.3 结算
3.2.4 银行卡
3.3 自助银行操作风险
3.3.1 岗位制衡落实不到位
3.3.2 自助设备密码与钥匙使用保管不到位
3.3.3 自助设备检查履职不到位
3.4 信用卡业务操作风险
3.4.1 营销和受理
3.4.2 征信审批
3.4.3 贷后管理
3.5 A分行操作风险特征
3.5.1 隐蔽性
3.5.2 广泛性
3.5.3 非正相关
3.5.4 易发性
3.5.5 区域性
3.6 A分行操作风险成因
3.6.1 人员操作因素
3.6.2 内部流程因素
3.6.3 系统因素
3.6.4 外部风险因素
第四章 A分行操作风险管理方法
4.1 操作风险的识别
4.1.1 识别的概念
4.1.2 识别的要素
4.1.3 识别的步骤
4.2 操作风险的评估
4.2.1 情景分析
4.2.2 自评估
4.3 操作风险计量
第五章 基于专家经验系统监督模型的操作风险检验
5.1 专家系统介绍
5.1.1 专家经验技术
5.1.2 专家系统实现原理
5.1.3 专家系统应用情景
5.2 基于专家经验系统的模型构建
5.2.1 场景分析
5.2.2 模型构建
5.2.3 模型检验
第六章 A分行操作风险管理策略和建议
6.1 明确操作风险管理部门职责,充分发挥操作风险三道防线作用
6.1.1 充分发挥第一道防线作用
6.1.2 充分发挥第二道防线作用
6.1.3 充分发挥第三道防线作用
6.2 加强员工培训教育,完善员工行为规范体系,培育员工合规习惯
6.2.1 加强对员工的技能培训
6.2.2 构建员工行为规范体系
6.2.3 培育员工合规习惯
6.2.4 加强员工行为管控
6.3 引入监督模型生命周期管理理念,强化操作风险管理水平
6.3.1 监督模型准入管理
6.3.2 监督模型评估管理
6.3.3 监督模型优化管理
6.3.4 监督模型退出管理
6.4 完善分行层面机制建设为操作风险管理提供保障和支撑
6.4.1 建立良好的心理契约保障机制
6.4.2 建立操作风险管理的联动机制
6.4.3 建立操作风险管理的运行机制
6.4.4 建立案件“零容忍”的管控机制
第七章 结论与展望
7.1 研究结论
7.2 未来展望
参考文献
致谢
本文编号：3805342
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/fengxianguanli/3805342.html
