关于中国商业银行系统性风险测度和判断研究——基于MIMIC模型在风险管理中的应用 全文替换

发布时间：2023-05-07 17:57

　　立足于商业银行系统性风险的理论基础和研究成果,从宏观经济、金融市场、国际环境和银行体系自身四个层面,构建中国商业银行系统性风险影响因素指标体系。应用多指标多原因结构方程模型和MS—AR模型对2003年1月—2018年9月我国商业银行系统性风险进行测度和判断。研究显示,我国商业银行系统性风险影响因素较多且源于不同层面,在2014—2018年9月间我国商业银行进入系统性风险高峰期,直接验证了以习近平同志为核心的党中央决策的科学性和预见性,面对较大潜在系统性金融风险既打好防范化解重大风险的攻坚战,又要打好化险为夷、转危为机的战略主动战,维护经济社会的持续健康发展。

【文章页数】：9 页

【文章目录】：
一、引言
二、文献综述
    （一）银行系统性风险的定义
    （二）银行系统性风险的识别与测度
    （三）银行系统性风险预警指标体系
    （四）已有研究评述
三、中国商业银行系统性风险影响因素指标体系构建
四、中国商业银行系统性风险的测度和影响因素分析
    （一）结构方程模型简介
    （二）商业银行系统性风险MIMIC模型构建
    （三）中国商业银行系统性风险的测算和影响因素分析
        1. 模型估计结果
        2. 商业银行系统性风险影响因素分析
        3. 商业银行系统性风险指数测算
五、中国商业银行系统性风险的识别及判断
    （一）模型设定
    （二）实证结果
六、结论及政策建议



本文编号：3811055