商业银行供应链金融业务信用风险评价研究

发布时间：2017-08-31 12:26

  本文关键词：商业银行供应链金融业务信用风险评价研究

  更多相关文章： 供应链金融 信用风险评价 Logit模型 KMV模型

【摘要】：我国商业银行供应链金融业务的实践起源于1999年，随着我国金融市场的日趋完善，物流、资金流和信息流集成化协同服务创新管理日益成熟，银行也越来越重视对于供应链金融融资产品的开发。供应链金融业务可以有效的解决中小企业融资难的问题，，银行在进行融资企业授信时，不仅要考察融资企业的资信水平，也要针对供应链融资的特点对信用风险进行综合性评价。 随着商业银行金融融资业务的开展，如何正确、科学、合理地评价供应链金融业务中融资企业信用风险，已成为亟待解决的问题。本文着力于从供应链金融业务在我国的发展现状、供应链融资主要模式的风险因素、信用风险评价指标体系构建以及评价模型的建立四个方面来分析研究。论文用Logit模型进行实证分析，并且在此基础上，用KMV模型中的违约距离对Logit模型进行优化，得到准确性高的商业银行供应链金融业务信用风险评估方法，从而提出了有针对性的供应链金融信用风险管理建议。 论文首先回顾供应链金融的研究背景与意义，对供应链金融融资的涵义、特点以及与传统融资模式的差异进行分析，介绍了博弈论和契约论等供应链金融信用风险管理理论。 其次，从政策环境、经济金融环境、银行供应链金融业务实践对我国供应链金融的发展现状进行描述。我国商业银行目前主要有有应收帐款融资、保兑仓融资和融通仓融资三种供应链金融业务。通过对银行普遍开展的供应链融资业务三种基本模式的介绍和分析，总结了各融资业务的信用风险管理作用，并且指出了各融资业务的致险因素。 第三，文章分析了供应链金融基本融资业务后，选取了融资企业、核心企业、供应链关系和供应链基本融资模式四个方面的指标，将定性与定量指标、财务与分财务指标相结合，建立供应链金融信用风险评价体系。 第四，论文从融资企业、核心企业、供应链关系和供应链融资模式选取了33个指标，并且运用因子分析的方法选择出关键性指标，采用Logit模型来进行信用风险评价。得到影响融资企业信用风险的关键指标主要有融资企业营运能力、盈利能力、短期偿债能力、核心企业净资产收益率、供应链中融资企业与核心企业的关系质量、融资企业产品替代性价格虚高风险以及融资企业是否违约等的结论。最后与传统Logit信用风险评价模型进行比较，从结果来看供应链金融业务信用风险评价模型更加准确。 第五，采用KMV模型中的违约距离对供应链金融业务信用风险评价模型进行优化，将KMV模型得出的违约距离作为信用风险新的解释变量进行回归分析，然后进行信用风险的度量。从结果来看，违约距离在logit模型中是很好的解释变量，基于KMV和Logit的混合模型的信用风险评价准确性更高。 最后，结合本文的分析过程和实证结果，提出了商业银行供应链金融信用风险管理建议，分别从信用风险评估配套工作和信用风险防范与控制方面提出针对性对策建议。
【关键词】：供应链金融 信用风险评价 Logit模型 KMV模型
【学位授予单位】：中国海洋大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F832.2;F274;F224
【目录】：

• 摘要5-7
• Abstract7-13
• 0 引言13-23
• 0.1 选题的背景及意义13-14
• 0.1.1 选题背景13
• 0.1.2 选题意义13-14
• 0.2 国内外研究现状14-20
• 0.2.1 国外研究现状14-17
• 0.2.2 国内研究现状17-19
• 0.2.3 国内外文研究现状评述19-20
• 0.3 论文的研究思路、结构和方法20-22
• 0.3.1 论文研究思路与结构20-21
• 0.3.2 研究方法21-22
• 0.4 本文的创新点及不足22-23
• 0.4.1 论文的创新22
• 0.4.2 论文的不足22-23
• 1 供应链金融信用风险相关理论基础23-31
• 1.1 供应链金融的相关理论23-25
• 1.1.1 供应链金融的涵义23-24
• 1.1.2 供应链金融的特征24-25
• 1.2 供应链金融和传统融资模式的差异25-27
• 1.2.1 风险管理理念的差异25-26
• 1.2.2 市场营销模式的差异26-27
• 1.3 信用风险的相关理论27-28
• 1.3.1 信用风险涵义27-28
• 1.3.2 信用风险的特征28
• 1.4 供应链金融信用风险管理主要理论28-31
• 1.4.1 博弈论28-29
• 1.4.2 契约论29-31
• 2 我国供应链金融业务现状31-41
• 2.1 我国供应链金融环境分析31-35
• 2.1.1 政策环境分析31
• 2.1.2 经济金融环境分析31-35
• 2.2 我国供应链金融发展状况及业务特点35-36
• 2.3 供应链金融主要融资业务模式36-41
• 2.3.1 应收帐款融资业务模式37-38
• 2.3.2 保兑仓融资业务模式38-39
• 2.3.3 融通仓融资业务模式39-41
• 3 供应链金融主要融资业务信用风险分析41-45
• 3.1 应收账款融资业务信用风险分析41-42
• 3.1.1 应收账款融资业务的风险管理作用41
• 3.1.2 应收账款融资业务的信用风险识别41-42
• 3.2 保兑仓融资业务信用风险分析42-44
• 3.2.1 保兑仓融资业务的信用风险管理作用42-43
• 3.2.2 保兑仓融资业务的信用风险识别43-44
• 3.3 融通仓融资业务信用风险分析44-45
• 3.3.1 融通仓融资业务在信用风险管理作用44
• 3.3.2 融通仓融资业务在信用风险识别44-45
• 4 供应链金融业务信用风险评价指标体系构建45-54
• 4.1 供应链金融信用风险指标选择原则45-46
• 4.1.1 全面性原则45
• 4.1.2 科学性原则45
• 4.1.3 层次性原则45
• 4.1.4 可操作性原则45-46
• 4.2 供应链金融信用风险指标选择46-51
• 4.2.1 融资企业信用风险评价指标选择46-48
• 4.2.2 核心企业信用风险评价指标选择48-49
• 4.2.3 供应链关系信用风险评价指标选择49-50
• 4.2.4 供应链金融融资模式信用风险评价指标选择50-51
• 4.3 供应链金融业务信用风险评价指标体系的建立51-54
• 5 供应链金融业务信用风险评价的实证研究54-82
• 5.1 基于 Logit 模型的供应链金融信用风险评价实证研究54-68
• 5.1.1 Logit 模型介绍54-55
• 5.1.2 供应链金融业务信用风险建模步骤55-58
• 5.1.3 供应链金融业务信用风险评估结果及分析58-65
• 5.1.4 传统信用风险评价的结果与分析65-68
• 5.2 基于 KMV 模型的信用风险评价实证研究68-77
• 5.2.1 KMV 模型介绍68
• 5.2.2 KMV 模型参数的设定68-70
• 5.2.3 KMV 模型中违约距离与违约概率的计算70-77
• 5.3 基于 KMV 的 logit 模型信用风险评价实证研究77-81
• 5.4 小结81-82
• 6 供应链金融信用风险管理对策建议82-85
• 6.1 供应链金融信用风险评估配套工作的建议82-83
• 6.1.1 建立中小企业信用数据库82
• 6.1.2 建立供应链金融信用风险管理系统82
• 6.1.3 建立供应链金融服务专业化团队82-83
• 6.1.4 完善银行授信管理模式和融资业务流程83
• 6.2 对供应链金融信用风险防范与控制的建议83-85
• 6.2.1 供应链金融业务信用风险防制83
• 6.2.2 利用金融衍生品规避供应链金融信用风险83-85
• 7 结论与展望85-86
• 7.1 研究结论85
• 7.2 展望85-86
• 参考文献86-89
• 附录89-94
• 致谢94-95
• 个人简历95
• 发表的学术论文95

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 周波;;应收账款融资模式中道德风险的博弈论分析[J];边疆经济与文化;2010年01期

2 张浩;;基于供应链金融的中小企业信用评级模型研究[J];东南大学学报(哲学社会科学版);2008年S2期

3 夏德,程国平;供应链中的信用问题研究[J];改革与战略;2003年Z1期

4 谢赤;徐国嘏;;银行信用风险度量Credit Metrics~(TM)模型与CPV模型比较研究[J];湖南大学学报(自然科学版);2006年02期

5 王宪全;陈李刚;;基于遗传算法和BP神经网络的信用风险测量模型[J];哈尔滨工业大学学报(社会科学版);2006年05期

6 白少布;;面向供应链融资企业信用风险评估指标体系设计[J];经济经纬;2009年06期

7 曹道胜;何明升;;商业银行信用风险模型的比较及其借鉴[J];金融研究;2006年10期

8 黄元生;石秀芬;;基于熵权法和MADM的电力客户信用风险评价[J];技术经济与管理研究;2010年02期

9 董天胜;魏明侠;;供应链中信用模式选择的博弈分析[J];科技进步与对策;2006年02期

10 熊熊;马佳;赵文杰;王小琰;张今;;供应链金融模式下的信用风险评价[J];南开管理评论;2009年04期

中国硕士学位论文全文数据库 前6条

1 林瑞欣;基于供应链金融的物流银行运作模式研究[D];长春理工大学;2010年

2 王婷;深圳发展银行供应链金融融资模式研究[D];大连理工大学;2010年

3 房圆晨;供应链金融预付账款模式绩效评价研究[D];北京交通大学;2011年

4 申晨;中国银行吉林省分行供应链融资模式研究[D];吉林大学;2011年

5 闫俊宏;供应链金融融资模式及其信用风险管理研究[D];西北工业大学;2007年

6 薛峰;商业银行信贷组合风险管理方法研究[D];东北财经大学;2007年

本文编号：765581