新形势下银行信贷风险管理问题的研究

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新形势下银行信贷风险管理问题的研究

发布日期： 2012-10-16 发布：  

  2012年第9期目录       本期共收录文章20篇

　　摘要：后金融危机的形势下银行信贷风险管理的外部环境和经济环境发生了重大变化，如何根据这一变化有针对性地解读和认识银行信贷风险管理中存在的问题并制定相应的解决方案，对于银行信贷管理的安全性和运作效率至关重要。本文认为目前银行信贷风险管理中存在的主要问题有五个方面，即信贷投放行业比较集中、缺乏违约损失估算、质押物价值评估相对较高、信贷管理组织流程不健全以及内部信贷控制系统不完善等，本文根据以上问题的分析从以下方面提出了加强和提高银行信贷风险管理水平和质量的建议和对策，即提高信贷风险管理意识、建立健全内部信贷风险控制制度、加强内部审计在信贷风险控制中的作用以及加强对贷款企业的情况审查等。
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　　关键词：新形势 后金融危机 银行信贷 风险管理 研究
　　1、引言
　　2008年下半年源于美国次贷危机引发的全球金融危机席卷了整个世界主要经济体，其对银行金融行业的影响至今尚未消除，引发了全球性的银行信贷风险再认识活动。在我国信贷业务是银行的重要业务，，这一业务具有较高的外部性和债务性特点，这使得信贷业务经营中在追求经济利益的同时，必须对其安全性和流动性给予高度的关注。同时目前我国金融资本市场改革处在深化和转型阶段，这使得银行的信贷风险处在不断的积累当中。
　　在后金融危机的时代背景下，从某种程度上说，银行信贷风险管理已经不再是单纯的对信贷风险的规避和博弈对冲技术，而是演化为了利用风险管理进行保值增值的战略手段。金融危机下我国银行信贷业务之所以收到的冲击较小，主要是因为我国金融市场的有限开放状态和汇率管制措施等。但从我国银行金融市场体制改革的方向和趋势来看，越来越开发的市场态势必将给银行的信贷业务经营带来越来越大的冲击和影响，所以其信贷风险管理能力将关系到其效益和损失情况的变化。
　　2、新形势下银行信贷风险管理中存在的问题
　　2.1 银行信贷投放行业和领域比较集中
　　我国银行的信贷业务投放的政策性比较强，目前来看房地产、通讯、生产制造业以及基础设施建设投资等快速增长，吸引了大部分来自银行的信贷资金，特别是房地产市场价格高企的预期并没有在严格的宏观调控下回归到合理水平。根据国际行业经验和数据，个人房产信贷的风险暴露周期一般为3-5年，而目前我国银行房地产信贷业务也基本上正式开始运作5个年头，目前正处于隐藏风险爆发期，如果房地产市场在不断加码的房地产市场调控下出现逆转，那么银行的房地产个人信贷风险将急剧增加，从而使得整个房地产行业的信贷风险大为增加。
　　2.2 对于信贷违约风险出现的概率缺乏准确估计
　　从总体上看，我国银行对信贷客户的评级方法相对比较宽泛和粗糙，这表现为银行对信贷客户的等级结构组成、评级程序划定、信息收集方法以及总体结构设计上，一般习惯上将信贷客户的级别分为4个级别，即AAA、AA、A和BBB，而国外同行业一般将信贷客户分为8个级别，这种粗放式的信贷客户评级方式使得对于客户违约概率及其可能导致的损失不能有更为准确的估计和计算。这种状况在宏观经济环境较高的情况下，还看不出风险和危害，一旦经济发生较大波动和金融环境出现较大动荡，那么银行信贷资产发生损失的可能性就非常大。
　　2.3 质押贷款中对于质押物的估值相对较高
　　目前我国银行的信贷业务中，有相当一部分是质押贷款。质押物价值评估的时间性非常强，一般在经济处在上升阶段质押物的评估值就会相对较高，而一旦经济出现下行预期则质押物的价值就会出现大幅度缩水。2007年上半年我国股权证券市场处在高位运行，很多贷款企业以股票股权组作为质押物向银行申请贷款，随着股权证券市场的低迷和股价的回落，使得银行以股票作为质押物的信贷业务产生了较大的风险和损失。同时对于其他质押物诸如在建工程、未办理房产证的房屋等的跟踪管理工作也没有及时地跟上，对于质押物动态监管和控制环节比较薄弱，有的在建工程竣工已经有了相当一段时间，但其质押登记手续迟迟没有办理，这就使得银行对于质押物的权利不能得到及时保障。
　　2.4 银行的信贷风险管理组织、流程等不完善
　　目前银行信贷风险管理的组织状况呈现十分严重的条块分割现象，整个信贷风险管理的环节、流程得不到有机的衔接和梳理，信贷风险管理的框架和流程不完善，使得银行很难从整体上对信贷风险的状况进行测量和把握，同时在制度上缺乏将信贷风险的分析、计量、操作等纳入日常管理的范畴。这方面的主要表现有，缺乏独立的信贷风险报告，使得银行的经营管理层不能对信贷业务的风险进行及时准确全面的把握，对于银行信贷风险的分析方法和手段还停留在传统的比例参数分析阶段，以统计分析和计算机职能挖掘为基础的现代信用风险评价和测量方法没有得到有效应用，这使得银行信贷风险分析中很难对大量的数据进行有效、及时、准确的处理，不能有效地面对信贷市场环境的变化。另外我国银行的信息化管理起步比较晚，一般缺乏进行业务智能分析的数据仓库，成熟的专家信贷风险管理系统也比较缺乏。
　　2.5 银行信贷风险的内部控制体系不健全
　　内部控制体系不健全是构成银行信贷风险的重要因素，目前银行信贷业务内部风险控制环节薄弱的问题是普遍存在的，近段时间以来银行信贷业务中发生点多起骗贷、诈贷现象就是由于信贷操作不健全、执行不到位等引起的，充分地体现和暴露了目前我国银行信贷业务中内部控制存在的缺陷和漏洞。主要表现是内部控制制度措施不健全不系统，没有主动的信贷风险识别和评估机制，内部控制措施和手段收到组织条块分割等影响变成了零散化孤立化的手段，信贷风险内部控制中责权利界限不清楚。从目前我国经济走势的预期来看，其软着陆可能性和经济放缓的可能性比较大，这种情况下客观上要求银行做好信贷风险管理工作。
　　3、加强和提高银行信贷风险管理水平和质量的建议和对策
　　后金融危机背景下的银行信贷风险管理，不能局限在保护信贷资金的安全这个范围和层次上，同时还要着眼于对银行有形资产和无形资产的组合水平应该产生应有的提升和促进作用。银行必须明白，稳健、保本的信贷风险管理原则是有效保护银行资产和保证存量资产质量的重要手段，这是银行生存发展的基础。对于银行内部管理中的不确定因素所引起的风险，诸如相关制度机制不完善不健全、内部信息传递错误、业务操作失误、贷款质押物估值问题等，可以通过加强内部业务控制水平和改善优化业务流程加以解决，至于外部不确定因素所引起的信贷风险，诸如贷款人违约、贷款人经营失败、银行金融行业风险等，需要银行建立健全信贷风险管理和防控的文化、管理机制和控制措施以及独立内部审计等来加以防范。具体的说可以从以下几个方面着手：

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