VaR的证券公司自营业务市场风险管理研究

  本文关键词：基于Copula-VaR的证券公司自营业务市场风险管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

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基于Copula-VaR的证券公司自营业务市场风险管理研究

     论文目录

摘要第1-7页

Abstract第7-14页

第1章 绪论第14-40页

   ·选题背景和选题意义第14-17页

     ·选题背景第14-16页

     ·选题意义第16-17页

   ·国内外研究现状第17-35页

     ·国内外关于证券公司风险分类的文献综述第17-19页

     ·国内外关于证券公司市场风险度量和控制的文献综述第19-21页

     ·国内外关于证券公司风险管理的文献综述第21-29页

     ·国内外关于证券公司自营业务风险管理的文献综述第29-32页

     ·国内外关于Copula函数研究风险管理的文献综述第32-35页

   ·研究方法和研究框架第35-40页

     ·研究方法第35-37页

     ·研究框架第37-40页

第2章 证券公司自营业务的市场风险识别研究第40-57页

   ·证券公司自营业务风险的界定第40-43页

     ·证券公司的概念界定第40页

     ·证券公司自营业务风险的界定第40-43页

   ·证券公司自营业务风险的识别分析第43-48页

     ·证券公司自营业务风险的风险点分析第43-44页

     ·证券公司自营业务风险的分类和识别分析第44-48页

   ·基于层次分析法(AHP)的证券自营业务市场风险识别的实证研究第48-56页

     ·层次分析法(AHP)的基本原理第48-52页

     ·构建证券公司自营业务风险识别层次结构模型第52-53页

     ·构造层次判断矩阵第53-54页

     ·层次排序及一致性检验第54-55页

     ·实证结果分析第55-56页

   ·本章小结第56-57页

第3章 证券公司自营业务市场风险管理的理论研究第57-70页

   ·证券公司自营业务市场风险的内涵第57页

   ·证券公司自营业务市场风险管理的相关理论研究第57-64页

     ·市场风险管理的内涵与特点分析第57-58页

     ·证券公司自营业务市场风险管理的核心理论分析第58-62页

     ·证券公司自营业务市场风险管理策略分析第62-63页

     ·证券公司自营业务的市场风险管理程序设计第63-64页

   ·国外券商自营业务的市场风险管理模式及其经验分析第64-69页

     ·美林证券自营业务的市场风险管理模式第65页

     ·摩根斯坦利自营业务的市场风险管理模式第65-66页

     ·雷曼兄弟公司自营业务的市场风险管理模式第66-67页

     ·国外模式对我国证券公司自营业务市场风险管理的借鉴意义分析第67-69页

   ·本章小结第69-70页

第4章 证券公司自营业务市场风险形成的影响因素研究第70-85页

   ·证券公司自营业务市场风险管理的现状分析第70-76页

     ·证券公司市场风险的特征第70-72页

     ·证券公司自营业务市场风险的特征第72-73页

     ·我国证券公司自营业务市场风险管理的现状第73-76页

   ·证券公司自营业务风险形成的外部影响因素分析第76-78页

     ·金融市场创新造成的市场风险第76页

     ·复杂多变的国际国内经济环境第76-77页

     ·投资主体机构化及金融市场全球化第77页

     ·证券交易制度设计存在缺陷第77-78页

     ·信息不对称带来的市场风险第78页

   ·证券公司自营业务市场风险形成的内部影响因素分析第78-82页

     ·自营业务管理制度不完善第78-79页

     ·证券公司的自营业务违规经营第79页

     ·自营业务高度雷同第79-80页

     ·自营业务合规管理流于形式第80页

     ·经济主体有限理性引致的市场风险第80-82页

   ·证券公司自营业务市场风险形成的特殊影响因素分析第82-84页

     ·证券市场法律法规不健全第82-83页

     ·利益所得与市场风险承担不对称第83页

     ·证券投资基础性制度建设不完善第83页

     ·政策手段干预过多导致自营业务系统性市场风险过高第83-84页

   ·本章小结第84-85页

第5章 基于Copula-VaR的证券公司自营业务市场风险度量研究第85-105页

   ·VaR风险度量技术及其测度第85-89页

     ·VaR(Value at Risk)的基本原理第86页

     ·VaR度量市场风险的优点与缺陷第86-87页

     ·VaR在资产组合中的应用与问题第87-89页

   ·Copula函数的基本特征分析第89-98页

     ·Copula函数的定义和性质第89-90页

     ·Copula函数的分类第90-93页

     ·Copula方法度量市场风险相关性的优势第93-96页

     ·Copula函数引入VaR技术的可行性分析第96页

     ·基于Copula函数度量资产组合的市场风险VaR第96-98页

   ·实证研究第98-104页

     ·数据预处理第98-99页

     ·Copula模型选择和参数估计第99-101页

     ·t-Copula-VaR模型对投资组合市场风险的直接估计第101-104页

   ·本章小结第104-105页

第6章 基于Copula-VaR方法的证券公司自营业务市场风险控制研究第105-113页

   ·基于Copula-VaR方法的证券公司自营业务市场风险控制模型第105-106页

   ·基于Copula-VaR方法的证券公司自营业务市场风险控制的实证研究第106-112页

     ·基于Copula-VaR方法的证券自营投资组合市场风险控制的应用分析第106-109页

     ·证券公司自营业务市场风险控制模型的实证研究第109-112页

   ·本章小结第112-113页

第7章 证券公司自营业务市场风险防范对策研究第113-120页

   ·“事前”构建完善的证券公司自营业务内控管理体系第114页

   ·“事中”建立精确的市场风险测量和实时监控市场风险预警系统第114-118页

   ·“事后”构建高效的市场风险化解与处置机制第118-119页

   ·本章小结第119-120页

结论第120-122页

参考文献第122-132页

致谢第132-133页

附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第133页

论文编号BS2179726，这篇论文共133页
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