我国商业银行流动性风险研究 ——基于城商行与农商行的比较分析

发布时间：2021-06-26 04:36

　　流动性风险作为商业银行风险管理的主要组成、金融监管部门监管的重要内容一直备受关注。进入新时代以来,我国经济进入经济发展新常态,经济增速有所放缓。利率市场化、金融脱媒、资产质量下降、监管压力加大等趋势让商业银行流动性体系备受考验,流动性风险管理的重要性日渐突出。我国商业银行,特别是城商行和农商行对于流动性风险的管理,面临严峻挑战。本文的研究重点是针对城商行和农商行流动性风险影响因素进行测算、打分、排序,解释了不同排序结果的原因。最终,对城商行和农商行流动性风险管理提出科学的政策建议。本文基于主成分分析和面板数据回归分析,选取10家商业银行（城商行和农商行各5家）2014-2018年的相关数据进行研究。研究了两类商业银行的流动性风险影响因素排序的不同结果后发现:在监管压力逐渐加大的前提下,城商行对于同业业务依赖性较大,农商行由于规模限制对于外部监管依赖性较大。因此,城商行在进行流动性风险管理时,需要更加合理地运用外部资金;而农商行在进行流动性风险管理时,需要建立健全自身流动性风险管理体系。 

【文章来源】：兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

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【学位级别】：硕士

【部分图文】：

城商行流动性风险L曲线整体趋势

兰州大学硕士学位论文我国商业银行流动性风险研究——基于城商行与农商行的比较分析32表4-10总方差的解释资料来源：根据本文主成分分析整理4.3.1.4成份矩阵分析根据上述主成分的特征值可以求得=0.7501+0.2502本文在主成分分析环节，选择保存变量得分，得到F1和F2的数值，并推算出L。4.3.1.5农商行流动性风险L曲线整体趋势图4-5农商行流动性风险L曲线整体趋势由图4-5可知，2014-2018年，农商行流动性风险水平处于稳中有升阶段。4.3.2面板数据回归分析类似于本文4.2.2，做面板数据回归分析时，选取了相同的宏观变量和微观变量。

【参考文献】：
期刊论文
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[2]基于面板数据的商业银行流动性风险研究[J]. 杨乐乐,张瑞锋.  河北金融. 2020(02)
[3]巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行流动性风险监管研究[J]. 张黎明.  税务与经济. 2020(01)
[4]我国上市商业银行流动性风险外部影响因素的实证分析[J]. 李学彦,李泽文.  经济学家. 2019(12)
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[6]我国农村商业银行流动性风险管理研究[J]. 李欢欢.  中国管理信息化. 2019(21)
[7]金融科技对商业银行流动性风险传染效应研究[J]. 袁秀文,曹源芳.  金融教育研究. 2019(05)
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博士论文
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[3]基于资本约束的商业银行资本配置对风险管理影响研究[D]. 潘佐郑.西南交通大学 2015
[4]商业银行流动性建模、预测与优化[D]. 杨文泽.上海交通大学 2011

硕士论文
[1]苏州农商行营销类员工的选拔、培训与激励研究[D]. 许睿.兰州理工大学 2019
[2]安徽天长农村商业银行流动性风险管理研究[D]. 佘焕宇.兰州大学 2019
[3]商业银行信贷资产支持证券分析及动因实证研究[D]. 郑烨.吉首大学 2019
[4]安徽省H县扶贫政策绩效研究[D]. 陈亚玲.华东政法大学 2019
[5]宏观审慎监管对我国商业银行流动性的影响研究[D]. 李岩.青岛大学 2019
[6]利率市场化背景下村镇银行流动性风险管理研究[D]. 舒杰.江西财经大学 2019
[7]农商银行流动性风险评价体系研究[D]. 张琳.山东大学 2019
[8]我国上市商业银行流动性风险外部影响因素研究[D]. 李泽文.黑龙江大学 2019
[9]华商银行流动性风险管理改进研究[D]. 申卓.兰州大学 2019
[10]我国商业银行流动性风险及其影响因素研究[D]. 朱晓兰.华东师范大学 2018



本文编号：3250639