我国银行体系脆弱性实证研究
发布时间:2022-02-14 17:35
银行体系是中国金融体系的主体,银行体系的脆弱性直接影响到我国金融体系的稳定,而自20世纪70年代后期至20世纪末,先后共有93个国家先后爆发了112次系统性银行危机,另外有46个国家发生了51次准危机,银行业的危机爆发越来越频繁,研究银行体系的脆弱性具有很大的现实意义。本文分为五个部分,第一部分简单介绍了写作背景,第二至四部分在金融脆弱性理论基础上,借鉴和分析国内外学者相关的研究成果,对我国银行体系脆弱性进行了一种实证方法的分析和阐述,并通过选取最新2002-2011年间的数据对其进行实证研究,分析各年间银行体系的脆弱性,本文采用的因子分析法,是国际国内学者较为推荐的一种量化银行体系脆弱性的实证分析方法,且通过SPSS软件分析出影响脆弱性的因子及因子对结果的贡献率,更为精确地衡量银行体系的脆弱性。最后,第五部分在分析实证结果的基础上,对原因及结果进行了归纳总结,并提出相应的政策建议及未来进一步研究的方向。
【文章来源】:上海外国语大学上海市211工程院校教育部直属院校
【文章页数】:37 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
我国商业银行不良贷款情况
27 .000 .000 100.000本文为了更好地进行验证,也运用SPSS软件做了因子贡献率的碎石图如下图4-1 碎石图从碎石图上可以更直观地看出,从第八个特征值开始,特征值走势趋于平稳,由于第六个特征值已小于1,因此我们选择前5个因子,分别为因子1,因子2,因子3,因子4,因子5。且由SPSS做出的表4.5
PSS计算出因子得分后,以各因子的方差贡献率作为权重进行度银行体系脆弱性的综合得分F。(其中Fl,F2,F3,F4,F子2、公因子3、公因子4、公因子5的的得分,4%F1+34%F2+13.12%F3+8.83%F4+4.73%F510*5矩阵与表4-3的5*1的因子贡献率矩阵相乘,得到10*1的表4-9 2002-2011年各年得分年份 综合得分2002 -0.24632003 -0.06322004 -0.05412005 0.15392006 0.32212007 0.65802008 0.69892009 0.87462010 0.95492011 0.94442002-2011年共10年,横轴表示计算上因子贡献率后的总得分分析做脆弱性走势图如图4-2所示:
【参考文献】:
期刊论文
[1]银行业集中度、间接融资比例和银行脆弱性——基于1990~2008年跨国数据的实证研究[J]. 钱雪松,袁梦婷. 中南财经政法大学学报. 2012(04)
[2]银行脆弱性理论综述[J]. 张莲. 时代金融. 2012(03)
[3]浅析我国商业银行资本结构优化问题[J]. 谢衡. 时代金融. 2011(36)
[4]基于可拓方法我国银行体系脆弱性的评价[J]. 陈建新,罗伟其,庞素琳. 数学的实践与认识. 2011(19)
[5]多视角下的银行业结构与经济发展研究综述[J]. 李蒙. 企业研究. 2011(12)
[6]中国银行业脆弱性测度的实证研究——基于自下而上的方法[J]. 胡兆军. 金融理论与实践. 2010(11)
[7]我国商业银行脆弱性对比分析[J]. 张宗益,项慧玲. 生产力研究. 2010(08)
[8]资产价格波动与银行脆弱性关系解析[J]. 孔庆龙. 理论界. 2010(07)
[9]银行脆弱性与我国银行脆弱性治理[J]. 高山. 上海立信会计学院学报. 2009(06)
[10]中国国有银行脆弱性预警模型研究[J]. 于景莲,陈华. 技术经济. 2009(01)
本文编号:3624980
【文章来源】:上海外国语大学上海市211工程院校教育部直属院校
【文章页数】:37 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
我国商业银行不良贷款情况
27 .000 .000 100.000本文为了更好地进行验证,也运用SPSS软件做了因子贡献率的碎石图如下图4-1 碎石图从碎石图上可以更直观地看出,从第八个特征值开始,特征值走势趋于平稳,由于第六个特征值已小于1,因此我们选择前5个因子,分别为因子1,因子2,因子3,因子4,因子5。且由SPSS做出的表4.5
PSS计算出因子得分后,以各因子的方差贡献率作为权重进行度银行体系脆弱性的综合得分F。(其中Fl,F2,F3,F4,F子2、公因子3、公因子4、公因子5的的得分,4%F1+34%F2+13.12%F3+8.83%F4+4.73%F510*5矩阵与表4-3的5*1的因子贡献率矩阵相乘,得到10*1的表4-9 2002-2011年各年得分年份 综合得分2002 -0.24632003 -0.06322004 -0.05412005 0.15392006 0.32212007 0.65802008 0.69892009 0.87462010 0.95492011 0.94442002-2011年共10年,横轴表示计算上因子贡献率后的总得分分析做脆弱性走势图如图4-2所示:
【参考文献】:
期刊论文
[1]银行业集中度、间接融资比例和银行脆弱性——基于1990~2008年跨国数据的实证研究[J]. 钱雪松,袁梦婷. 中南财经政法大学学报. 2012(04)
[2]银行脆弱性理论综述[J]. 张莲. 时代金融. 2012(03)
[3]浅析我国商业银行资本结构优化问题[J]. 谢衡. 时代金融. 2011(36)
[4]基于可拓方法我国银行体系脆弱性的评价[J]. 陈建新,罗伟其,庞素琳. 数学的实践与认识. 2011(19)
[5]多视角下的银行业结构与经济发展研究综述[J]. 李蒙. 企业研究. 2011(12)
[6]中国银行业脆弱性测度的实证研究——基于自下而上的方法[J]. 胡兆军. 金融理论与实践. 2010(11)
[7]我国商业银行脆弱性对比分析[J]. 张宗益,项慧玲. 生产力研究. 2010(08)
[8]资产价格波动与银行脆弱性关系解析[J]. 孔庆龙. 理论界. 2010(07)
[9]银行脆弱性与我国银行脆弱性治理[J]. 高山. 上海立信会计学院学报. 2009(06)
[10]中国国有银行脆弱性预警模型研究[J]. 于景莲,陈华. 技术经济. 2009(01)
本文编号:3624980
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