商业银行存贷利差压力测试研究

发布时间：2017-05-26 21:02

  本文关键词：商业银行存贷利差压力测试研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：我国利率市场化改革起始于1996年，至今取得了显著的成果，，但是由于长期处于计划经济体制与资本管制，银行利润对净利息依赖严重，高达77%。据实证研究进一步的利率市场化改革会引起存贷利差逐步缩小。这一状况将危及我国银行的生存。压力测试的方法于2003年引入到我国，现在尚处于定性分析与初步探索阶段，该方法用于测试极端情况下金融机构对于风险因子的承受能力，适合于我国利率市场化条件下，利率剧烈波动对银行净利息收入的分析。 本篇文章是基于利率敏感性模型的存贷利差压力测试，具体说来，就是以净利息收入为承压对象，以存贷利差变动为动因，以利率敏感性模型为方法，以银行的盈利能力为指标，以银行利率敏感型资产和利率敏感性负债为测试目标，以银行的存贷利差变动为前提，反映利率风险对银行净利息收入的极端不良影响程度。通篇分析了我国十家上市银行的利润结构，净利润与营业收入占比情况，针对基准利率上下浮动1%、2%、4%、6%四种情况，分别计算了银行存贷利差敏感性缺口。随后，根据文章的分析结论，又进一步给出了我国存贷利差压力测试的可行性建议。
【关键词】：市场风险 利率风险 压力测试 存贷利差压力测试
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.2;F822.0
【目录】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 1. 引言10-20
• 1.1 选题背景10-13
• 1.1.1 选题现实背景10-11
• 1.1.2 选题理论背景11-13
• 1.2 国内外文献研究13-17
• 1.2.1 国外文献研究13-15
• 1.2.2 国内文献研究15-17
• 1.2.3 国内外文献研究对比17
• 1.3 研究思路与方法17-18
• 1.3.1 研究思路17-18
• 1.3.2 研究方法18
• 1.4 论文构架18-20
• 2. 商业银行存贷利差压力测试理论研究20-27
• 2.1 商业银行存贷利差压力测试定义20-21
• 2.1.1 存贷利差20
• 2.1.2 压力测试20-21
• 2.1.3 存贷利差压力测试21
• 2.2 商业银行存贷利差压力测试动因21-22
• 2.2.1 市场风险21
• 2.2.2 利率风险21-22
• 2.3 商业银行存贷利差压力测试技术22-25
• 2.3.1 敏感性分析法22-24
• 2.3.2 专家决策法24
• 2.3.3 历史情景法24-25
• 2.3.4 模型分析法25
• 2.4 商业银行存贷利差压力测试一般流程25-27
• 2.4.1 确定风险驱动因子或者资产组合25-26
• 2.4.2 建立压力测试模型26
• 2.4.3 设定压力测试情景26
• 2.4.4 执行压力测试与测试结果分析26-27
• 3. 商业银行存贷利差压力测试现状分析27-32
• 3.1 存贷利差压力测试国外现状27-28
• 3.1.1 测试方法的介绍27
• 3.1.2 测试实践的开展27-28
• 3.1.3 测试实践的意义28
• 3.2 存贷利差压力测试国内现状28-30
• 3.2.1 测试方法的介绍28-29
• 3.2.2 测试实践的开展29-30
• 3.2.3 测试实践的意义30
• 3.3 国内外存贷利差压力测试现状对比30-32
• 4. 我国商业银行存贷利差压力测试实证分析32-40
• 4.1 基本假设32-34
• 4.1.1 压力测试前提条件32
• 4.1.2 压力测试情景设定32-34
• 4.2 模型构建34-36
• 4.2.1 样本选取34-35
• 4.2.2 存贷利差缺口模型35-36
• 4.3 压力测试过程36-38
• 4.4 压力测试结论38-40
• 5. 我国商业银行存贷利差压力测试结果分析40-49
• 5.1 商业银行经营环境分析40-43
• 5.1.1 外部宏观环境40-42
• 5.1.2 行业内部环境42-43
• 5.1.3 银行自身环境43
• 5.2 商业银行利润分析43-45
• 5.2.1 商业银行利润来源43-44
• 5.2.2 商业银行利润结构44-45
• 5.3 利率市场化效应分析45-47
• 5.3.1 短期效应45-46
• 5.3.2 长期效应46-47
• 5.4 研究结论47-49
• 6. 推动我国商业银行存贷利差压力测试建议49-52
• 6.1 制约性因素分析49-50
• 6.1.1 先决条件不具备49
• 6.1.2 商业银行缺少主动性49-50
• 6.1.3 专门的人才、数据匮乏50
• 6.2 构建完善的制度建议50-52
• 6.2.1 指导性文件的进一步完善50
• 6.2.2 提高测试的技术水平50-51
• 6.2.3 强化结果的应用实效51-52
• 结论与展望52-53
• 参考文献53-55
• 致谢55-56
• 攻读学位期间发表论文情况56-57

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