分形市场中投资策略概念体系及其分析框架

发布时间：2017-08-07 07:05

  本文关键词：分形市场中投资策略概念体系及其分析框架

  更多相关文章： 投资策略 概念体系 分析框架 分形市场

【摘要】：本文通过对分形市场中的投资概念进行理解,在投资者协调和选择风险收益组合可行性分析的基础上,对投资策略的相关概念进行了厘定。在此基础上提出了分形市场中投资策略的分析框架,并对分形市场中投资策略构建方法进行了展望。
【作者单位】： 华南理工大学工商管理学院;华南理工大学经济与贸易学院;
【关键词】： 投资策略 概念体系 分析框架 分形市场
【基金】：教育部高等学校博士点专项科研基金项目“分形市场环境下开放式基金业绩持续性之关键因素挖掘研究”(项目编号:20120172120050) 教育部人文社会科学研究青年基金项目“明星效应下基金家族价值偏爱及家族造星策略有效性研究”(项目编号:13YJC790150) 中央高校基本科研业务费专项资金“分形条件下基金投资风格漂移与股票市场波动效应量化研究”(项目编号:2013ZB0016) 国家社会科学青年基金“开放式基金投资风格漂移及风格资产轮换策略有效性研究”(项目编号:12CJY006)的阶段性成果
【分类号】：F830.59
【正文快照】： 一、引言证券市场存在分形现象已得到了国内外学者的广泛认可。实务中已开始利用分形现象定性的指导实际投资,并获得了可观的收益。基于分形理论对投资策略进行量化研究更是具有非同寻常的理论意义。一方面,统计套利、算法交易、资产配置等传统量化模型由于忽略了投资者行为

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 王征;资产配置对基金收益率的贡献度分析——来自中国市场的经验数据[J];经济科学;2005年05期

2 蒋晓全;丁秀英;;我国证券投资基金资产配置效率研究[J];金融研究;2007年02期

3 樊智,张世英;金融市场的效率与分形市场理论[J];系统工程理论与实践;2002年03期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 许林;基于分形市场理论的基金投资风格漂移及其风险测度研究[D];华南理工大学;2011年

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 周新辉;李明亮;;中国证券投资基金资产配置效率实证研究[J];财经研究;2007年03期

2 赵尚梅;唐杰;;中国证券市场随机游走实证研究[J];财贸经济;2008年04期

3 崔志伟;鲍亦群;;我国股票型开放式基金资产配置效率研究[J];当代经济;2010年04期

4 何凌云;郑丰;;基于R/S分析的原油价格系统的分形特征研究[J];复杂系统与复杂性科学;2005年04期

5 樊智,张世英;随机分形与金融波动的市场机制[J];系统工程;2003年01期

6 胡凯;朱泽钢;;前景理论与开放式基金风险调整研究[J];甘肃理论学刊;2012年04期

7 任彪,齐二石,马军海;从有效市场假说到分形市场假说[J];河北大学学报(哲学社会科学版);2004年04期

8 裘季冰;魏海萍;黄嵘;潘飞飞;王歆文;;某工业区夏季环境空气质量变化的小波分析[J];环境污染与防治;2008年02期

9 刘德进;;基于R/S方法研究国内个股的分形特征[J];河北理工大学学报(社会科学版);2008年03期

10 叶德磊;;产业空间集聚与人力资本定价来自基金业的证据[J];上海经济研究;2010年02期

中国重要会议论文全文数据库 前5条

1 韩国文;韩海波;;分形市场理论与我国证券市场实证分析[A];第三届中国金融论坛论文集[C];2004年

2 侯建荣;黄培清;;基于小波分析的股票分形时变维数研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年

3 何凌云;郑丰;;国际汽油价格动力学特征和记忆机制的实证研究[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年

4 侯建荣;黄丹;顾锋;;基于分形时变维数变化的股价突变动力学特征研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年

5 胡畏;;根据持股数据度量投资基金的积极管理程度[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 万九文;国际原油海运运费市场波动特征研究[D];大连海事大学;2010年

2 喻国平;我国开放式股票型基金投资风格识别及漂移风险研究[D];暨南大学;2011年

3 许林;基于分形市场理论的基金投资风格漂移及其风险测度研究[D];华南理工大学;2011年

4 吴斌;基金投资行为的股价效应研究[D];西南财经大学;2010年

5 蔡伟宏;基于非参数贝叶斯方法的资产配置[D];华中科技大学;2012年

6 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年

7 黄诒蓉;中国股市分形结构的理论研究与实证分析[D];厦门大学;2004年

8 宿成建;中国证券价格非线性行为研究[D];重庆大学;2004年

9 孙建明;甚高频交易数据的金融计量研究[D];华中科技大学;2004年

10 陈永忠;我国股市非线性时间序列分析[D];华中科技大学;2004年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 周耀辉;我国小麦期货市场有效性的实证研究[D];华中农业大学;2010年

2 高路;基于分形市场理论的中国证券市场实证分析[D];东北财经大学;2010年

3 冯田;考虑下侧风险的动态资产配置策略研究[D];天津财经大学;2010年

4 孔凌;中国经济周期波动与机构投资者资产配置策略研究[D];华东师范大学;2011年

5 李学建;基于资产配置管理的开放式偏股基金业绩差异成因研究[D];广东工业大学;2011年

6 刘a，

本文编号：633334