基于KMV模型的中国商业银行信用风险评估

发布时间：2017-08-08 01:25

  本文关键词：基于KMV模型的中国商业银行信用风险评估

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【摘要】：文章从现代风险评估理论中,选取了KMV模型作为我国商业银行信用风险评估的核心手段,并通过对上市公司中正常经营企业和ST企业相关数据的提取,完成了二者信用风险评估的对比工作。信用风险评估的结果表明,商业银行和正常经营企业的信贷合作的风险更低。
【作者单位】： 重庆工商大学融智学院;
【关键词】： 商业银行 KMV模型 风险评估 ST企业
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 1 KMV风险评估模型1.1期权定价理论KMV风险评估模型建立的理论基础是布莱克的期权定价理论。期权本身是金融体系的派生工具,长期以来一直作为特定的合约被加以运用。随着世界范围内的经济增长,期权定价模型的使用也越来越多。布莱克对期权定价进行了4条限定:(1)金融贸易过程

【参考文献】

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本文编号：637666