基于金融网络的基金投资策略动态识别

发布时间：2017-08-10 14:12

  本文关键词：基于金融网络的基金投资策略动态识别

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【摘要】：自20世纪90年代以后,运用金融网络理论研究金融市场的大量文献不断涌现,这些文献的对象大多集中在股票市场、外汇市场等,少有对基金市场进行金融网络的实证研究。基金存在实际策略与宣传策略不一致的现象,如何运用金融网络理论对基金投资策略的识别具有重要现实意义。论文构建金融网络的模型解释基金存在实际策略与宣传策略不一致的现象,选取不同时期、时间标度以及时间区间的基金网络动态识别基金实际策略变化过程。首先,构建2005-2013年三个不同时期的基金实际策略网络,分析基金市场不同时期的网络特征反映金融市场的信息。其次,考察不同时间标度的基金实际策略网络的层次结构变化,分析时间标度的任意性对基金实际策略变化的影响。最后,构建随时间演化的基金实际策略网络,动态识别2013年基金实际策略的变化特征,研究基金随时间演化的实际策略转移问题。通过构建不同类型的基金网络模型,分析基金实际策略网络的拓扑特征,挖掘金融市场基金实际策略的变化,对于基金实际策略的识别以及投资者合理进行基金投资组合具有重要意义。
【关键词】：金融网络 最小生成树 平面最大过滤图 分层结构树 基金实际策略
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 绪论11-20
• 1.1 研究背景与意义11-13
• 1.1.1 研究背景11-12
• 1.1.2 研究意义12-13
• 1.2 国内外研究现状评述13-17
• 1.2.1 复杂网络理论国内外研究现状及评述13-14
• 1.2.2 金融网络理论技术国内外研究现状及评述14-16
• 1.2.3 金融网络理论应用国内外研究现状及评述16-17
• 1.2.4 已有研究总结分析17
• 1.3 研究内容与方法17-20
• 1.3.1 研究内容17-18
• 1.3.2 研究方法18-20
• 第2章 金融网络理论基础20-27
• 2.1 金融网络原理20-22
• 2.1.1 基于显著相关系数的基金网络构建20-21
• 2.1.2 基金间欧氏距离的计算21-22
• 2.2 金融网络信息过滤机制22-24
• 2.2.1 基于最小生成树(MST)的金融网络22-23
• 2.2.2 基于平面最大过滤图(PMFG)的金融网络23-24
• 2.3 金融网络拓扑特征指标24-27
• 2.3.1 相关系数均值24-25
• 2.3.2 标准树长度25
• 2.3.3 平均路径长度25-26
• 2.3.4 网络平均聚类系数26
• 2.3.5 关键节点26-27
• 第3章 金融时间序列的基金网络模型27-40
• 3.1 数据处理27-28
• 3.1.1 数据选取27-28
• 3.1.2 数据预处理28
• 3.2 不同时期的基金网络模型28-35
• 3.2.1 不同时期基金网络的实证结果28-32
• 3.2.2 不同时期基金网络的拓扑特征分析32-35
• 3.3 不同时间标度的基金网络模型35-40
• 3.3.1 不同时间标度的基金网络的实证结果35-38
• 3.3.2 不同时间标度基金网络的拓扑特征分析38-40
• 第4章 基金网络实际策略动态识别40-50
• 4.1 数据处理40
• 4.2 基金网络随时间演化实际策略动态识别40-48
• 4.2.1 基金网络随时间演化的实证结果及分析40-42
• 4.2.2 分层结构树随时间演化的实证结果及分析42-48
• 4.3 基金网络随时间演化拓扑特征分析48-50
• 结论50-52
• 参考文献52-56
• 致谢56-57
• 附表 194只基金样本数据57-60
• 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录60-61
• 附录B 攻读学位期间参与的科研项目61

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本文编号：651131