基于自正则的K-S方法的均值变点检验——对我国上证综指的实证分析

发布时间：2017-08-10 15:12

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【摘要】：将基于自正则的K-S方法应用于检测我国上证综指收盘价序列的均值变点.与传统的Kolmogorov-Smirnov检验以及"滑窗"检验相比,基于自正则的K-S检验方法避免了长程方差的相合估计和带宽参数的选取.最终构造的检验统计量的渐近分布不受冗余参数的影响,而且其功效也是单调的.
【作者单位】： 中国科学技术大学管理学院统计与金融系;
【关键词】： 自正则化 K-S检验 均值变点
【基金】：国家自然科学基金青年科学基金(71301158) 教育部人文社会科学研究青年基金项目(13YJCZH134)资助
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言在过去的二十多年间,中国资本市场从无到有,从小到大,得到了迅速的发展,在很多方面走过了一些成熟市场几十年甚至是上百年的道路.资本市场促进了中国经济和企业的发展,很好地发挥了市场融资和资源配置的功能.同时,中国资本市场是伴随着经济体制改革逐步发展起来的“新兴

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