基于AR模型的Kalman滤波在股票价格预测中的应用

发布时间：2017-08-13 01:04

  本文关键词：基于AR模型的Kalman滤波在股票价格预测中的应用

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【摘要】：文章在分析AR(n)模型和Kalman滤波模型具有的预测功能的基础上,将二者结合起来而提出一种基于AR模型的卡尔曼滤波模型。该模型用1至n阶的AR模型组合建立新的多维状态空间模型,再应用Kal man滤波方法预测股票价格。通过对股票价格预测的具体实验表明,提出的新模型克服了单一方法使用的缺点,具有较高的预测精度。
【作者单位】： 中国地质大学(武汉)计算机学院;
【关键词】： AR模型 卡尔曼滤波 预测 股票价格
【基金】：湖北省人文社科重点研究基地开放基金资助项目(1051111)
【分类号】：F224;F830.91
【正文快照】： 0引言由于股票市场相当复杂,且易受金融政策、政治形势等商业和非商业因素影响,经过多年研究人们提出了许多股票市场预测方法。常见的有神经网络预测法、经济计量法、灰色模型预测法、时间序列分析法[1]等。仅使用一种方法往往具有片面性[2],因此运用多种方法进行组合,利用多

【参考文献】

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【相似文献】

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7 张U，

本文编号：664565