基于系统性金融风险度量方法的宏观审慎监管研究

发布时间：2017-09-01 11:49

  本文关键词：基于系统性金融风险度量方法的宏观审慎监管研究

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【摘要】：宏观审慎监管的政策制定应当以准确衡量系统性金融风险为基础,但在目前已发展的宏观审慎监管工具中,日益成熟的系统性金融风险度量方法并没有得到有效地运用。本文以逆周期资本缓冲机制和系统重要性金融机构的识别为例,分析了Credit/GDP缺口和指标法的不足。根据逆周期资本缓冲的内在逻辑与宏观压力测试原理的一致性,初步探索了在宏观压力测试的框架下建立逆周期资本缓冲机制的方法。在识别系统重要性金融机构方面,本文提出的两步法可以将模型法的科学性融入到指标法中,从而有助于监管者准确地对金融机构的系统重要性进行持续的动态评估。
【作者单位】： 南开大学经济学院金融系;
【关键词】： 逆周期资本缓冲 宏观压力测试 系统重要性金融机构 两步法
【分类号】：F830
【正文快照】： 一、问题的提出在2008年国际金融危机发生后,各国在理论、实践和政策制定方面对如何防范系统性金融风险都进行了新的探索,其中最重要的变化是对宏观审慎监管的强调,相关的研究也有很多。根据Borio(2003),系统性金融风险有两个来源,一是时间维度下金融体系的顺经济周期性,这体

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本文编号：771924