杠杆率监管对我国商业银行信贷行为的影响研究

发布时间：2017-09-05 07:16

  本文关键词：杠杆率监管对我国商业银行信贷行为的影响研究

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【摘要】：高杠杆、高风险、高回报是金融机构经营的基本特征。2008年全球金融危机的爆发,过度的杠杆化被认为是欧美金融机构损失惨重的重要原因。危机引起了监管机构对风险监管模式的反思,从而催生了金融业监管的新标准《巴塞尔协议Ⅲ》。除了更加严格的对资本充足率进行监管要求外,《巴塞尔协议Ⅲ》很重要的一点即是构建了全面的宏观审慎监管框架,提出了杠杆率的监管要求。顺应国际监管趋势,我国监管当局分别于2011年6月及2015年1月出台了《商业银行杠杆率管理办法》及其修订版,提出了4%的杠杆率监管红线,作为对资本充足率的有效补充。杠杆率监管作为我国金融机构监管的新领域,其研究无论是对于监管部门或是金融机构而言,都具有重要的现实意义。本文首先阐述了金融机构高杠杆形成的原因、影响以及杠杆率指标的内涵,论述了杠杆率监管与资本充足率监管的演进过程,同时界定了商业银行信贷行为的概念以及特点。然后结合我国商业银行信贷现状,分析了杠杆率监管与商业银行信贷行为之间的关系。随后,选用我国上市商业银行2004-2012年的杠杆率以及其他影响银行信贷指标的数据,使用面板数据模型,对杠杆率与我国商业银行信贷行为之间的潜藏关系进行了实证分析,得出了杠杆率与我国商业银行信贷规模呈负相关关系,杠杆率的监管要求会导致杠杆率不达标的银行信贷增长放缓,同时,杠杆率监管要求的提出会导致贷款结构向个人贷款、信用贷款以及中长期贷款倾斜,而公司贷款、保证及附加担保物贷款以及短期贷款比重相对减小,这在一定程度上会导致银行的逆向选择,加大商业银行的风险。但是结合最新的银行数据本文发现,由于更加严格的资本充足率监管的实施,这一风险行为最终将会被抵消。最后,针对前文的研究结果,本文给出了更好的加强我国杠杆率监管的相关建议。
【关键词】：商业银行 杠杆率 信贷行为 宏观审慎管理
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 绪论12-22
• 1.1 研究背景及意义12-13
• 1.2 文献综述13-18
• 1.2.1 国外研究现状13-15
• 1.2.2 国内研究现状15-17
• 1.2.3 文献评述17-18
• 1.3 研究方法与研究内容18-20
• 1.3.1 研究方法结构安排18-19
• 1.3.2 研究内容19-20
• 1.4 论文的创新点20-22
• 第2章 杠杆率监管与商业银行信贷行为的理论概述22-31
• 2.1 杠杆率监管的内涵与历史演进22-29
• 2.1.1 金融机构高杠杆的形成和影响22-24
• 2.1.2 杠杆率监管指标的定义及计算方法24-25
• 2.1.3 杠杆率监管标准25-26
• 2.1.4 杠杆率监管指标的特点和作用26-27
• 2.1.5 杠杆率监管的演进27-29
• 2.2 商业银行信贷行为相关理论29-31
• 2.2.1 信贷的概念及商业银行信贷行为的含义29-30
• 2.2.2 商业银行信贷行为的特点30-31
• 第3章 基于杠杆率监管的商业银行信贷行为分析31-42
• 3.1 我国商业银行信贷现状分析31-37
• 3.1.1 贷款规模及增长状况分析31-33
• 3.1.2 贷款结构现状分析33-37
• 3.2 杠杆率监管对商业银行信贷行为的影响分析37-42
• 3.2.1 杠杆率对商业银行信贷行为的影响机制37-38
• 3.2.2 杠杆率影响商业银行信贷行为的理论模型38-42
• 第4章 杠杆率影响商业银行信贷行为的实证研究42-56
• 4.1 模型提出和数据选取42-46
• 4.1.1 模型的提出42-45
• 4.1.2 数据的选取45-46
• 4.2 实证过程及结果分析46-54
• 4.2.1 杠杆率对贷款规模影响的实证分析46-50
• 4.2.2 杠杆率对贷款增长影响的实证分析50-52
• 4.2.3 杠杆率对贷款结构影响的实证分析52-54
• 4.3 实证分析结果的启示与推论54-56
• 第5章 加强商业银行杠杆率监管的相关措施56-62
• 5.1 树立宏观审慎管理与微观审慎管理相结合的理念56
• 5.2 有效结合资本充足率监管与杠杆率监管56-57
• 5.3 督促商业银行优化资本结构57-59
• 5.4 引导商业银行业务多元化发展59-60
• 5.5 完善信息披露机制60-62
• 5.5.1 加强商业银行信息披露程度60
• 5.5.2 建立科学的数据库机制60-62
• 结论62-64
• 参考文献64-67
• 致谢67-68
• 附录 攻读硕士学位期间的科研成果68

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 彭建刚;董景文;;推动银行业宏观审慎管理与微观审慎管理的协调创新[J];银行家;2014年06期

2 闫丽瑞;;资本监管对商业银行信贷行为的影响研究[J];宏观经济研究;2014年05期

3 黄海波;汪，

本文编号：796575