隐式双离散方法定价Merton跳扩散期权模型

发布时间：2017-10-19 04:43

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【摘要】：构造隐式双离散方法定价Merton跳扩散模型下的欧式和美式期权.给出了该离散方法的稳定性分析.数值实验表明,所构造的方法是有效稳健的,比显式格式具有明显的优势.
【作者单位】： 同济大学数学科学学院;楚雄师范学院数学与统计学院;
【关键词】： 隐式双离散 Merton跳扩散期权模型 稳定性
【基金】：国家自然科学基金(No:11271289) 中央高校基本科研业务费专项资金
【分类号】：F224;F831.53
【正文快照】： 在期权定价的数学模型中,最著名的一个模型是Black-Scholes模型[1].该模型被金融业界的实践者们广泛地应用于定价各种类型的期权,Black-Scholes定价方程是使用最广泛的期权定价工具.为了使模型与市场中的金融数据更加吻合,人们提出了Black-Scholes模型的各种演变模型,比如:随

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